信贷风险管理范文

一、建立统一的信贷风险管理文化和理念

由于我国商业银行一般都采取总行、分行和支行的组织架构，遍布全国各地的分支机构较多，各分行的各种不同类型的信贷产品也比较多、差别也较大，各分行的具体组织结构也不尽相同，因此，也就形成了我国商业银行的条块交错的情况。不同的条块在信贷风险管理上就会形成不同的标准，在对标准的把握上也会出现不同的松紧尺度。另外，由于我国商业银行在信贷管理上都实行前后台分开的制度，如果前台业务部门和后台风险管理部门的人员没有一致的信贷风险管理文化和理念，则部门之间的摩擦必然会对银行信贷业务的健康和稳定发展产生较大的负面影响。因此，在我国商业银行内部不同条块之间、在信贷经营管理的前、后台部门之间建立统一的信贷风险管理文化和理念具有十分重要的意义。建立统一的信贷风险管理文化和理念是一个银行信贷风险管理业务健康、稳定发展的首要条件，是保证信贷制度、标准和程序得到严格遵守的关键。因此，所有商业银行的员工，都必须自觉自愿地接受本银行信贷风险管理的文化和理念的约束。同时，按照贴近市场，便于为客户服务，有利于控制风险的原则，赋予各分、支行应有的管理经营权限。对于商业银行来讲，如果文化和理念不统一，或者说上下说不到一块，想不到一块，纪律不严格，不管有多么高明的机构设置，多么严密的规章制度，多么庞大的组织规模，都起不了多大的防范信贷风险的作用。

二、设置合理高效的信贷风险管理组织架构

信贷风险管理的组织架构的设置关键在于保证工作的独立性和合理高效。我国商业银行一般在总行设置风险管理部门，统管全行的信贷风险管理事务，但是部门总经理的级别不够权威和独立，也就影响工作的高效性，重大风险管理事项还要向主管行领导汇报后才能向行长通报。因此，为了保证信贷风险管理的独立性和合理高效，需要在组织架构上加予保证，需要在总行设置一位总行级的首席风险经理，由副行长或副行长级高级管理人员担任，负责全行各种风险的控制和管理，监控各种可能对全行业务发展有重大影响的“重大风险”。在首席风险经理领导之下，各主要业务领域（如公司业务、零售业务等）也都设有一位首席风险经理，在其领导之下则有一个班子为其工作，称为首席风险经理办公室或风险管理部。在业务领域首席风险经理的领导下，各分行都有自己的高级风险经理，再往下依此类推，各级支行都有风险经理。风险经理和业务经理平行作业，各司其职，互相支持，互相尊重。信贷风险管理机构的独立性是维护风险管理的客观正性、控制银行资产风险的重要条件。

还要逐步建立信贷风险管理部门垂直领导体系。信贷风险管理部门要发挥其客观真实地评价资产质量、有效实施风险监管的职能，必须强调建立一个独立的组织体系。同时，各分行的信贷风险管理部门也必须对上级信贷风险管理部门负责，以保证信贷风险管理工作的客观公正性。

三、建立个人消费信贷的审批权限动态管理和决策制度

我国商业银行针对个人消费信贷业务量大、单笔金额小的特点，一般实行的都是授权个人审批制度，而不是对部门、一级分支机构或其法人代表授权。授权的依据主要是被授权个人的个人消费信贷业务从业经验，其过去所经办过的个人消费贷款的质量，对个人消费市场的了解以及审批资格考试的结果等。每一位获得审批权限的风险经理都必须经过严格的培训和逐个层次的资格考试，风险经理一般分为若干个级别，各级风险经理的授权额度大小依据个人的级别和所审批项目的风险评级而定。同一行政级别的风险经理，其授信额度的审批权限是不尽相同的。个人审批权限的设置并不是一成不变的，商业银行还要建立对所有风险经理的审批业绩进行动态的考核，根据每位风险经理审批贷款的质量，每年对其审批权限进行调整，对审批贷款质量好的风险经理升高其授权额度，反之则下调，对个人消费贷款的审批权限进行动态管理。

为提高个人消费贷款的审批效率，我国商业银行应实行授信审批“双签制”。即每一笔个人消费贷款授信业务的批准，根据其额度的大小，需要有一定级别的两位风险经理签字同意就可以放款。这种“双签制”实际上是授权个人审批制，只要超过权限就上报有权审批人审批，不存在层层审批问题，因此这种“双签制”可以说是一级审批决策制。但是对于一些特殊的、比较复杂的、或数额较大的个人消费授信项目也可以通过上会讨论决策。审批决策的重要原则就是审贷分离原则，也就是说贷款的拓展发放部门跟贷款的审批部门不能是同一个部门，从而形成相互制约的机制，以便明确责任，防范风险。

《海关与经贸研究》2017年第2期

摘要：随着校园信贷消费的快速发展，高校学生信贷消费信用问题也日益突出，对校园信贷市场的发展产生了诸多不利的影响。我国信贷消费市场并不是特别成熟，大多提供校园信贷的企业的信用风险管理体系还不够完善，文章将从四个方面浅析校园信贷市场中企业普遍存在的风险管理问题，为信贷市场的完善提供一定参考。

关键词：校园信贷；个人信用；风险管理

近年来，校园信贷的信用问题受到了人们的广泛关注。随着互联网技术的快速发展以及移动支付在大学生中的逐步普及，使得信贷消费快速风靡全国高校，但高校学生信贷消费信用问题也越来越突出。若把信贷过程看成双方博弈，由于信息不对称等原因，企业则处于劣势地位，加上企业信用贷款风险管理机制不健全，信贷风险进一步增加。

一、校园信贷发展现状

当今时代，大学生作为特殊的消费群体，他们对于新产品和新概念有浓厚的兴趣，崇尚个性，追求变化，并且消费过程中有一个鲜明的特点就是依附性强。然而大学生缺乏消费规划意识，消费过程中不能做到理性思考，并且消费经验匮乏，尤其是大部分人在大学校园已经脱离了父母的监督管理，消费的行为不再受到约束，因此大学生信贷消费给企业带来了较大的风险。因为大学生信贷消费行为复杂性、冲动性、多样性的特点，导致企业提供信贷服务时需要承担一定风险。而目前传统银行贷款模式僵化，网络贷款规模迅速膨胀，民间借贷质量又参差不齐，并且企业信用贷款风险管理机制不够完善，使得校园信贷风险管理存在许多问题。

二、校园信贷放贷方风险管理问题分析

（一）借贷双方信息不对称

摘要：经济社会下的各项事业都处于飞速发展的阶段，在这样的状态下，也迅速产生了一些新兴事物，小额信贷是为了促进经济发展和衍生出的一种信贷体系，它的主要对象是个人、小型企业以及农村的部分发展需要。小额信贷进入我国的时间并不长，整体的借贷过程还存在着一定的风险。本文探讨了小额信贷的发展现状，并深切地研究了小额信贷存在的风险，适当提出了部分的风险防范与管理策略。

关键词：小额信贷；经济；风险管理

小额信用贷款也是现代金融当中的一种借贷体系，它主要以信用为基础，通过对借贷对象实际状况的调查确立最终信贷的可行性，并且其主要面对的都是资本状况较差的企业和个人。现行的小额借贷主要发生在农村，以信用社为中心进行着借贷工作，一般都有确定的借贷额度和期限，农户必须在规定的时间内进行还贷。这种借贷形式没有中间人，也无须抵押，但是它的操作对象却是十分地局限，仅仅对于信誉度较高的个人和企业借贷。小额信用贷款不需要进行一次性偿还，可以选择分期小数额还清，这种服务方式刚刚进入中国，就吸引了大量的小资产企业和贫困户。它也因为自己的特色迅速被人们认可和接收，但是，小额信用贷款也是有一定风险的，而且其主要的借贷依据是以信誉为基础的，一旦对方不予偿还，很难进行追讨，同时也会导致信用社等金融机构的经济受到严重的损伤。为此，必须逐步加强对小额信贷运行过程中存在风险的关注，并进行及时的完善改革和风险防范，才能有效地控制信贷风险损失降到最小。

一、小额信用贷款运行过程中存在的风险

（一）市场的稳定性较差，不利于资金的合理回收

小额信用贷款面临的市场风险是多种多样的，其中主要有市场总体利率的变动、价格定位的变革、汇率的改动等等，一旦其中的任何一项发生改变，都会造成小额信用贷款市场收益的变动，产生各种不利的影响。小额信贷体系本身也属于一种基础的投资收益项目，借贷的主体方需要从其中获得一定的利益，否则就失去了信贷的本质意义。小额信贷在进行资本收回时，主要受到市场变动的影响，这主要是由于当前的市场稳定性十分差，隔段时间就会发生各样的状况，但是现阶段的小额信贷体系还不完善，存在着许许多多的漏洞，对于市场风险的防范机制还不是很健全，面对市场变动带来的风险，只能选择承受，间接造成了经济的损伤十分严重的情况。此外，小额信用贷款的借贷对象是较为分散的，数量十分多，但是借贷的经济总量是不变的，一旦市场发生变动，会对整体的经济收益回收造成严重的困难。许多的借贷费用也极大地投资了个体户产品，其中不乏大量的农产品，农产品本身的销售就极为不稳定，很容易出现变质腐烂的状况，而一旦农户出现了这种状况，往往会拖延应还贷款，导致信贷风险愈加严重。

（二）以信用为基础的借贷体系本身就存在极大的风险性

小额信贷不同于普通的银行款额借贷，其没有确切地担保和抵押，一旦出现逾期不还的现象，借贷的主体方很难进行经济的追讨。虽然信用责任是每一位贷款人应履行的义务，但是，并不是每个人都能认真地遵从这一规定。由于小额信用贷款的对象主要是贫困户和小资产企业，它们的还款能力本身就较为低下，一旦资金流转不灵，出现亏损的状况，他们并不会拿一定的资产去偿还借贷的款项，而是选择尽力地拖延还款期限。这些状况都导致了小额信用贷款面临极大的风险性。

摘要:随着我国国际化进程的逐渐加快，国际影响越来越大，国内的市场环境也变得越来越复杂、多变。为了在日益激烈的市场竞争中获得一席之地，商业银行信贷业务涉及的范围逐渐增宽，为银行的今后发展增加了很多隐患。现如今，全球经济形势上升缓慢，很多外在因素会给经济增长造成外部影响，银行缩紧了对信贷的放松政策，加强了风险管理。文章首先对信贷风险的定义与管理现状进行分析，然后探究了风险管理存在的问题，并制定相应的完善策略。期望通过此次研究，能够供后来学者、从业者学习、借鉴和指正。

关键词:商业银行;信用;贷款;信贷风险管理;对策

当前不仅我国、乃至整个世界的商业银行生存环境都是越来越紧张的，无论是企业、组织还是个人的信用度都变得越来越重要，信贷风险的传统管理措施不仅观念陈旧，存在局限性，而且管理技术较为落后，缺少监管力度。在这种情况的影响下，使得商业银行信贷的业务范围不得不变得越来越广、所要承担的经济风险越来越大。因此，需要将数学、信息学、管理学等学科综合应用到信贷风险管理中，从而使其管理变得更加科学、规范。

一、信贷风险的定义及现状

信贷风险指的是，银行的审批人员根据个人、企业、组织的信用情况，进行贷款发放，在银行与贷款方交易结束之前，整个过程中所存在或出现的风险［1］。现如今，我国的市场经济环境还在不断调整，银行领导者缺少对信贷风险的认识。由于我国对信贷风险的研究时间较短，相较于国外成熟的研究经验来说，我国银行在抵御风险时，具有抗打击能力弱的特性。在银行众多风险隐患中，信贷风险最为常见，是制约银行发展的关键因素，不仅会降低银行经济收入，同时还会阻碍银行市场竞争。随着对信贷风险研究的不断完善，银行专门针对信贷风险组建了委员会、董事会、负债管理会等机构。目前，银行在管理信贷风险方面主要为控制风险，管理理念较为传统，缺少对风险管理的全面控制。

二、商业银行信贷风险管理存在的问题

(一)信贷风险管理缺少成熟的外部环境发达国家的商业银行十分重视诚信［2］，商业银行向客户推销的不仅是产品，更是信用，这展现了客户的社会地位与信用习惯。现如今，银行还没有建立针对企业与个人形成的信用机制，缺少对企业与个人成熟的信用管理。商业银行的信用体系还处于建设中，针对个人与企业的信用中介服务还没有广泛普及，这不仅会造成商业银行对客户信用审查出现困难，还会降低社会信用意识，从而提高信贷风险。

(二)信贷风险的管理理念较为保守、陈旧国外发达国家对信贷风险的研究时间较长，也较为深入，他们对风险管理非常重视，将风险与利益看得同样重要。用他们的话说:“风险与利润就像是硬币的正反面，彼此不能分离。［3］”我国对信贷风险的研究不够深入，银行管理层普遍缺少对信贷风险的认识。具体表现在以下两方面:第一，大部分银行内部工作者会将信贷风险看作是业务发展的阻碍，不能对风险进行正确评价。第二，银行管理信贷风险人员缺少对市场行情的调研，没有及时掌握市场动态，并且对相关业务缺少研究，认为通过降低对外业务开展数量，就能使信贷风险得以减少，因此导致很多能够发展的业务搁置，既减少了银行抵御风险的能力，而且还丧失了银行获得经济收入的机会。对于商业银行来说，信贷风险是各项业务管理的重点工作项目，需要先进的管理理念，与丰富的管理经验。

摘要：

在市场经济不断成熟和发展的过程中，银行信贷的规模也在不断扩大，一方面有效的推动了我国经济的发展，另一方面，逐渐增加的银行信贷投放也给信贷市场带来了一些不安定的因素。下面就通过对银行信贷的风险管理进行研究，阐述银行信贷风险管理中存在的一些问题以及原因分析，并提出相应的解决措施，为全面发挥银行信贷作用，促进经济持续、稳定发展打下基础。

关键词：

银行信贷；风险管理；原因分析；解决措施

当前，随着社会经济水平的不断提高，为了满足市场经济发展的需求，银行业务也在积极寻求突破和改变，银行业务范围进一步的拓展，向多元化方向转变。但传统的信贷业务仍以其独特的优势在银行业务中占据重要的地位。然而部分银行在经营活动中，不规范的操作，造成的粗放型房贷和冲动放贷现象的层出不穷，再加上缺乏完善的监管体系和健全的基础设施建设等问题，造成的银行信贷风险严重的影响和制约了信贷业的进一步发展。下文就从银行信贷风险、银行信贷风险管理中存在的问题以及解决措施这三个方面进行具体的分析研究。

一、银行信贷风险

从客观上来说，银行信贷风险主要是因为银行债务人在要求的时间内无法偿还银行债务而出现的风险。这种风险从表面上来看，主要的责任在于债务人，而且一般情况下，债务人承担的风险系数更高。但是从整体上来看，银行信贷风险实质也与银行信贷风险管理方面有很大的原因。一方面，银行信贷风险管理是一种管理手段，需要银行在进行信贷活动中及时的利用科学、合理的方法对造成信贷风险系数进行评估，对风险存在的原因进行控制和管理，以降低风险发生率，保障银行信贷的质量；另一方面，银行信贷风险管理也是一种风险防范意识和防范思想，需要银行工作人员将这种思想和意识要具体的应用与实际的信贷活动中，将风险管理作为银行管理项目的一部分，建立健全、完善的风险管理制度，只有这样才能将风险管理意识落到实处，真正发挥银行信贷风险管理的作用，从根本上提高银行信贷风险管理的水平和管理的质量。

二、我国银行信贷风险管理中存在的问题

一、我国商业银行信贷风险的现状

当前，我国银行业面临的诸多问题已将信贷风险对银行经营成败的重要程度又提高一个阶段。可见，必须将银行信贷风险管理提高到银行偿付能力危机的高度来认识。虽然我国没有出现大量银行倒闭，也没有出现系统性支付危机，但我国存在单个银行的偿付能力危机，存在系统性的银行经营危机，银行危机是我国当前不得不面对的现实。当前我国存在银行危机，不仅涉及到国有商业银行，同时也涉及到股份制商业银行。所不同的是，国有商业银行的信贷风险主要是由经济转轨所承担的政策性因素和所有者缺位造成的，股份制商业银行的信贷风险主要是因缺乏避险工具造成的市场风险和短借长贷造成的流动性风险。论文百事通四大国有独资商业银行是我国金融体系的主体，其存款和贷款均占全部金融机构存贷款的60%以上。这四家国有银行的安全与稳定在很大程度上决定了我国金融体系的安全与稳定。然而，由于多年的风险积累，四家银行都存在严重的经营危机，具体表现在以下四个方面：

其一，不良信贷资产占比重过高，存量数额巨大。中国因国有银行资产质量问题比较突出，成为国际货币基金组织黄牌警告的五个国家之一。由于国有商业银行不良资产比例是绝对保密的，不便公开，这里我们引用公开资料对国有银行1999年剥离之前的不良资产情况进行估计。从1998年按贷款五级分类法对国有银行信贷资产“清分”试点结果来看，国有商业银行的不良贷款比例在51.6%左右，不良贷款余额应为2.4万亿元。2001年9月中国人民银行行长戴相龙对外宣布四大国有商业银行不良贷款余额为1.8万亿元，占全部贷款的26.62%。通过努力，国有商业银行不良贷款率有所下降，主要原因表现在：一是成立华融、信达、长城、东方四大资产公司剥离不良贷款约1万亿元；二是2000年后国有商业银行每年靠清收转化、债务重组和核销等手段减少一部分不良贷款；三是国内商业银行贷款总量进一步扩大，稀释了不良贷款比率。虽然国有商业银行不良资产状况有所改观，但形势依然严峻。

其二，资本金来源渠道不通畅，自补能力差。长期以来，国有商业银行的资本金来源渠道只有财政注资和利润留存。由于财政状况拮据，财政注资较少；利润留存也由于赢利水平低位徘徊或下降也接近断流。2003年12月31日，国务院国有商业银行改制小组决定动用450亿美元外汇储备注资中国银行和中国建设银行,对两家银行实施股份制改革试点。按照这次注资规模,两家试点银行资本充足率达到了国际监管标准8%的要求,不良资产比率也较大幅度下降。注资这件事的意义,不仅仅在于注入资本金,它表明中国商业银行改革已经进入了全面加速阶段。

其三，信贷风险控制的组织机构和绩效评价体系不健全。在信贷风险控制组织结构上，信贷审批和风险控制虽然相分离，但其独立性受到业务发展需要影响。一是信贷审批人员都由当地分支行任命，专职审批人员挂靠贷审部；二是所有贷款审批以贷审会讨论方式进行，而贷审会在组织结构上没有形成有效的制衡机制。在信贷绩效评价体系上，现行信贷绩效评价标准短期化激励措施多于长期化激励措施。如对各级分行领导人和信贷经营人员的奖励，过分注重存贷数量，未仔细分析存贷质量和客户关系的维持程度。更为重要的是，这种绩效评价体系也对银行内部的风险控制、高技术研发形成了明显的短期激励效应，不利于全面风险管理的深入研究和扎实发展。

其四，信贷风险控制文化的缺位。国有商业银行股改后将首次触及到股权治理结构改革，必须致力于培育先进信贷风险控制理念，全面提升信贷风险控制能力，但是，由于历史和体制因素，国有商业银行信贷风险控制的理念还比较陈旧，还不能满足业务快速发展、风险管理日益变化的需要。一是不能正确处理信贷业务发展与风险控制的关系，风险控制与业务发展效率组合还远远不能达到最优。二是受传统计划经济时代的影响，国有商业银行习惯于依靠计划指令，使用层层分解信贷指标的方式控制风险暴露，尚未形成以资本对风险的约束为基础，以业务增长与风险控制相适应、风险成本与风险收益相匹配的信贷风险控制意识。三是在信贷风险控制的范围认识上，全面提高风险管理的方法、理念还没有真正普遍为国有银行所接受。

二、我国商业银行信贷风险管理的再思考

其一，建立垂直化和窗口化相结合的、矩阵式信贷风险控制组织架构。垂直化就是要在风险管理过程中，尽可能地减少信贷风险的传导过程，减少决策程序中不必要环节，保证准确性和及时性，提高有效性。窗口化就是要使信贷风险控制涵盖各业务领域，对业务领域实行窗口式管理，有利于实现对各种信贷业务风险的全面监控。垂直化和窗口化相结合，确保信贷风险控制的效率和效果达到理想的平衡。

摘要：

为了进一步降低商业银行的信贷风险，促进商业银行的健康发展，本文以商业银行信贷风险作为主要研究对象，在对商业银行信贷风险种类与特征进行简要说明的基础上，针对当前我国商业银行信贷风险管理存在的问题，提出了有针对性的解决对策。

关键词：

商业银行；信贷风险；内控制度

近年来，我国商业银行发展迅速，且为推动我国金融产业和国民经济的发展做出了较大贡献。作为商业银行风险管理工作的重要组成部分，信贷风险管理不仅关系着商业银行信贷资金的利用情况，而且对于银行自身的发展也具有重要影响。因此，加强对商业银行信贷风险管理问题及对策的研究，无疑对于促进商业银行的健康、持续发展具有重要意义。

一、信贷风险概述

对信贷风险进行分析可知，它是从萌芽、累积到爆发的一个渐进的过程。在还款期届满前，对于借款人而言，其财务状况的恶化将会对其还款的履约能力产生严重影响；而对于贷款人而言，其除了能够借助所约定的一般性违约条款和对担保予以设定的方式保护其债权外，还能够在借贷合同当中拟定违约条款，以此来对债务人的违约责任进行追究。对于商业银行来说，其信贷风险可分为两种，分别为市场性风险以及非市场性风险。其中，市场性风险大都来自企业生产、销售等各项经济活动，因市场条件与生产技术变动产生导致其不能如约履行偿债义务的风险；而非市场性风险则大都以社会风险与自然风险为主，社会风险大都是指借款人本身在社会上的各类行为所引发的风险，而自然风险则以因自然因素导致借款人受到经济损失而无法偿还债务的风险为主。信贷风险的特征如下：

1.客观性：从商业银行的角度分析，只要存在信贷活动，则信贷风险便不会以人的意志为转移，客观存在于信贷活动当中。

商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷风险属性是与生俱来的。因此,各国银行自诞生的一天起,就在孜孜寻求规避信贷风险的方法和手段,以最大限度地控制信贷风险。信贷风险是商业银行贷款的信用风险,是商业银行面临的最古老的金融风险。信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性。它不仅指由于借款者违约不能如期偿还贷款本息而使银行承担实际的违约风险,而且指由于借款者还款能力下降或信用等级降低而使银行面临的潜在违约风险。信贷风险管理是银行风险管理的核心,它是指商业银行对信贷风险进行识别、评价并准确度量,在此基础上进行有效防范和控制信贷风险,以最低成本实现信贷资产最大安全保障的科学管理方法。

对于信贷风险的研究是一个历史悠久的问题,信贷风险管理方法历经多年的发展,不断推陈出新,表现出一种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信用风险评价到资产组合信用风险评价的趋势。而风险管理上的差距,是我国商业银行与国外先进银行的最大差距,也是我国商业银行整体竞争力和盈利能力不强的根本原因。面对金融自由化、全球化的加强和金融竞争与创新的发展,特别是我国加入世贸组织后的金融全面开放,我国国有商业银行必须正视经营风险问题并尽快构建商业银行信贷风险管理系统,建立全面风险管理模式,以提高自身风险识别和控制能力。

一、传统信贷风险的测度方法及局限性

传统的信贷风险度量模型分为三类:专家方法、评级方法、信用评分方法。

专家方法是一种最古老的风险分析方法,其基本特征是:银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握,并由他们作出是否贷款的决定。最常见的是信贷的5C方法,主要集中分析借款人的品格(character),资本(capital),偿付能力(capacity)、抵押品(collateral)、商业周期(cyclecondition)这五项因素。专家知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。运用这种方法的缺点是,专家用在5C上的权重有可能以借款人的不同而变化,专家难以确定共同要遵循的标准,造成品估的主观性、随意性和不一致性。

评级方法是指对每笔贷款进行评级,以此来评估贷款损失准备的充分性。最早的贷款评级方法之一是美国货币监理署开发的,将现有的贷款组合归入5类,同时列明每一级别所需要的准备金。目前,国外很多银行都开发了贷款的内部评级方法,分为1-9或1-10个级别。商业银行应对业务作出全面综合的评价,才能正确评估信贷风险的大小。

信用评分模型中最具代表性的是爱德华.阿尔特曼(Altman)在1968年对美国破产和非破产生产企业进行观察,采用了22个财务比率经过数理统计筛选建立的著名的5变量Z-score模型和在此基础上改进的“Zeta”判别分析模型。将Z值的大小同衡量标准相比,可以区分破产公司和非破产公司。此方法的应用依靠大量的历史数据资料,并考虑了借款者经营的主要方面,对违约概率进行了预测。此预测是建立在经济发展稳定且借款者的经营环境和经营状况变化不大的情况下,否则,预测误差就会很大。

二、国外信贷风险度量新方法以及在我国信贷风险管理中的应用难点