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信贷风险论文范文

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信贷风险论文

信贷风险论文范文第1篇

(一)农村小额信贷风险的主要体现1.自然风险。目前,中国农村小额信贷服务的对象大多数是以农业生产为主的农民,而农业是弱质产业,对自然环境的依赖性大,一旦农业受灾,农产品产量下降,农民减收,还贷能力就会减弱,农业风险就会转嫁给农村金融机构。2.市场风险。中国农业发展水平不高,市场信息闭塞,农户捕捉市场信息的能力有限。一旦农产品的销售环节出现问题农户就会无法获得收入保障,那么小额贷款的回收就会存在潜在的风险。3.利率风险。当前,国际上获得成功的小额信贷活动,都有一个明显的特点,就是它的利率都比一般商业银行的高。国际上的经验证明了采取高利率的手段并不会影响农户的贷款和生产经营,在一定程度上反而会加速他们还款。而采取低利率或者是无利率的信贷,会误导农户把信贷资金当作捐助款来使用,逐渐培养了他们不图上进的依赖心理和只借不还的恶习,从而造成了信贷逾期,形成一定的风险。4.道德风险。一是信贷机构内部工作人员的道德缺失。一旦信贷人员在非法利益驱动等因素的影响下,就很容易发放操作违规的贷款;二是农民的道德信用风险。由于部分农民的偿债意识比较淡薄,一些农户把小额信贷当成扶贫贷款,而到期后却不愿还款或逃款,从而造成农村金融机构普遍存在“放贷容易收贷难”的问题,这严重挫伤了金融机构发放“小额贷款”的积极性。

(二)引发中国农村小额信贷风险产生的原因1.信贷机构内部机制不完善。一是部分金融机构内部管理不严格,在核查农户的投资项目时把关不严;二是信贷工作人员素质参差不齐,小额信贷机构的主要管理职位大都由政府部门抽调人员担任,而这些人员大都缺乏操作贷款的实际经验和基本的金融知识。2.农户的信用评定制度不健全。在现实中,农户的资信评定缺乏统一标准,一些机构为了完成评定目标,放松了信用等级评定的条件和标准,导致评级授信不严现象的发生。3.小额信贷资金来源的单一性、单向性。小额信贷与其他贷款一样,也存在着规模效益问题,即只有当贷款额度达到一定数量时小额信贷的风险才能降到最低。目前,中国小额信贷资金,主要来自政府的扶贫资金,信贷机构奉行的是“只贷不存”的原则,而这个原则,严重地制约了当前中国小额信贷的发展。

二、化解和防范农村小额信贷风险的措施

(一)改革与不断完善小额信贷组织内部体制小额信贷机构内部人员的素质、管理水平以及管理体制的完善与否、水平的高低,都直接影响着信贷机构的发展。对此,我们应该加强信贷队伍建设,并通过提高信贷人员的贷款权,把放贷的风险遏制在源头上。首先,积极引进在金融方面具有专业水平、高素质的工作人员,提拔那些德才兼备的人员进入信贷队伍,也可以从其他金融机构如国有银行等挑选优秀人才,同时加强与高校之间的合作,直接聘用各高等院校成绩优异的金融专业的应届毕业生。其次,切实抓好内部培训工作。定期向在岗工作人员进行业务专项培训、能力培训和小额信贷知识培训,使他们精通小额信贷的内容和运作方式,并且要根据农户所经营的内容,向他们提供具有针对性的服务,特别是要进行农业科技扶贫培训,切实提高他们的生产经营能力。再次,建立有效的风险防范奖励机制。对贷款数额大,且贷款到期收回率达到100%的信贷员,可按贷款额的一定比例进行奖励,而对贷款到期收回率低于80%的信贷人员,按实际情况对他们进行罚款或行政处罚。这种措施由于关系到信贷人员的个人利益,有效地减少了信贷人员利用自己的职权谋利现象的发生。最后,下放贷款权。为了防止呆账、坏账,控制金融借贷风险,不仅要培养和造就一支思想品质好、工作效率高且熟悉农户信息的信贷员队伍,而且上级需要适当地下放贷款权,使信贷人员对那些数额小、风险较小的项目信贷有直接的控制权,从而提高他们的积极性。

(二)加强农村小额信贷的信用环境建设当前中国农村社会的信用环境依然不容乐观,逃废金融债务的现象时有发生,所以加强金融法制建设,对农户进行征信知识宣传,为小额信贷的发展提供所需要的政策、法律以及创造良好的社会信用环境势在必行。1.从农户的角度来看,应按农户信用级别的不同,执行差别的利率标准,使信用等级高的农户得到实惠,充分发挥利率的杠杆调节作用,以此形成对农户信用水平的激励机制,引导广大农民共同营造良好的信用环境。2.不断完善中国农村征信体系建设。需努力的方向有:(1)对农户进行个人资信调查,建立农户个人信用档案,同时农户信用信息在各部门之间开放,这样各部门之间的相互监督就会对农户的失信行为产生约束力;(2)强化政府在建设农村征信体系的责任和义务。政府作为社会信用制度建设的主导者,应积极发挥立法、引导、预防监督、保障和沟通的作用,并在征信发展过程中树立诚信的形象,发挥表率作用;(3)加快征信体系法律法规的建设,最终形成以农户道德为支撑、政府作用为导向、规范的法律法规为保障的农村信用制度。

(三)逐步实施小额信贷高利率政策国际成功的小额信贷,大都采取高于一般商业贷款的市场利率,主要原因是小额信贷的运作成本远高于一般商业贷款机构的运作成本,而要维持小额信贷机构的生存和发展,就需要依靠高利率来补偿,加大宣传和解释力度,让他们认识到小额信贷与其他商业银行贷款的区别,即小额信贷不仅仅提供资金,信贷员还会亲自上门指导并提供相应的一系列服务,进而让他们慢慢地意识到小额信贷是真正在帮助他们摆脱贫困,找寻致富之路,从而逐渐地接受高利率。

(四)推行贷款保险以及适当采用贷款担保、抵押制度首先,农村金融机构应加大对农业保险的宣传,充分认识到参保的好处,并把参加保险作为能否得到贷款的一个重要条件,这样农户财产发生损失,且属于保险责任范围的,就可以由保险公司给予一定的经济补偿,从而保证了金融机构的贷款安全。其次,加强对小额信贷保险市场的研究,推进小额信贷保险业务的创新,并设计出符合农户需求的品种。在担保、抵押方面,着重发挥小额信贷的灵活性,并扩大合格抵押物的范围。一是适当地调整农户贷款的额度范围、借款期限及利率的浮动标准等,最大限度地满足农户的需求;二是应将农产品、存货、应收账款以及生产和经营权利等这些本不属于抵押品范围的抵押品纳入范围之内,增加农户贷款数额。

信贷风险论文范文第2篇

1.1商业银行的外部风险点通过对商业银行信贷风险的形成机理进行分析,结合中小企业自身的特点,形成一整套完备的风险点布局认识,从而有利于商业银行降低中小企业信贷风险系数。在分析以商业银行为主体的风险形成机理的基础上,本文形象的描绘出商业银行的外部风险布局图,并结合中小企业的基本特点,进一步加深了对商业银行中小企业信贷风险的认识。商业银行的外部风险根据搜索到的204篇文献的研究,外部风险主要集中在政策风险、行业风险和市场风险。政策风险,主要指政府对中小企业制定的相关政策给企业带来的外部环境变动引发的风险。在204篇文献中提到政策风险的141篇,可见政策风险是影响中小企业信贷风险的重要因素。特别是在全球经济一体化的大背景下,我国出台了一系列旨在发挥比较优势实现产业结构调整的政策。产业结构的调整势必影响到处于产业链下游的中小企业的经营,使其效益受到影响,偿债能力波动,导致商业银行信贷风险聚集。而一些技术水平低、创新能力差、能耗和资源消耗高、污染严重的中小企业没有很好地遵循国家产业政策的要求,发展方向不明,有时甚至会与其发生背离,存在着很大的政策风险。行业风险,主要是指由于中小企业所处行业的发展和盈利环境发生变动或者行业的周期性所带来的风险。在204篇文献中提到行业风险的有123篇。行业风险已经成为我国中小企业信贷风险的另一重要因素。如果商业银行在贷款时忽视了中小企业所在的行业周期与生命周期问题,则很容易引起信贷风险。市场风险是指由于市场价格波动或利率、汇率的变动,造成未预料到的企业潜在价值的损失。由此因素造成中小企业贷款风险损失,在204篇文献中提到156篇。特别是2008年以来,绝大部分中小企业受到了金融危机的冲击,经济大幅下滑,其中兼营加工出口的劳动密集型企业更是这场金融风暴中的最大受害者。商业银行的外部风险点主要取决于外部环境的变化,非商业银行以及中小企业所能控制。外部环境主要包括国内外经济环境、国内外政治环境、针对中小企业出台的相关政策法规以及银行业自身的行业因素等,这些都将在一定程度上影响商业银行的风险控制系数,从而影响到信贷风险的产生以及商业银行的风险承受能力[8]。

1.2信贷业务风险信息点分布通过在中国知网搜索到的文献可以看出,在信贷业务的发生过程中,商业银行作为信贷风险的主控因素,在其中起到了重要的决定作用,主要体现在对中小企业的调查、审查以及审批的环节,并对所获取资料进行分析判定,从而决策是否进行贷款,并在授信后对中小企业进行后续跟踪检查[7]。本文将信贷业务的发生分为前中后三个环节,以商业银行作为主控因素进行信贷风险分析,以风险地图的模式对中小企业信贷风险进行信息预警。在信贷业务发生前,信贷风险主要存在于商业银行对于中小企业的调查、审查工作,在这其中包含了较大的风险干扰因素,如某些中小企业的社会影响力、地方保护主义、政府干预、我国商业银行对中小企业信用评级体系不完善、商业银行与中小企业之间的信息不对称等,从而降低了商业银行对中小企业信贷的风险识别能力;在信贷业务的产生过程中,商业银行充分利用各种资源对中小企业的资料进行了获取,进行实地调查,对中小企业的情况作进一步了解和核实,如对中小企业的经营管理状况、资产与负债构成、产品盈利能力、企业发展前景及对保证人或抵(质)押人、抵(质)押物等方面情况进行全面调查。商业银行面对详实的公司资料,更加需要谨慎求实的态度对公司的资料进行审查、分析、比对,在此基础上进行信贷决策,从而确定信贷业务的发生,商业银行的决策直接关系到信贷风险系数,影响到商业银行的根本利益。在信贷业务发生后,信贷风险将主要集中于商业银行对中小企业的后续跟踪检查环节,由于中小企业大多规模较小、科技含量低、抗风险能力较弱,对于商业银行来说,应对授信企业进行定期实地走访,通过实地检查、查阅财务信息等方式及时了解企业经营现状,分析预判风险并及时预警,以便将损失降到最低,进而规避风险。本文从获得的文献中,进行信贷风险点统计分析,把每一篇文献提到的风险信息点区分开来。在一篇文献中出现的一个风险信息点就统计为1次。对于前、中、后期风险信息点前5个进行提炼,见图2所示。

1.3中小企业信贷风险预警地图通过借助文献对商业银行的中小企业信贷风险信息点进行分析,以商业银行的角度分析风险形成机理,并从中抓取商业银行面临的主要风险信息点,将外部因素与中小企业信贷业务二者有机结合,以外部因素为切入点,从经济环境和政治环境两方面分析信贷风险的不可控制因素,随后从信贷风险的前期、中期、后期三方面揭示了信贷风险的风险点分布以及风险形成的原因,从而形成了商业银行的中小企业信贷风险预警地图。

2中小企业信贷风险信息地图预警应用

基于本文建立的中小企业信贷风险地图,以浙江某银行2009~2011年不良贷款为例,将不良贷款的成因因素进行汇总,以此对中小企业信贷风险预警进行分析。分析的数据来源是2009~2011年某银行风险监测系统中暴露出不良贷款的客户信息资料,研究对象为中小企业。如图4所示。从图4可以看出,某银行2009~2011年的不良贷款成因分为不可控的外部风险信息因素和信贷业务发生环节前期、中期和后期三大部分风险信息因素。不良贷款不可控制因素部分,主要受市场风险影响。由于中小企业的抗风险能力较弱,在2008年金融危机的冲击下,欧美等消费能力的缩水和国内市场价格相对的不稳定,使得一些中小企业订单锐减,导致现金流短缺,企业难以为继,致使2009年不良贷款发生8起,此后,随着经济的复苏,不良贷款发生率降低。可控因素方面,从前期风险、中期风险和后期风险三个方面入手进行分析。从图4可以看出,某银行2009~2011年的不良贷款风险因素分布主要集中在贷款后期,归其原因主要是因为借款人经营不善导致资金链断裂,无法归还贷款本息;借款人经营失败后潜逃,下落不明;借款人涉及民间非法集资,受公安机关刑事拘留等。由于某银行的信贷客户大多数为中小企业,中小企业自身的特点使得商业银行的风险由前期向后期转移,而目前大多数商业银行重贷前、轻贷后,未跟踪贷款企业的后续经营发展和抵押物的后续管理,动态持续的贷后检查和监测不到位,导致银行利益损失。由此可见,针对商业银行的中小企业信贷业务,授信后风险监控变得尤其重要。同时,根据上文分析,某银行的不良贷款都集中在已列示的风险信息点上,从而证明本文设计的风险地图预警有效。

3结语

信贷风险论文范文第3篇

1.业务发展规模。按月统计兴业银行长沙分行2013年小额贷款业务,截至2013年12月31日,长沙分行全年累计发放小额贷款72469笔、贷款金额高达42.698亿元,贷款结余63162笔、金额53.9574亿元。

2.业务构成与期限构成。兴业银行长沙分行自开办小额贷款的业务以来主要拓展了包括住房贷、特色贷、商房贷和旅游贷在内的4个大类的业务。在兴业银行长沙分行小额贷款业务量最大的是增信贷业务,2013年度累计投放了人民币426980.84万元,结余539574.1万元。

3.贷款用途与去向。2013年小额贷款业务均为生产经营类贷款,若按行业结构划分,大多数投向为中小企业(31.48亿元、比例达到了73.73%),其次依次个体经营者、农业及其他,其中个体经营者投放贷款7.45亿元,占比达到17.45%;向农业投放贷款2.45亿元,占比达到5.74%;其他贷款投放为1.318亿元,占比仅为3.09%。

4.贷款质量。整体而言,兴业银行长沙分行小额贷款的贷款质量良好,但仍然存在一些问题,具体表现为逾期金额逐月增多,逾期时间也不断加长。以五级分类为标准,4月份起就出现了关注型贷款,9月份起就出现次级型贷款,仍未发现可疑型和损失型贷款,逾期率在1%以下,最高为0.90%。

二、兴业银行小额贷款业务存在的风险问题

1.业务资金管理不善。从兴业银行长沙分行2013年小额贷款业务的发展状况来看,兴业银行的自身发展还不完善,首要问题是存在资金流向不合理。贫困人群很难获得贷款资金支持,实际上小额贷款资金更多向中小企业、微型企业以及农村中的中上层农户提供,而那些对小额贷款需求大的贫困群体却往往得不到资金支持。这是兴业银行小额贷款资金流向不合理的具体表现。

2.涉农产品创新落后。在长沙银行小额贷款产品的品种中,开放了住房贷、特色贷、商房贷和旅游贷贷4个大类的业务,主要授信群体为中小企业、微型企业、个体经营者,而针对于急需资金的普通农户的产品很少,这在产品设计上存在一定的局限性,无法满足现有的市场需求,针对农户的小额贷款产品亟待开发。

3.人力资源管理落后。基层从业人员缺乏贷款检测和审计能力,而兴业银行长沙分行对该类人员的业务培训时不与风险、审计等相关部门进行沟通与合作。风险管理和审计人员也缺少金融相关知识,其相应能力不足以及时和深层次地了解相关问题。此外基层从业人员自身素质参差不齐,缺乏从业经验,基层从业人员的岗前培训工作不到位,部分从业人员基本素质达不到从业要求。

4.业务监察管理不善。从实地调研的情况来看,兴业银行长沙分行对小额贷款业务的档案未进行制度化管理,档案管理情况混乱,重要凭证、文件并未执行双人双眼管理,更有甚者还存在借款人资料缺失的现象。从抽样的500份档案中发现,档案文件存在43份漏签字,18份代签字的档案;有18份贷款资料缺结婚证复印件和配偶身份证复印件;在235份商户担保的贷款业务中,40份缺少借款人营业执照复印件;15份影像资料取证简单并且存在归集不及时的现象。

三、对策及建议

1.重置银行资源配置,规范小额贷款流向。针对现阶段兴业银行长沙分行的自身发展还不完善,小额贷款业务资金总量不足,小额贷款资金流向不合理等问题,在进行小额贷款风险管理制度的优化设计前,对银行资源进行优化配置,规范贷款流向。

2.加大小额贷款业务产品创新力度,设置合理业务期限。银行应当在实践的基础上,通过市场调查建立的客户数据库,基于金融行业盈利模式,流程和利润率等进行行业可行性分析,从而提高小额贷款业务质量和资产效率,以规避风险。基于前期市场调研和客户数据库分析,在增信贷、便利贷、标房贷和倍速贷4类产品的基础上,针对粮棉油种植经济模式多元化发展导致的农业生产周期相对延长,中小企业、微型企业资金周转不易的现状,敦促营销部门开发更多贴近市场的产品,完善小额贷款业务。

3.加强从业人员培训,完善人力资源管理缺陷。根据调查了解兴业银行小额贷款业务的基层从业人员普遍缺乏贷款检测和审计能力,而风险管理和审计人员也缺少相应的金融产品知识。针对如此情况,有针对性地加强从业人员的培训有助于其在工作中更加合理地发放贷款,规避风险。

4.规范业务档案管理,加强客户资料审核。业务档案是反映业务谈判到成交全过程以及与客户之间关系的重要资料,是确保银行贷款资产的安全性和业务合法性的第一手证据。因此,兴业银行针对目前兴业银行贷款档案管理方面存在的问题,提出加强小额贷款业务档案管理的方法:

4.1档案管理制度标准化。对小额贷款业务档案的归档方法、内容、权利及责任制定细致的规定,建立一套拥有统一标准、健全制度、科学管理、行之有效的制度和标准,并将日常档案管理工作纳入人力资源部门制定的绩效考核体系中。

信贷风险论文范文第4篇

1.对信贷风险管理的认识不足

对信贷风险管理在认识上还有偏差,思想上没有引起足够的重视,只重视信贷业务的开展,而忽视对信贷风险的管理;只强调追求短期效益,而忽视对长期效益的考虑;只对信贷发生环节加强管理,而忽视对信贷行为发生前后的管理。出现贷前调查不够细致,贷时审查不够严密,贷后监管不到位。

2.缺乏行之有效的信贷风险控制系统

一方面,缺乏信贷客户的相关评价和考察制度,导致客户信用评价方法不够合理,信贷档案资料漏缺,更谈不上信用跟踪和资料更新。因此,银行在信贷方向选择上出现差错,产生信贷风险。另一方面,信贷风险的相关内控制度滞后,具体表现为信贷流程运行低效、操作随意性强、程序缺失等方面,部门之间原本设置的制衡机制作用较小。

3.缺乏完备的信贷风险预警系统

银行工作人员缺失预警职责的培训,基础管理工作薄弱,对贷后资金的监管不力,造成发放无真实贸易背景贷款。

4.风险管理队伍素质有待提高,管理技术落后

随着现代金融管理的发展,对风险管理人员专业素质要求也越来越高。目前,我国信贷风险管理人员的整体素质偏低,管理技术水平落后,对客户的信用评级结果不够准确。

二、商业银行信贷风险的成因

1.商业银行自身原因

商业银行信贷风险产生的主要原因是改革进程不够完善,没有从根本上解决责、权、利问题。虽然各商业银行围绕建立现代银行制度都进行了积极的探索,但没有从根本上触及产权制度,造成银行自身管理监督体系不科学,贷款“三查”制度执行不力,违规账外经营严重,潜在风险增大,不良贷款没有得到有效控制。

2.借款企业或个人原因

借款企业的经营状况好坏是商业银行信贷风险形成的另一原因。企业能否按照合同按时足额的归还贷款本息,一方面受国家政策、市场等因素影响;另一方面与企业改革成果有很大关系,直接影响信贷资产的质量。其次还与借款人的抵押物难以变现,蓄意诈骗贷款和多头贷款或透支等有关。

3.外部环境原因和审计不到位

当前我国经济正处于转轨时期,社会信用环境缺失,与信贷密切相关的法律法规尚未出台或出台的法律与借贷风险管理不相适应,缺乏可操作性。同时对失信企业的惩罚力度不够,一旦还不上贷款,申请破产注销后更名再注册,原有银行借贷一笔勾销,给国家造成大量的资金风险。作为独立的第三方审计机构,在实际工作中,体现不了自身作用,导致对有些被审计单位的财务报告发表的审计意见无参考性。

三、商业银行信贷风险的防控措施

1.做好信贷市场调研,培育信誉度高的信贷客户群

银行要夯实信贷市场调研工作,将目标客户和存量客户有机结合,精心培育优质信贷客户群。重点做好对绩优上市公司、行业垄断客户、外资企业、民营企业和基础设施项目的服务,走质量效益之路,确保增量贷款的合理配置,从而为信贷经营增长方式的转变打好基础。

2.加强对信贷方有效评估,规避借贷决策失误风险

银行需加强对信贷方进行有效评估,尤其是对集团客户,必须构建风险预警体系,开发风险预警模型,建立集团风险数据库,通过关键指标提前预警风险,要真实反映信贷方的还款能力和风险程度,对信贷方的注册资本到位情况,组织结构、管理体制,融资能力、融资需求和借款用途及风险进行全面的尽职分析,主动设计与信贷方需求相适应的信贷产品,提高产品市场占有率,规避信贷决策失误导致的风险。

3.加快金融改革步伐,构建全面信贷风险管理体制

加快金融机构改革步伐,进一步完善信贷管理体制,加强银行内部管理,坚持稳健的经营方针,确保银行信贷资产质量的稳步提高。在业务发展的整个过程,风险管理贯穿其每个环节。还要优化我国商业银行的外部经营环境,科学制定贷款授权授信制度,以尽快完善贷款风险补偿机制。

4.加强信贷制度控制,完善贷审分离制度

首先,商业银行信贷制度控制要紧随国家经济金融政策及国家产业政策的变化而变化,加强行业及信贷投放的跟踪分析,实时监控行业授信的总量控制。健全对贷款调查、审核、审批人员的终身责任追究制度和信贷业务运营机制,进一步完善贷审分离制度,真正实现部门之间、人员之间的相互制约。其次,规范贷款操作流程,制定应对危机的策略,加强风险监测。再次,加大对产能过剩行业已授信客户的贷后管理,制订应对风险防控的方案,规避过剩产能调整带来的风险隐患。最后,加强对产能过剩行业集团客户、关联客户授信管理和监控,防止集中性系统性风险的发生。各商业银行还应聘请审计机构进行审计、使其能公平、公正、独立开展各项业务。

5.树立信贷风险管理文化,培育全员的风险防控氛围

信贷风险管理文化是商业银行企业文化的组成部分,需要对全体银行职员进行信贷风险文化方面的教育,形成全员风险防控氛围,把风险管理工作落到实处、细处,逐步解决我国商业银行信贷风险过高问题。

四、小结

信贷风险论文范文第5篇

1.缺乏规范化的市场秩序

当前的信贷市场没有进行规范化、统一化的秩序建立,特别是针对于不同地方的城镇、乡镇里的中小型企业实施一些规定,例如,推行企业暂行条例,乡镇企业经营条例等等,在整个大的范围内没有一个统一的标准。这样不规范的市场秩序,不仅没有对中小企业的经营行为产生有效的约束力,也不能对企业进行科学有效的指导,这样不利于保障中小企业的利润稳定和企业自身的持续发展。

2.国家宏观政策的影响

相对于大型企业来说,国家宏观政策对中小企业造成的影响较大:当出现的是限制性的政策时,需要解决供过于求的问题时,中小企业处在生产链条上的末端,自然而然对其生产发展形成很大的影响。而当出现的是较为缓和的政策时,国家鼓励企业的大力发展,首先收益的是大型企业。所以中小型企业受到政策方面是影响较大,特别是利率政策方面的调整,很不利于中小企业控制企业发展成本。例如在2009年上半年国家鼓励各大商业银行向中小企业提供融资服务,但是现实的状况却是银行为了防范信贷风险,出现提供给中小型企业的信贷资金很少或者贷款集中流向高质量行业和大型企业的现象,导致中小型企业出现融资难,企业经济生产和发展步履维艰。同样是作为市场的主体在发展,中小型企业在市场上产生的影响力却很小。

3.多样化的经济结构

多样化的经济结构也成为中小型企业信贷风险的影响因素之一。当前我国的中小企业经济成分较为复杂,主要有股份制企业、国营企业、私营企业和民营企业等多种形式。很多中小型企业还没有建立现代的企业管理制度,没有形成完整的体制改革。特别是在民营企业中,体制改革只是纸上谈兵,没有进行深刻的变化,还存在很多任用和家族具有连带关系的人员,导致中小型企业的产权混乱,不利于企业增添活力,限制企业的生产发展。

4.薄弱的资金体系

中小型企业薄弱的资金体系也是信贷风险产生的原因。在前期,中小型企业在进行生产运作时,由于投资主体自身的经济的原因,投资企业的资金较少,加上投资主体较为分散,没有一个统一的机构为企业的生产运作保证稳定的资金来源,这在开始就注定了中小型企业薄弱的资金体系。后期加上国家政策的原因以及地方政府没有建立完整的扶持中小型企业的体制,这对中小型企业再次进行资本扩大带来了一定的阻碍。薄弱的资金体系就意味着中小企业的资产薄弱,在银行上用来抵押的信贷资产不足,加大了出现信贷风险的几率。

5.缺乏规范的财务信息的管理

进行借贷双方的信息管理是有效防范信贷风险产生的必要手段。然而,由于中小企业对自身的财务信息没有进行有效规范的管理,出现财务信息不透明、财务信息谎报以及财务收入报表不规范等情况,这些都会给银行进行信息核实带来很多的阻碍。此外中小型企业不注重企业信用形象的建立与维持,借贷危机出现后没有及时还款,甚至出现拖欠或者逃逸等违反道德与法律的行为。中小型企业自身缺乏对财务信息的有效管理造成信贷风险的产生的一大因素。

二、从银行的角度分析中小型企业防范信贷风险解决措施

1.加强对中小型企业信贷信息的评估与监控

银行本身就是生产和汇集八方信贷信息的机构。在对中小型企业进行信贷业务前后,要通过各种可能的方式加强对中小型企业信贷信息的确认与监控。例如,在进行信贷业务前,派发专门的人员对中小型企业的财务信息进行评估与核实,进行信贷业务时要求提供完整的财务信息资料与文件,要求开设实名账户进行资金核算等。对中小型企业贷款后的动态的信息监控也是防范信贷风险产生的重要措施。例如,信贷业务人员要不定时地对贷款的中小型企业进行实时监控,包括对贷款项目流向、企业项目进展、市场动态等信息进行实时监控,这样可以随时掌握中小型企业的贷款资金流向,对企业的投资项目所产生的经济效益进行监控,时刻防范企业信贷风险出现。

2.加强针对中小型企业信贷的预警机制

银行可通过针对中小型企业的信贷内容建立一个专门的预警机制,设立专门的机制机构,强化银行对风险的防范意识。在该机构负责的人员会对企业的信贷动态进行实时监控,及早发现企业贷款的预警信号,一旦发现企业经营效益出现下滑甚至亏损的情况,针对性地采取有效的解决措施。

3.设立中小型企业信贷服务通道

针对中小型企业信贷业务设立的服务通道是防范信贷风险的有效途径。这样既加快了中小型企业贷款审批的步伐,提高了银行办理信贷业务的效率,为双方都节省了办理时间,也有利于银行实时掌握企业的信贷信息,控制由于信息不对称造成的信贷风险,建立中小型企业信贷风险管理系统,加强银行全方位地掌握中小企业企业的信贷风险动态。与此同时,银行方面还可以加快金融领域的体制改革,通过发展企业投资市场和债券市场等方式,鼓励和支持中小企业企业的发展。

4.有效性选择信贷企业对象

面对众多的中小型企业都有信贷业务的需要,银行要加强对不同企业的进行分析,针对企业的经营管理能力,市场地位以及企业盈利能力进行分析,在中小型企业里有效性地选择需要进行信贷业务的企业。制定一些标准提高信贷准入门槛以防范信贷风险的发生。例如,必须符合国家发展政策的要求且具备一定的企业运作能力,能够获稳定的经济效益,占据一定的市场份额等。

三、从企业的角度分析中小型企业防范信贷风险解决措施

1.扩大企业融资渠道,壮大资金体系

雄厚的资金储备是维持企业正常运作的重要条件,也是中小型企业防范信贷风险的保障。中小型企业可以扩大企业融资渠道,加强企业与社会、政府的融资合作,扩大企业资金储备,促进企业自身的经济发展。此外还要加强企业对信贷资产进行管理,加强对信贷资产的科学掌握和控制,可以通过建立科学有效的资金管理体系,掌握信贷资产的流向与动向,从而做到掌控企业信贷资金。这样的企业在银行进行信贷业务的时候,不仅可以提高办理的时效性,而且双方来说,这都是规避信贷风险的稳固有力屏障。

2.维护中小企业的信用形象

企业信用形象是企业无形的资产。中小型企业要主动积极维护企业自身信用形象,规范企业自身的经营活动以及信贷行为,对出现信贷预警的项目要及时处理,例如在银行贷款即将到期的款项要及时还清,保持良好的信用记录。我国现在十分注重信用制度的建设,正在大力建设与发展信用制度,要求在当前的基础上,研究出专门针对中小企业的信用等级评分技术标准,这样不仅可以针对信用等级进行实效性的业务办理,也有利于维持双方的信贷关系。

3.加强中小型企业的信息管理

信贷风险的形成多数是因为借贷双方信息的不对称形成的,所以中小型企业要加强自身信息的管理,特别是信贷相关信息的管理,通过科学的信息管理不仅可以降低银行收集企业信息的难度与成本,保持双方信息的对称性,这样也规避了由于信息不对称造成的信贷风险。

四、结语

信贷风险论文范文第6篇

村镇银行的信贷风险是指村镇银行在从事传统信贷业务或其他表外业务的过程中,由于贷款对象经营状况、财务状况的多变性以及外部不确定因素的影响,不能按期收回贷款本金和利息或实际收益小于期望收益而承受损失的不确定性。信贷风险会造成村镇银行出现大量不良贷款,在危及资产存量安全的同时,使信贷资产质量整体恶化,甚至可能引发村镇银行倒闭。根据风险来源的不同,大体可以将村镇银行信贷风险划分为内源性风险和外源性风险两类。

(一)内源性风险

1.管理风险。当前,许多村镇银行管理者的风险防控意识较为淡薄,对风险预警体系建设、风险管理人才培养往往不够重视。由于没有引入精确管理、定量分析的风险防控技术,使得部分村镇银行对信贷风险的管理还处于经验判断阶段,这就很可能出现因管理者判断决策失误而造成重大信贷资产损失的情形。另外,由于村镇银行规模有限,虽为股份制银行,但多数法人治理结构不完善,内控机制不健全,可能出现“内部人控制”现象,由行长或大股东一人左右村镇银行的经营行为,将金融机构变成个人的小金库,致使村镇银行出现大量内部关联人贷款或关联方贷款,在损害小股东权益的同时,使村镇银行出现严重信贷风险。

2.操作风险。村镇银行本质上是小型社区银行。社区银行的地域性决定了村镇银行只能在有限的范围内发展。因经营市场受限、业务范围小、网点布局单一,部分中西部地区村镇银行的中间业务收入非常有限,利润主要来源为存贷款利差。为维持自身生存,这部分村镇银行必须在不断吸收外来存款的同时,最大限度发放贷款。在合乎贷款条件的客户数量较少的情况下,受绩效压力驱动,村镇银行部分信贷人员就可能会为一些不满足贷款条件的客户擅自放宽贷款条件或帮助其达到贷款条件。这将严重削弱村镇银行信贷资产质量,为信贷风险蔓延埋下隐患。另外,村镇银行的内部风险控制机制还有待完善。部分村镇银行重制度建设、轻贯彻执行,内控制度流于形式。还有部分村镇银行为节约资金成本、提高放贷效率,“重发放、轻管理”,对贷后管理重视不够,检查监督流于形式,对资金流向和可能存在的问题了解有限,增加了信贷风险发生的可能性。

3.道德风险。村镇银行作为农村金融领域的新成员,多数员工在入行前没有金融机构从业资质或经验,对信贷工作和与之相关的制度缺乏了解。因部分村镇银行培训经费不足、培训经验欠缺,新招录人员的岗前培训效果往往并不理想。这些人员对信贷岗位的胜任度不高,从事该岗位工作,只会使村镇银行的信贷风险管理能力长期处于一个较低水平。而部分有经验的信贷人员,因村镇银行工作环境相对较差、机构小、发展空间有限,很难扎根留住。基于以上情况,村镇银行很可能由于信贷人员专业素质低,风险防控意识差,对小企业和农户的信用状况把握不准确,而产生信贷风险。此外,个别道德素质低下的信贷人员,可能利用我国农村的“熟人文化”,以贷谋私、假冒贷款,甚至串通客户恶意骗取贷款,给村镇银行带来风险损失。

(二)外源性风险

1.信用风险。当前,我国农村大部分地区金融生态环境较为脆弱,农户和当地小企业的信用意识普遍较差,村镇银行发展缺乏一个良好的信用环境,极易产生信用风险。一是农村与大中城市在征信体系建设方面有较大差距。村镇银行在进行风险控制分析客户信息时,没有相对便捷完备的信息系统提供支持,容易导致风险控制出现漏洞,无法及时对不良贷款做出判断和处理。二是村镇银行主要服务于“三农”,农业生产周期性长、前期投入大、见效缓慢,一旦发生自然灾害或市场风险,将直接转化为信用风险;另外,农村小企业抗风险能力也较差,容易在市场风险侵袭下停业或倒闭,无法按期偿还贷款,也会导致出现信用风险。三是农村某些个人诚信意识淡薄,对申请贷款没有清晰的认识,将贷款视同为“政府补助”,主观还款意愿不强,经常逾期拖欠甚至恶意逃债,也会给村镇银行带来一定的信用风险。

2.政策风险。村镇银行的政策风险主要来自于宏观和微观两个层面。在宏观层面,由于国家在宏观经济金融政策上的不连续性,可能恶化村镇银行生存环境,导致村镇银行不能持续健康经营,从而形成信贷风险。一般情况下,这类政策风险发生的概率较小,但随着我国银行破产条例的加快酝酿和制定,这种风险发生的可能性将大幅增加。在微观层面,村镇银行作为一级法人机构较易受当地政府影响。当地政府扶持的重点建设项目往往是村镇银行信贷业务重点介入的融资项目,在不对等的依附关系下,当地政府若提出不合理要求或进行行政干预,将可能造成村镇银行信贷资产发生损失。

3.法律风险。近年来,国家加强了银行业立法,对包括商业银行法在内的一系列法律法规进行了修订,为银行防范信贷风险提供了相对充分的法律依据。但总体而言,村镇银行所处的法律环境仍需改进,与其经营直接或间接相关的法律法规仍不完善、不配套。受到法律环境的种种限制,村镇银行在经营运作过程中,无法可依、有法不依、有法难依的现象仍大量存在。另外,因村镇银行规模较小,大多没有专门的法律事务部门和法律人员,员工法律知识水平普遍不高,在利用法律武器防控信贷风险方面存在短板。

二、加强村镇银行信贷风险管理的对策建议

(一)构建高效的信贷风险预警体系

由于农业属弱质产业,加之我国农村信用资本欠发达,村镇银行发生重度信贷风险的机率较大。根据JP摩根等大型商业银行的研究数据:在信贷风险暴露前180天预警并采取预防措施的,平均损失率为1%至2%;提前90天预警并采取预防措施的,平均损失率为3%至6%;提前30天预警并采取预防措施的,平均损失率为10%至20%;没有采取任何预警措施的,风险损失率达50%以上。因此,构建高效的信贷风险监测预警体系,可以帮助村镇银行改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况,使信贷风险管理模式从粗放走向集约,从依靠主观判断走向量化分析,从事后处理走向事前预警,提高贷前分析效率,改善贷中决策质量,优化贷后管理技术,最终减低或规避信贷风险。由于人力、财力资源有限,村镇银行可以借助外部力量,如与专业机构或大型商业银行合作,由其代为提供信贷风险预警服务,以节省时间和成本。也可以集中自身力量,在综合分析客户守信状况和守信程度、客户财务风险状况和风险程度、客户经营风险状况和程度的基础上,通过归集信贷项目指标、动态环境指标以及贷款风险度、单个贷款比、不良贷款比、贷款集中度等内部控制指标,建立一套符合自身实际且具有递阶层次结构的信贷风险预警指标体系,再通过运用层次分析法(AHP)和本征向量法(TE)来确定指标体系权重、搭建数理框架模型,利用SAS、MATLAB等软件平台进行数据挖掘,进而构建完成整个信贷风险预警体系。此外,村镇银行还应强化对宏观经济、行业、区域系统性风险的监测,以提升预警体系的可靠性和有效性。

(二)健全风险管理内控机制

1.完善法人治理结构。当前部分村镇银行风险防范意识淡薄、风险管控能力较差,很大程度上是由于自身法人治理结构不完善、权力制衡机制不健全所引起的,可以考虑从以下方面完善:一是健全董事会运作架构。2013年7月银监会的《商业银行公司治理指引》中明确指出:商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。村镇银行作为股份制商业银行,其董事会应当认真履行风险管理职责,建立风险管理战略、政策和程序,判断银行面临的主要风险,确定适当的风险容忍度和风险偏好,督促管理层有效应对银行面临的各种风险。董事会应下设风险管理委员会、审贷委员会、关联交易控制委员会,各委员会间相互独立、有明确的议事规则和决策程序。二是董事会与管理层各司其职、互相监督。董事会授权管理层经营,有否决权。管理层应向董事会报告重大风险事项。行长不得兼任审贷委员会主任,并且银行前台与中后台相互监督制衡。三是不断优化内部决策机制。完善议事规则,建立民主、科学、高效的决策流程,从根本上降低因决策失误而导致信贷风险发生的可能。

2.强化内控制度建设。周密严谨的内控制度是村镇银行做好信贷风险管理工作的基础和保障。因此,加强信贷风险管理,必须先行健全内控制度体系。一是修订完善已有制度。根据内外部情况的变化,对操作效果欠佳、不符合当下实际的制度条文予以修订或废止,以构建符合内外部监管需要、操作性强的信贷风险内控制度体系。二是建立灵活的制度更新机制。建立信贷风险内控制度的动态更新机制,定期或根据实际需要,灵活组织开展内控制度的修订完善工作,以更好地应对信贷工作中出现的各种新情况、新问题。三是不断优化操作流程。明确风险控制要求和不同岗位职责,制定规范的业务操作指引和内控管理指引。在指引中细化信贷业务操作规程和工作流程,将内控制度条文转化为信贷人员的具体行动守则,进一步增强内控制度的明晰性和操作性。

3.加强信贷文化建设。信贷文化是银行在长期的信贷管理工作过程中积淀形成的价值取向、行为规范的总称,相比制度规定,其影响力更加深远持久。健康的信贷文化既能为信贷业务发展提供助力与支撑,又可以有效防控信贷风险,村镇银行基于自身的高风险特性,应主动加强信贷文化建设。一是加强信贷人员的思想道德教育。帮助其树立正确的世界观、人生观和价值观,培养高度的责任感和敬业精神,形成良好的职业操守,自觉抵制各种违反信贷工作制度、有损职业形象的行为或事件发生。二是高度重视信贷业务和风险管理培训。应以打造高素质信贷人员队伍为目标,不断加大投入,通过“请进来、送出去”、“传、帮、带”等丰富多样的培训形式,使信贷人员牢固树立风险意识,不断提升业务理论和工作技能,成长为信贷工作和风险管理方面的“行家里手”。三是加强内、外部监督。构建内外联动无死角的监督机制,推行贷款监督、岗位监督,对违规贷款责任人加大处罚力度,提高监督工作威慑力,消除个别信贷人员的侥幸心理,防止操作风险、道德风险发生。

(三)完善信贷业务管理体系

1.探索新的信贷抵押担保模式。基于我国农村相当一部分农户和小企业难以实现“完全抵押”的现实,村镇银行有必要探索尝试一些新的抵押担保模式。一是借鉴孟加拉国格莱珉银行的“贷款小组”模式。按照生产相关性,将农户分成若干小组,以村民联保的方式进行贷款。这种模式将个人与集体的利益、信用关系紧密联接,既可以帮助贫困地区农户改善经济状况,又有助于农户增强还款自觉性,减少信贷风险。二是采用企业联合农户的信贷模式。将处于同一生产链条上游的企业和下游的农户联合起来,互相为对方担保贷款。这种模式可以有效支持当地某一产业快速发展,增强还款的持续性和稳定性。三是探索新的抵押方式。银监会和林业局已于2013年7月出台了《关于林权抵押贷款的实施意见》,规定银行可以接受借款人以其本人或第三人合法拥有的林权作抵押担保发放贷款。这使得村镇银行在传统方式外,又多了一种新的抵押方式。此外,村镇银行还应积极行动,探索尝试包括农村土地承包经营权抵押在内的其他新方式,在更好满足农户和小企业贷款需求的同时,尽可能降低规避信贷风险。

2.健全信用等级评价机制。一方面,村镇银行应成立多方参与、公正高效的资信评定小组。该小组应由村镇银行信贷人员以及农户、小企业代表等多方人士组成,有科学、合理的信用等级评价程序和量化的指标体系,能够客观高效地对申请贷款对象偿债能力进行评价。信贷人员应充分搜集农户家庭人员、承包土地面积、产出、年收入等方面的情况,掌握小企业固定资产、流动资产、收入、利润、经营管理等方面的情况,并由此形成真实可靠的调查意见,以便为资信评定小组评定贷款者信用等级提供参考依据和数据支持。另一方面,政府应加快农村地区信用环境建设。大力推进个人征信系统和企业征信系统的建设,将农村信贷全面纳入国家信贷登记系统,形成城乡统一、覆盖全国的信用信息网,以便村镇银行更好地开展信贷工作。

3.进一步加强贷后管理。村镇银行应针对自身信贷客户数量多、分布广、交通通信不便等特点,建立一整套科学完备、实用便捷的贷款贷后管理责任制度,通过“谁经手、谁负责”的方式,将贷后责任落实到具体的信贷人员身上,促使其高度重视贷后管理环节,主动加强有关工作,从而减少村镇银行发生信贷风险损失的可能。另外,村镇银行还应健全相关的激励约束机制。强化对信贷人员贷后管理情况的监督检查,将监督检查的结果直接与信贷人员的考核以及工资奖金发放情况挂钩,确保信贷人员认真履职,在贷后管理工作方面不走过场。

(四)增强独立经营能力村镇银行底子薄、实力弱,要抵御政策风险可能带来的影响,最有效的方法就是增强自身的独立经营能力。首先,必须提高自身吸储能力。充分发挥服务“三农”职能,打造本土品牌形象,在加大宣传力度的同时,尽可能增布经营网点,扩大服务半径,提升结算便捷程度,通过提供优质高效的服务,引导农户储蓄闲置资金。此外,还可凭借自身熟悉当地风俗、物产、民情的优势,充分吸纳农企、农产资金,拓展资金来源渠道。其次,要增强经营独立性。应注意调控对公存贷款规模,以免同政府形成依附关系,丧失经营独立性。对当地政府或主管部门推荐的贷款项目,要严格执行信贷审批制度,坚持独立审贷、实地考察、自主决策、择优选择,降低政府因素对贷款风险的影响。再次,要持续关注农村产业发展状况。充分了解当地不同行业的发展情况,分析掌握其发展前景,根据客户所属行业的不同,提供差异化信贷服务,以进一步提升村镇银行经营能力。同时,掌握不同行业的发展前景,可以有效降低某些客户因所属行业与国家发展政策不符,而造成信贷风险损失的可能。

信贷风险论文范文第7篇

1.商业理解。这一阶段的主要任务是确定商业目标,即从商业角度确定项目的目标和所要达到的效果,然后根据这种知识确定数据挖掘的目标。在本文中,该目标就是利用银行现有的真实数据,采用最合适的任务安排和挖掘算法,为银行提供一个现成可用的,经过评估的贷款拖欠者预测模板,而不需要用户自己建立模型就可以解决实际问题。

2.数据理解。数据理解的关键是数据源的选择。本示例为了获得现有的贷款拖欠数据,需要从名为bankloan.sav的数据文件中把流bayes_bankloan.str选择出来。然后为数据源添加一个类型节点,我们可以看出,影响default的因素有:年龄、学历、最近工作的工龄、收入、信用卡债务、其他债务。

3.数据准备。在构建模型时,有些目标字段的值不完整或者是空值,如果不经过数据的处理直接进行数据的使用,可能会导致预测结果的错误,为了排除这些观测值以防止在模型评估中使用,就需要对数据进行处理。在例中,我们为类型节点添加一个选择节点,并在在“条件”框中,输入default='$null$',这样就可以达到对数据进行缺失处理的目的。

4.模型建立。Clementine提供了多种预测算法,如C5.0、神经网络、Logistic回归等,本文中我们选用贝叶斯网络节点建模,具体的操作过程如下所示。Step1:将一个类型节点添加到源节点bankloan.sav,并将default字段的方向设置为输出,其他所有字段的方向设置为输入。Step2:由于我们构建了多个不同类型的贝叶斯网络,要对它们进行比较,从而确定哪个模型具有最好的预测效果。因此我们在选择节点之后添加三个贝叶斯网络节点,将模型的名称分别设置为“TAN”“Markov”“Markov-FS”,其中第三个模型不仅具有马尔科夫覆盖结构,而且使用了特征选择预处理来选择与目标变量有重大关联的输入。Step3:通过运行上述三个贝叶斯网络节点就可以生成相应模型,在这里我们可以查看它们的详细信息,如图1所示。可以看出,左列包含节点网络图,可显示目标与其最重要预测变量之间的关系,以及各预测变量之间的关系;右侧显示变量的重要性,它表示评估模型时每个变量的相对重要性。Step4:将TAN模型块附加到选择节点,将Markov模型块附加到TAN节点,将Markov-FS模型块附加到Mark-ov节点。Step5:为了避免输入,要重新命名评估图形上的模型输出。将过滤节点附加到Markov-FS模型块。在右侧的字段栏中,将$B-default、$B1-default和$B2-de-fault分别重新命名为TAN、Markov和Markov-FS。Step6:将评估图形节点附加到过滤节点上,然后使用图形节点的默认设置来执行它。这样就可以生成一个收益图表。图2显示,每个模型类型都生成了相似的结果,但是马尔可夫模型要稍微好一些。但是要检查每个模型的预测效果,我们更倾向于使用分析节点而不是评估图形。

二、模型分析

为了从多种模型中选择最佳预测效果的模型,需要利用预测集的数据来检验模型的准确度,对数据流的执行结果进行评估。我们将分析节点附加到过滤节点上,然后使用分析节点的默认设置来执行。在完成模型实施阶段之后,数据流设计中的数据流图如图x所示。图3展示了数据挖掘流程的一个完整过程,这些步骤是在数据挖掘工具的指导下一步步自主建立的。完全符合CRISP-DM标准流程,并且将数据挖掘的流程可视化地展示在用户面前,能够让用户了解并指导数据挖掘的全过程。通过运行分析节点,我们可以得到每个模型的预测效果,具体结果如图4所示:图4显示了依据正确和不正确的预测百分比得出的准确性。就像前面的“评估图形”一样,本图显示马尔可夫模型在正确预测方面要稍微好一些,但是,Markov-FS模型仅落后马尔可夫模型几个百分点。这可能就意味着使用Markov-FS模型要更为方便一些,因为它计算结果所需的输入更少,因此节省了数据收集和输入的时间以及处理时间。

三、总结

信贷风险论文范文第8篇

宏观经济周期对商业银行的信贷风险并不是单一因素引起的,而是多个因素共同作用造成的。本文从商业银行主观因素、借款人客观因素以及监管层环境因素来具体分析宏观经济周期对商业银行信贷风险的影响。

1.1从银行角度

在经济周期的不同阶段,商业银行的信贷政策存在差异。在经济扩张时期,银行的信贷资产质量随之提升,银行对未来持乐观态度,于是放宽信贷标准。经济扩张到一定的程度,必定会逐步收缩,这时银行大量不良信贷资产就逐渐暴露,商业银行出于防范风险就会制定出紧缩的信贷政策,出现“惜贷”现象,于是信贷风险就出现了。

1.2从借款者角度

企业的经营和财务状况最主要是通过利润来体现,企业的利润会随着经济的增长而增加。在经济扩张时期,企业会扩大借款额度,银行也会不断地进行信用创造,于是信贷风险开始积累。随着经济扩张的结束并走向衰退,大量的信贷风险就会不断显现出来。银行开始收缩信贷,这又反过来加剧了违约和破产事件的发生,银行信贷风险也随之完全暴露出来。

1.3从监管层角度

BaselⅡ协议强调了商业银行资本充足率受宏观经济周期的影响,资本要求会随着经济的周期变化而变化。经济衰退时期,监管层会要求商业银行有更多的资本来抵御风险,而当经济扩张时资本要求会随之降低。这样的监管要求看上去实现了对商业银行资本要求的动态管理,但其中也存在一个问题:当整个宏观经济发生变动,资本要求也会随之变动,商业银行在满足监管层资本要求的条件下,也会调整自身的信贷投放规模,从而影响了商业银行的信贷风险。

2经济周期与信贷风险的实证分析

通过上文的理论分析可以看出,宏观经济周期与商业银行信贷风险之间确实存在着联系。但是二者之间的联系程度,仅仅通过理论研究是不能够判断的,为了增强本文的可信度以及有用性,下面将通过建立模型来研究。

2.1指标选择

本文选取不良贷款率指标来衡量信贷风险,在反映我国宏观经济周期的变量选择上,为了能够全面地反映宏观经济,在GDP增长率的基础上增加选取了通货膨胀率、广义货币M2供应量增长率。本文样本区间为1998年至2012年。考虑到数据的可得性和完整性,以及国有商业银行在我国整个银行体系中的不可忽视的重要地位,拟选择国有商业银行作为整个商业银行的整体代表。不良贷款率数据由银监会网站数据以及各类金融数据库整理得出;GDP增长率、通货膨胀率以及广义货币供应量增长率的数据均是由中国统计年鉴查阅并整理得出。

2.2回归方程及结果分析

用衡量信贷风险的指标不良贷款率Y作为被解释变量,与衡量宏观经济的指标GDP增长率X1、通货膨胀率X2、广义货币M2供应量增长率X3作为解释变量,建立合理的模型进行回归。由于所选取的变量都是时间序列,所以对上述数据首先进行了平整性检验,结果表明,在10%的置信水平下,数据都是平稳的。然后进行的Granger因果检验也表明,不良贷款率与GDP增长率、通货膨胀率以和广义货币M2供应量增长率都存在着单向或双向的因果关系。首先,GDP增长率与不良贷款率呈负相关,这说明我国商业银行的信贷风险与宏观经济周期是相反的,所以我国商业银行应防范在向好的经济环境下的风险积累,控制信贷风险。其次,通货膨胀率与不良贷款率呈负相关,这也就意味着在通胀率较低时,银行存在较大的信贷风险,因此我国商业银行也应密切注意通胀率变化,并根据其变化适当地调整信贷投放规模。最后,M2供应量增长率与不良贷款率呈负相关,我国商业银行在面对货币供应量增加时,不能盲目地扩张信贷,应制定适度的信贷政策,以防范信贷规模的过度扩张带来的信贷风险。

3总结及建议

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