商业银行在利率市场化中的风险范文

摘要:在商业银行经营过程中，流动性问题是其中主要的问题之一。而利率市场化背景下，该问题将进一步扩大。若防范或化解不当，将严重影响商业银行的发展经营。基于此，本文以甘肃省内商业银行为例，对利率市场化背景下的流动性风险防范与化解措施进行详细分析。

关键词:利率市场化商业银行流动性风险

防范2013年7月，我国正式全面放开金融机构贷款利率管制，这标志着利率市场化改革迈出了重要一步。2013年10月，我国贷款基础利率集中报价和机制正式运行，这意味着我国利率市场化改革基本步入正轨。2015年10月，央行更是宣布对商业银行、村镇银行等金融机构放开存款利率波动上限。然而，需要注意的是，对于以利息收差为主要盈利来源的商业银行来说，利率的起伏波动也将给商业银行带来一定的流动性风险，因此，出于正常运营的考虑，商业银行有必要做好流动性风险的防范与化解。

一、甘肃省商业银行实施利率市场化现状

利率市场化政策颁布以来，为提高自身营收水平，甘肃省内很多商业银行在基准利率的基础上设置了具体的执行利率。以甘肃银行为例，其2018年实施的存款利率中，活期存款的基准利率为0.35%，而执行利率为0.455%，这极大地吸引了公众存款。同时，2016年10月以来，随着房地产市场调控政策的不断趋紧，为避免出现流动性风险，甘肃省内很多银行在基准贷款利率的基础上，纷纷上调了自身的房贷利率。以兰州为例，据相关数据显示，2018年以来，兰州多家银行都陆续上调了房贷利率，其中，首套住房利率普遍上浮5%-10%，最高上调至15%，而二套房贷利率则上调15%-20%。综上可以看出，在相关政策的支持下，甘肃省内商业银行正不断推进利率市场化进程。

二、利率市场化对商业银行流动性风险的影响

利率市场化下，商业银行可以根据自身情况灵活设置利率，这有助于商业银行业务的开展，然而，这也可能引发流动性风险。因流动性需求引发的流动性风险。实施利率市场化后，当市场预期利率上升时，商业银行的存贷款利率都会预期上涨，这导致商业银行的存款规模呈现出上升趋势，贷款规模却因成本的上升而下降。相反地，当市场预期利率下降时，社会存款规模会下降，而贷款需求则会增加，此时，由于商业银行的主动负债能力比较有限，因此，一旦贷款出现大规模无法收回，商业银行的资金便无法正常流动，这就是利率市场化给商业银行带来的流动性风险。

三、商业银行防范流动性风险的相关措施

对于商业银行，一旦出现流动性风险，其运营必然会受到极大地影响，严重时甚至可能导致破产。因此，利率市场化背景下，商业型银行应该格外重视自身流动性风险的防范与化解。

(一)重视资产负债结构针对因流动性需求出现的流动性风险，商业银行有必要做好缺口管理，即根据市场利率波动做好自身资产和负债的管理工作。具体地，商业银行可以不定期重新安排自身的资产与负债，优化资产与负债结构，使其保持在合理水平上，从而达到控制流动性风险的目的。

(二)采用合理的缺口管理模式商业银行也可以通过采用合理缺口管理模式的方法来防范流动性风险，例如，若某商业银行的利率敏感性资产多于利率敏感性负债，当市场利率预期会上升时，该商业银行可有意扩大自身缺口，以此提高自身的净收益，增加其资金的流动性，相反地，若能预见市场利率会下降，那么商业银行可以缩小自身的缺口，防止因存款减少、贷款需求增加而造成的流动性风险。四、结束语利率市场化政策给商业银行提供发展机遇的同时，也带来了较大的风险，其中因利率波动及因利率敏感性资产与负债规模不平衡引起的流动性风险尤为突出。对此，各商业银行有必要通过重视资产负债结构，做好缺口管理，做好平均期限管理，引进多种衍生金融工具等来防范或化解该风险，从而确保商业银行的正常运营。

参考文献：

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[2]王嗣超,关明雨.利率市场化下我国商业银行流动性风险分析[J].中国市场,2014,(01).

[3]沈琦伟.从当前商业银行流动性紧张浅谈利率市场化[J].财经界,2013,(24).

作者：王瑞祥 单位：中国人民银行定西市中心支行