博弈论论文范文

博弈论论文范文第1篇

[关键词]网上保险博弈论得益措施

在现代社会经济科技高速发展的大背景下,互联网已融入社会的各个领域当中,给人们的生活与工作带来了极大的便捷。与此同时,人们对网络的依赖也越来越强烈,基于互联网、电话等通信网络的电子商务,正在不知不觉中改变着人们的生活状态和生活方式。作为新型购物方式与时尚生活方式之一的网上购物,也正随着互联网的普及而发展,成为计算机世界中又一重要领域,受到了包括经济学家和社会学家在内的广大学者，以及社会不同群体的关注。

网上保险交易作为网上购物的一种，在这个网络浪潮中也受到了越来越多人们的关注，但与一般的网络购物性质不同，网上保险交易的实质是无形的，实现的是资金的流动。因此它比一般的网络交易具有更大的不可测性与管理难度。下面从博弈论的角度出发，分析网上保险交易发展的利弊。

一、网上保险交易的博弈论分析

考虑到网上保险交易时间上的特性，本人认为相较之于静态博弈，动态博弈更能体现出网上保险交易的特点。因此本文这里选用了一个博弈树的动态博弈结构来分析保险公司开展的网上交易。

在这个博弈中，我们有两个参与方，即经营网上保险业务的保险公司与网上投保人，为了给他们的行为有个合理的解释，我们采用经济学里的经济人的解释。即他们的行为都符合他们自己的利益最大化。另外我们还假设两个参与方的行为具有独立性，即一个参与方的行为与决策是完全独立的，不受另一方的束缚。

博弈论论文范文第2篇

关键词：C2C，诚信，纳什均衡，博弈论

Abstract

C2Cmodeldevelopingfastinelectroniccommerce,andthismodelhasagreatforeground,butthereis

abigholdbackfordevelopingofC2Cmodel.TheauthorsanalyzetheproblemofcreditinC2Cmodel.

Atlast,thepaperwillfindtheThirdPartyMediationinC2Celectroniccommerce.

Keywords:C2C;credit;Nashequilibrium;gametheory

1.C2C电子商务中的博弈论模型

1.1模型假设

C2C电子商务的交易是一个较为复杂的过程，但这里我们先做一此简单的假设，以便于更好地分析事件[1]。

①这个博弈只包括两个参与人，一个为买家，一个为卖家。买家只有两种策略，要么购买商品，要么不买。卖家也有两种策略，要么诚信而出售货真价实的商品，要么不守信而卖劣质商品甚至是纯粹的骗钱。

②假设在交易过程中，所有参与人都是完全理性的经济人，完全根据各自支付的多少来决定自己的策略。参与人同时做出决策，且各自支付的信息为各局中人的共同信息。每次博弈都是独立的，上一次的交易信息并不传递到下一次的交易。

③存在政府的监督。如政府制定相关法律对行骗者进行惩罚，以至于卖家如果不诚信，他都将得到一定惩罚。

1.2模型的建立与分析

根据前面的假设，我们可以把这个博弈看作是一次的完全信息静态博弈。设计的支付矩阵如表1。

表1C2C电子商务中交易双方的纯策略博弈支付矩阵

a1、a2、b1、b2、C都是大于0的正数，a1、a2分别代表买家购买商品和卖家诚信时各自的支付，-b1、b2-c代表买家选择购买商品而卖家却欺骗买家时各自的支付，C代表卖家实施欺骗而要承担的成本，如法律的惩罚、名誉的丧失、内心的不安等等。考虑到一般的现实情况，我们认为卖家不诚信带来的支付要比诚信带来的支付多，所以有b2-c>a2。当买家不购买商品，而卖家一自保持诚信时，局中人的支付都为0，而当卖家实施行骗时，他是要付出一定的被揭发被惩罚的风险，这个成本我们用C表示。当卖家选择诚信时，买家选择购买商品，这时他的支付达到最大。当卖家选择欺骗，买家选择不购买商品，博弈结果是矩阵的右下方的格子。而当买家选定不答怎么样都购买商品时，卖家的最优决策是选择欺骗，这时他可以获得最大的支付b2-c，当买家不论怎么样都不会考虑C2C的电子商务购物方式时，卖家的选择保持他的诚信。从这个纯策略的博弈分析我们可以看到，以上买家与卖家的博弈不存在纳什均衡。不论怎么选择，双方的利益始终不能达到一致，任何一个纯策略组合都可以通过一个参与人的单独改变自己的策略而获得更大的支付。所以我们必须将这一模型扩展，它不是一纯策略博弈，而是一个完全信息下的混合策略博弈。它存在一个混合策略纳什均衡。现在我们假设买家按照一定的比率，随机的从两种纯策略选择一种作为他的实际行动，卖家同样按照一定的比率随机的选择自己的纯策略是诚信或者欺骗。比率及支付如表2。

表2C2C电子商务中交易双方的混合策略博弈支付矩阵

根据反应函数法[2]，我们可以计算出这个博弈的纳什均衡。设U1为买家的期望支付，

U2为卖家的期望支付。我们有U1=p1p2a1-p1(1-p2)b1=p1[p2(a1+b1)-b1]买家的目标是U1越大越

好，因为卖家的混合策略已经设定为(p2,l-p2)，所以买家的最佳反应函数是:U2=p1p2a2+p1(1-p2)(b2-c)-(1-p2)(b2-c)c=p2[p1-a2-p1b2+c]+p1b2-c

同理考虑[p1a2-p1b2+c]的情况，我们可以作出卖家的最佳反应函数

现在我们可以作出卖家的现在我们在以p1为纵轴，p2为横轴的直角坐标系中，把买家和卖家的最佳反应函数都画出来，两个反应函数重合的地方就是这个混合策略的纳什均衡，由此，我们得出了C2C电子商务中买家与卖家混合策略博弈的纳什均衡点。它是p1=c/(b2-a2),p2=b1/(a1+b1)。也就是说纳什均衡是买家以}c/(b2-a2)的概率选择参与C2C电子商务、购买商品，卖家以b1/(a1+b1)的概率选择诚信对待顾客。我们可以看到参与人的策略都是对方支付的函数，譬如当C越大，也就是当卖家选择不诚信时，法律、国家对他的惩罚越大，买家了解到这个信J急，就可以认为卖家要选择不诚信的几率较小，从而买家更愿意选择购买商品。同样我们可以假设b1远远大于a1时，买家会认为他选择买的期望支付会远远小于不买的期望支付0，所以他会选择不购买商品，而卖家在买家不太可能购买商品时他最好的策略就是诚信，这与我们计算出的纳什均衡点相符，p2=b1/(a1+b1),当b1增大时，p2增大，说明卖家随着b1增大更愿意选择诚信。

在以上这个完全信息静态博弈的分析中，我们了解到买家仍有不购买商品的可能，卖家仍有欺骗顾客的可能。这不是我们希望得到的结果，怎样解决这种结局，需要我们进一步分析买家与卖家重复博弈的情况。

1.3模型的扩展一重复博弈解决C2C电子商务的信用问题

实际C2C的电子商务交易中，买家和卖家未必就是一辈子只做这一次交易的，就算对

于同一虑拟店铺不同的买家，我们仍可假设卖家所有的以往信息是公开的，所有不同的潜在

买家都知道这此信息，所以我们可以设定这此不同的买家仍为这个博弈模型中的同一个参与人。对于扩展的重复博弈模型，我们新增以下的假设:①同一卖家虽然可能有不同的潜在顾客，但我们仍然把这此顾客看成一个买家；②买家采取“冷酷策略”，即只要在重复博弈中，卖家有一次的欺骗行为，将触发买家在以后的策略中水远选择“不买”的策略。

根据表1，我们可以得出卖家的期望支付，当卖家一直保持诚信的期望支付要大于他一次不诚信而获得的支付时，他将会在每次交易中都保持诚信的策略，设r是卖家的投资期望收益率，我们把它当作一个贴现因子。则当卖家选择不诚信经营时的期望支付为:UA=b2一C，当卖家选择一直保持诚信策略，买家就一定会一直和他交易，他将获得的支付是:UB=a2+a2

/(1+r)+a2/(1+r)2+=a2(1+r)/r。当UA<UB，即b2一c<a2(1+r)/r时，卖家会一直采取诚信策略，合作的博弈就产生了，博弈的双方最后的策略都将是买家购买商品，卖家一直保持诚信，

这就是重复博弈产生的信用机制，重复博弈解决了买家与卖家之间的“囚徒困境”，促进C2C

电子商务的推广[3]。

2.分析C2C电子商务平台的第三方中介作用

以上我们用一次和重复博弈模型分析了C2C电子商务平台中买家与卖家的策略选择，由于现实生话中信息的不对称，理性人的投机心理和对不诚信行为的惩罚力度不够等等因素，使得现实中的电子商务交易总是出现卖家欺骗顾客，买家不愿参与C2C电子商务的这种“囚徒困境”。C2C带来的种种优点不能真正体现出来，例如C2C的方式可以给买家带来便利，节省交易成本，价格便宜，给卖家降低了个人创业的门槛和广阔的潜在市场。C2C电子商务平台给买卖双方提供了诚信交易的平台，促进了电子商务的发展。

同样，我们可以从博弈分析中找到解决C2C电子商务发展缓慢的方法，在一次博弈中，双方选择的策略由各自的支付决定，而支付又和政府对不诚信的惩罚、我国法律完善程度以及法律的执行等有关，当政府重视维护诚信，有完善的电子商务方而的法律，那么当卖家欺骗顾客时他受到的惩罚越大，而当买家了解这个信息后他参与C2C电子商务模式的几率也越大。例如C2C电子商务平台中采用的支付宝等支付方式，对卖家的欺骗行为有惩罚措施，例如买家支付给卖家的货款，并不直接支付到卖家的帐号上，而是通过C2C电子商务平台等第三方或是支付宝等第四方中介单位，一旦卖家的有欺骗行为发生，买家对卖家进行投诉，卖家的货款就将被冻结。知道买卖双方达成进一步的交易协议，包括退货，换货，退还部分货款等。有效的制约了卖家的欺骗行为。

3.结论

重复博弈的意识是我们解决问题的关键，首先要保持每次交易信息的公开性，让每一个参与人都了解上一次交易双方的情况和支付，信息的公开可以让全部潜在的买家了解某个卖家的以往的诚信度。譬如C2C电子商务平台上提供的买卖双方的信誉好评评价体系。将买卖双方在C2C电子商务平台上的所有交易评价公开，使买卖双方都可以查询到对方的以往交易评价，增加了公众对没个卖家的了解。同时，要让卖家意识到长远利益的重要，改变多次交易的观念，信息的共享已使得卖家企图欺骗某个买家后改变交易对象再次行骗已没有可能，多次的交易实际是一个重复博弈的过程，由于信息的完全共享使得每个买家实际是可以看成一个参与人，卖家的每一次诚信都将影响到下一次交易双方的策略。

从以上的分析中看出，C2C电子商务平台充分发挥了第三方中介作用，为买卖双方搭

建了一个信息公开的交易平台，对促进C2C电子商务的发展起到了很好的作用。

参考文献

[1]张维迎.博弈论与信息经济学[M]，上海：上海三联书店，上海人民出版社，1996。

[2]王则柯，李杰，博弈论教程[M]，北京：中国人民人学出版社，2004。

[3]何建春，诚信缺失的博弈论分析[J]，郑州轻工业学院学报，2004（04）。

博弈论论文范文第3篇

[摘要]本文从博弃论的角度对财权安排进行分析，从博弃基础，主体、动固、过程以及结论等方面着手，对该问题的分析提供了一种新的方法，最后提出了这种博弃的制约机制。[关键词]财权；博弈；实现机制财务治理是相关利益主体责、权、利相互制衡的一种制度安排，主要解决财务索取权与控制权的合理配置问题。而控制权与索取权恰恰是财权的主要内容，因此财务治理实质是指一种财权划分与制衡的财务管理体制。而财权划分与制衡的过程便是利益相关者围绕财权进行博弈的过程。一、财权概述在我国的财务理论发展过程中，主要经历了货币收支活动论、货币关系论、资金运动论、收益分配论和本金运动论等几种观点．纵观这些财务理论观点，可以归纳出几种不同的财务核心概念，即货币、资金和本金．这三个概念有一个共同点，即都有“物的价值表现”，都从数量方面说明财务本质。随着现代企业制度的产生和发展，一种反映与现代企业产权思想相适应的财务观念也在日益成熟。“财务管理不是简单的对资金运动的管理，而是借助于资金运动的管理实现产权管理，是‘价值’与‘权力’的结合”(伍中信)从这个意义上说，不管是“资金运动论”还是“本金投入与收益分配”都只是一种价值的运动。如果说，“价值”是从财务活动的现象中或从“物质流”中抽象出来的带本质的东西的话，那么某种支配这种价值的权利则是隐藏在“价值”背后的更为抽象的本质力量，该“权利价值”构成了现代财务的本质，我们将这种本质定义为“财权”。我国(公司渤将财权概括为投资权、融资权、财务预决算审批权、资产处置权和财务分配权。郭复初将企业财权概括为筹资权、留用资金支配权、成本费用开支权、定价权和分配权．伍中信将企业财权概括为筹资权、投资权、收益分配权、资金调制权和其他财权。我们根据各项财权之间的内在关系，将企业财权概括为两大类，即“财务收益权”和“财务控制权”。二、财权博弈(一)理论基础1．产权理论企业财权是一个历史的范畴，表现为两权分离的产物，本质上是一种衍生产权，并与企业制度演变一脉相承。财权起源于原始产权主体，与原始产权主体的权能相依附、相伴随。随着产权的分离，财权的部分权能也随着原始产权主体与法人产权主体的分离而让渡和分离，这样原始产权主体在拥有剩余索取权的同时，也拥有收益权这一财权(当然是产权的权能)；法人产权主体在拥有占有权、使用权、处置权等产权权能的同时，也拥有了与此相联系的收益权、投资权等财权(当然也是产权权能)。这样对独资企业而言，由于产权没有分离，企业在拥有完整的产权的同时，也拥有全部的财权，不需要财权安排。对于产权分离的现代公司而言，财权随着产权的分解而分解，而分解的过程便是对财权进行划分安排的过程。2.利益相关者理论该理论认为，企业是由各利益相关者缔结的一组契约，其目标是为各利益相关者服务，其发展取决于各利益相关者之间长期稳定的合作，每个利益相关者都有平等的机会分享企业的所有权。利益相关者理论的重要代表人物布莱尔在其名著《所有权与控制：面向21世纪的公司治理探索》中指出；“公司并非简单的实物资产的集合，而是一种法律框架结构，其作用在于治理所有在企业的财富创造活动中做出特殊投资的主体之间的相互关系。”按照这种理论，最优的企业财权安排是各利益相关者共同拥有企业的财务收益权和财务控制权，而且对每个利益相关者而言，这两种权力都是对称安排的。(二)财权博弈分析博弈论是研究决策主体之间的行为发生直接相互作用时的均衡问题，它的特点在于研究参与人之间相互作用的影响进而寻求均衡而非最优。笔者认为，在现代企业制度下，利益相关者围绕财权分配发生的行为相互作用的过程也是一个博弈过程。1．财权博弈动因随着现代企业所有权与经营权的分离，企业利益相关者根据付出的物力资本和人力资本要求相应的权力来保证自身的利益。根据科斯第二定理，在交易费用大于零的世界里，不同权利的界定，会带来不同效率的资源配置．为了优化财务治理，进行财权的界定是有必要的。由于在财权分配过程中，博弈主体利益不一致，在各自效应最大化目标的驱使下，为争取赢得更大的利益空间，相关利益人围绕财权展开博弈。2．财权博弈主体财权博弈主体是企业的利益相关者，具有动态的状态依存性，动态性是因为他依存于特定的历史、经济，政治环境，而状态依存性决定着利益集团的主体，决定着谁可以分享企业的财权。可分为两类：第一类是依赖公司内部财务治理保障其利益的主体，可称为内部利益相关者，主要包括大股东、经理层、监事会成员等。而所谓公司内部财务治理，是只限于公司边界以内的财务治理，是通过公司内部合理安捧财权实现的．第二类是依赖公司外部财务治理保障其利益的主体，可称为外部利益相关者，主要包括债权人及其他利益相关者。公司外部财务治理，是指公司组织边界以外的财务治理，主要是通过签署一系列合约的方式实现的。3．博弈结果(1)降低了交易费用。企业作为一个契约结合体，而在契约的制定及执行过程中必将发生各种交易费用，通过财权博弈，进行财权的契约安捧，能抑制双方的机会主义行为，从而降低交易费用。(2)实现了财务收益权与财务控制权的合理配比，维护了各类利益主体的利益。财务收益权是安排财务控制权的主要依据，而财务控制权是实现财务收益权的重要保证，分别围绕这两种权力进行博弈，使二者达到均衡，实现对称分配。(3)实现合作。如果一种制度安排不能满足个人理性的话，就不可能实行下去。所以解决个人理性与集体理性之间冲突的办法不是否认个人理性，而是设计一种机制，在满足个人理性的前提下达到集体理性(张维迎)。通过财权博弈形成一种制度安拌解决利益相关者之间的冲突，达到长期稳定合作的目的。利益相关者围绕财权进行多次博弈之后达到的帕累托均衡的财权安排，此时，要想增加一个人的财权就意味着其他利益相关者的利益将会减少。三、财权博弈的实现机制为了使利益相关者能围绕财权展开有效博弈并最终实现博弈均衡，优化企业财务治理，达到利益相关者利益最大化，还需设计、形成有效的财务治理机制。(一)共同治理机制共同治理机制是通过建立一套有效的制度安排，是各利益相关者都有平等的机会参与公司财权的博弈，即各利益相关者通过参与财务收益权的分配来实现其产权收益；通过参与财务控制权的分配来相互制衡，以维护其合法权益，免遭他人侵害，从而达到长期稳定合作的目的，其内容包括共同的财务收益分享机制、共同的财务决莆机制、共同的财务监督机制(张兆国)。同时，应该激励利益相关者对财权的要求，使利益相关者认识到财权的重要性，增加财权博弈动力，从而使公司的财务治理更有效率和效果。(二)相机治理机制企业财务的相机治理就是在企业经营出现危机时，通过建立一套有效的制度安捧使受损失的利益相关者取得企业的财务控制权，以改变既定的利益分配格局。同时，不同的利益相关者在财权博弈中的权力对比发生了变化，从而确保了利益相关者对管理当局的事前、事中和事后监督，监督企业的经营状况和管理当局的经营行为，抑制管理当局以牺牲其他利益主体的利益为代价来追逐个人私利的道德风险行为，通过利用相机治理机制进行事前、事中和事后监督，可以确保财权在不同利益相关者之间的配置，发挥衡量监督和激励是否相容、剩余索取权和剩余控制权是否匹配的功效，使得利用财权博弈达到利益相关者价值最大化的目标。主要参考文献[1]张兆国．中国上市公司资本结构泊理效应研究(第一版)[M]．中国财政经济出版社，2004．[2]伍中信．现代财务治理结构论纲[刀．财务与会计导刊，2004．[3]伍中信．财权流：财务本质的恰当描述．[4]张栋．企业控制权演变与财权配置[J]．新疆财经学院学报，2004，(4)．[5]李维安．公司泊理理论与实务前沿(第一版)[M]．中国财政经济出版社，2002．

博弈论论文范文第4篇

「摘要题乡村治理

「关键词宗族/农村治理/合作博弈

一、引言

随着1998年《村民委员会组织法》的颁布以及“草根民主”观念的普及，农村村民自治和农村治理成为近年来的研究热点之一，尤其赢得了很多社会学家的智慧。农村治理，就是农村公共权威管理农村社区，增进农村社区公共利益的过程。值得注意的是，正如徐秀丽等人（2004）所指出的，治理不同于统治，它不仅仅依赖于政府权威，还依赖于民间权威，或者二者的结合。因此，农村治理不是运用政府的政治权威，自上而下发号施令、制定和实施政策，而是通过上下左右的互动、合作协商、确立认同等方式实施对公共事务的管理。

从近代直到现在，治理中国农村的公共权威结构主要由政府、政党和民间三部分组成，其中，政府和政党属于官方的权威机构，他们在中国农村治理中起着决定性作用。新中国成立后，农村治理结构与以前相比还是有了很大变化，政府和政党权威深入农村，国家对农村的控制明显加强。民间治理权威，尤其是一直广泛存在的“宗族治理”受到严厉打击，在建国后的30年里销声匿迹。改革开放以后，这种情况才逐渐发生变化。20世纪80年代中国以村民自治为核心的农村治理改革，源于体制解体后农村社会广泛出现的权力真空。1982年通过的《中华人民共和国宪法》中规定了村民委员会的自治体制。1987年全国人大又通过了《中华人民共和国农村农户委员会组织法（试行）》，1988年开始实施，标志着农户委员会的建设进入了制度化、法律化的轨道。根本法和具体组织法确立了农户委员会作为农户自治组织的法律地位。《农户委员会组织法》的正式颁布，确定了农户委员会不是一级政权组织，而是农户自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，并要求实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。于建嵘（2002）认为，在文本制度上，村民自治是以确认和保护农户个人权利为前提的农村治理制度。目前中国乡镇村治体制是国家在市场经济背景下对农户个人权利承认和保护的制度性承诺，是一种基于市场、民主和法制理念的新的行政管理结构和农村治理方式，标志着国家行政化与乡村自治权的相对分离。

换言之，农村治理应该是一种基于民主和市场的“合作”过程，是谈判而不是强制的。我们知道，要在谈判的基础上形成长期稳定的合作，谈判双方达成的协议必须是能够自我实施的，也就是说，谈判结果必须是一个纳什均衡。但是，从个人理性出发，一次性博弈的纳什均衡很难是“集体理性”的，即结果不会是相互合作，著名的“囚徒困境”表达了这个思想。在一个村庄当中，农户之间是否会相互合作？如果能，则农村治理容易达到所谓“善治”（俞可平，2001）的结果，否则，农村治理必将陷入困境。

值得注意的是，从历史上看，在农村治理中，宗族通常起着十分重要的作用。20世纪80年代以来，宗族在很多农村地区出现了复兴局面，那么，宗族复兴是否有助于以村民自治为核心的新型农村治理达到所谓的“善治”？以民间权威为主导力量的农村治理意味着农户要有相互合作的动力，而一个有待解决的问题是，如何才能产生一种能自我实施的协议来约束农户的行为，促使他们进行长期合作？本文的目的是回答上述这些问题。

本文其余部分的结构安排如下：第二部分分析了农村中宗族治理的产生、发展和复兴的原因及背景；第三部分引入了一个合作博弈的分析框架；第四部分分析合作剩余的来源；第五部分做了一个推广，分析了产权安排与农村治理之间的关系；最后是本文的结论。

二、农村治理中的宗族：我们知道什么

历史上，宗族曾在农村治理中起着十分重要的作用。将宗族置于20世纪的历史时段，宗族在村治中的作用经历了三大阶段，第一阶段，20世纪前半叶居主导地位，作用很大；第二阶段即1949年至1979年间，宗族作用潜伏着，没有正式的合法的地位；第三阶段为1980年以来，宗族的作用凸现，但是不如20世纪上半叶那么强大（肖唐镖，2001）。在新中国成立前，宗族在中国的大部分地区，尤其是南方地区一直是村级治理的核心。宗族治理依靠的是农户间的相互合作（尽管有国家行为的痕迹），这就要求从长期来看，“合作”比“不合作”的收益更大。尽管乡绅和宗族势力在1949年以后都遭到了严厉打击，乡绅阶层消失了，宗族和宗法制度的合法性被彻底剥夺，但是，宗族势力却没有消失。在宗族销声匿迹的30年中，宗族赖以萌生的先天土壤，成员连结的血缘性和居住的地缘性相契合，在中国农村并没有遭到根本的破坏。即使在国家对基层控制最严的20世纪60～70年代，宗族作为一种社会群体仍构成农村庄会的基础，宗族的关系网络成为农户寻求资源和帮助的首选对象（杨善华等，2000）。20世纪80年代以来的宗族复兴对于农村治理具有重要的意义，如果它意味着农户之间自愿合作的意愿加强，那么，利用农户的这种合作意愿，以民间权威为主的农村治理就可能取得成功。不过，农村的宗族为什么会出现复兴？这种复兴是否真的是农户“合作意愿”加强的表现？

唐军（1996）在《当代中国农村宗族复兴的背景》一文中对宗族的复兴作了精彩的论述。他认为，宗族在20世纪80年代以来的复兴，是家庭联产承包责任制的推行、农户委员会的设立及儒家思想的回潮，为宗族复兴提供了需求、空间、际遇和资源的结果。宗族的复兴说明，第一，由于社会还没有为回应农村家庭的求助而建立的正式的生产经营支持机构，于是家庭与家庭之间的合作就成了农村生产经营合作最主要的方式。第二，生产经营与家庭利益的紧密联系又在不断地压缩农户可能信赖的合作对象范围，有血缘联带的宗族家庭遂成为农户最主要的合作选择对象。第三，农民委员会与原来的生产队相比，其对农户生活的介入及对社区运转的调控能力大为弱化，这最终导致了农村庄区生活的组织真空，宗族因而有可能以同宗家庭的利益保护者和利益协调者的面貌出现，这是宗族在农户间较易取得信任也较易扩展势力的领域。第四，农村社区的很多方面缺少社会的保护、国家的干预和法律的覆盖，这也为宗族的活动提供了生存依据。

不过，值得注意的是，在市场经济的冲刷下，村庄内部的宗族和宗族联系的日益理性化是非常明显的。在通过复兴宗族和宗族力量可以在新的社会时空条件下获益的地区，宗族和宗族的联系实际上通过市场的力量以一种类似传统的方式出现（刘义强，2004）。但是，这种合作只是短期的，由于外部世界被打开，农户不再将宗族和宗族作为当然的社会联系范围，而是寻求家庭利益的最大化，这就导致传统的基于血缘的宗族和宗族这种首属群体的社会连结机制的日渐消解。宗族和宗族意识淡薄，即使亲兄弟之间也很难进行一些长期的合作（刘义强，2004）。

我们可以看到，宗族的复兴是由于农户能够通过“宗族”形式下的合作获得更大的收益，包括从生产、谈判和自我保护中得利。也就是说，宗族的复兴表明了在很多领域，农户之间存在“合作”以获得更大剩余的动力。因此，宗族组织的形成和发展可以看成一个村民为获得更大的剩余而相互合作的过程。同样，以农户自愿合作为基础的新型农村治理也可以看作是农户为获取更大的剩余而相互合作的过程，换言之，这个问题可以放在一个合作博弈的框架中进行分析。

三、一个合作博弈的框架

在本节中，笔者引入一个合作博弈的框架，分析农户合作的动力和背景。农户间的自愿合作意味着：①合作能够产生更大的剩余；②每个参与人都能从合作中获益，即对剩余的分配是合理的。在一个合作博弈的框架中，我们必须知道的几点是：

1.博弈的初始状态是什么？或者说，村民的保留效用为多少？又取决于什么？一般而言，村民的保留效用就是不合作的时候能够获得的收益。因此，在没有形成一个良好的农村治理结构以前，农户总的收益减去各种税费支出就是农户保留效用。显然，这个保留效用随着农村治理状况的变化而变化，治理状况越好，保留效用越高，反之反是。这也就意味着，治理状况越差的地方（比如公共品没有提供，公共资源不能得到保护，社会治安状况不好，农户间合作很少）越有形成新的治理结构的需要，农户的合作意愿更强。

2.合作何以发生？事实上，宗族出现和复兴的一个基本原因便是农村数百年以来的聚居格局。而且，农户聚居的村落一直以来都是封闭的。相对封闭的世居和人们在生活中的各种来往和联系强化了有关宗族的意识和观念，在农村中人们为争夺各种资源的斗争和冲突则明确了宗族或宗族的边界（杨善华等，2000）。封闭的聚居格局就构成了我们通常所说的“熟人社会”。熟人社会最重要的含义首先在于单个农户的信息在村庄中是公开的；其次在于村庄是封闭的，农户不可退出村庄。因此，熟人社会的真正要义在于把农户之间的博弈从单阶段博弈变成了重复博弈。

农户之间难于形成长期合作，与“外部世界被打开”密切相关。从博弈的结构看，农户之间进行重复博弈，意味着农户即使在某一个阶段受到损失也不要紧，因为他更看重长期利益，农户会珍惜自己的“愿意合作”的声誉而不至于为了短期利益采取不合作的态度：“外部世界被打开，农户不再将宗族和宗族作为当然的社会联系范围”使得农户决策时面临的是一个一次性博弈。对于一次性博弈而言，只有当合作的收益肯定大于不合作的收益，即合作是农户的占优策略时，农户才会采取合作的行动。

因此，总结起来，合作发生条件有两个：要么合作能够产生足够大剩余①；要么合作是长期的。

3.合作剩余如何分配？一般情况下，合作剩余总是根据谈判能力来分配的。不过，在一个农村中，村民之间的谈判能力取决于农户的保留效用，显然，农户的保留效用是以农户的效用函数和劳动生产率为基础的，越偏好劳动的农户，保留效用越高，劳动生产率越高的农户，保留效用越高；反之反是。

四、合作剩余从何而来

从上文的分析中我们知道：合作剩余的大小决定了合作能否取得成功。那么，接下来的问题就是，合作剩余从何而来？

1.生活保障的提供。赵力涛在分析宗族的时候指出，宗族的维持机制有两个，一是宗族仪式，它在确认宗族结构、明确宗族规范方面起着重要作用；二是日常实践，农户的日常实践活动发生在这么几个领域：经济领域、政治领域和社会领域。杨善华（2000）进一步强调道，中国农村的宗族组织、宗族意识和宗族活动，固然体现在宗族仪式、宗族象征符号及制度规范等方面，但更重要的是，他们是活生生的东西，存在于农户的日常生活实践中。刘援朝（1997）指出，宗族组织正是由于它所具有的认祖同宗和族人互济的功能，使同姓农户在心理上获得了保护，从而延续数千年之久。宗族具有的互助和公益事业的功能是其他社会团体所不能取代的，因此具有强大的生命力，并将在新的时代以新的面目出现，在新的环境下产生新的适应方式。这些论述表明，资源的提供和农户之间的互相救助是日常生活实践主要的表现。显然，族人共济这一方式所提供的生活保障功能是合作剩余的一个重要组成部分。

2.抵制外来压力。近年来，中国乡村两级基层政权负债严重，财政困难。它们在“压力型体制下”借助乡村准行政性体制加大了对农户税费的征收规模和征收力度，乡村干部的“赢利性经纪”行为突显（刘义强，2004），以至于在很多地方，乡村干部的工作职责变成了抓计划生育和收农业税（费）。随着农业税费改革的进一步推行，乡村基层政权面临的财政困难将更加严重，乡村政权不能运转，这会导致乡村政权加紧对农户税费的征收，并最终使得社会矛盾更加尖锐。有研究指出（项继权，2002），财政困难可能导致乡村民主的出现，也就是说为了抵制乡村政权对农户的剥夺，农户会联合起来要求更多的自，因此，抵制外来压力也是农户互相合作，实行农户加强合作的重要原因之一。[page_break]

3.村庄或者说农户间的合作，只能在农业范围内提供收益，因此，随着农业收入占农户总收入比重的日益下降，农户选择不合作的可能性增加。但是，在很多有着强大集体经济，尤其是集体工业的农村，乡村工业成为吸收本村农户最主要的载体，而且，与外来务工者相比，本村农户工资、福利更高，也更多地担任管理职务，在这些村庄，村庄为农户提供了收入来源，农户间合作的可能性加强。

4.生产要素、技术和生产工具的提供。农户间通过资金、土地和劳动力的共享与合作可以提高劳动生产率和降低劳动强度。对大型农具的共同拥有和使用，则有助于减少农户的生产成本。另外，生产技术和市场信息的共享也有助于降低农户的生产成本并且增加其收益。

前文笔者论述过，合作有两个条件：要么合作剩余足够大，要么合作是长期的。在某个一次性博弈中，合作可能是所有农户的“占优策略”。但是，这种均衡结果出现的概率不高，因此，另外一个值得考虑的问题是，如何把合作从“一次性”转化为长期的，如何把一次性博弈变成重复博弈，或者说，有没有这种转变的可能？

新中国成立前，村落的封闭性使得农户不能退出村庄，没有退出权又进一步使得农户之间的博弈从一次性博弈变成了重复博弈，声誉机制的作用最终导致了农户之间的相互合作以及宗族势力的强大。改革开放以来，农户的流动增加，村落也不再是封闭的，而是逐渐向外开放，农村庄会正逐渐变成了一个“半熟人社会”甚至“陌生人社会”，尽管单个农户的信息在村庄中是公开的，但是农户可以退出村庄，村庄和宗族不再是农户获得资源的唯一地方，这样一来，农户间的博弈就成了一次性博弈，农户相互之间的长期合作变得困难。因为合作的参与方不能惩罚不合作的参与方，只要外部机会足够好，农户就存在“先偷懒然后退出获得外部机会”的动力或者干脆“获取外部机会而从不与其他人合作”。总而言之，在这种环境下，“声誉机制”已经不起作用了。农户对农村内部合作需要程度的变化会影响农村治理模式的变动。农户对合作的需求越强烈，农户达成合作的可能性就越高。

五、一个推广：产权安排与农村治理

从前文的论述中我们知道，要保证农户间的合作，就必须保证，至少从长期来看，合作的收益比不合作的收益要大。一般情况下，只要博弈是重复的，对于效用函数和劳动生产率相同的人而言，合作收益通常是大于不合作受益的，因此，在这种情况下，若是能够保证博弈是可重复的，农户间就会选择合作。不过，在人们的效用函数或者劳动生产率不同的情况下，合作的达成就要困难得多。值得注意的是，在合作的情况下，分配往往是平均主义的，由于信息缺乏和合同不完备的原因，从而按贡献分配几乎是不可能的。我们假定农户的效用函数取以下形式：

U＝a[，i]Lp[，i]＋b（24－L）

其中，L表示劳动投入时间，p表示劳动生产率。i＝1，2表示两个不同的农户。首先考虑效用函数的不同，即a[，1]≠a[，2]；b[，1]≠b[，2]；不失一般性，假定a[，1]＞a[，2]；b[，1]＜b[，2]；也就是说，农户1更加偏好劳动，而农户2更懒。此时，如果农户2采取不合作的态度（事实上，农户2几乎总是不合作，因为这样他的效用更高），与两个农户具有相同的效用函数相比，农户1对农户2的惩罚更困难。考虑一个两阶段博弈：农户1在第一阶段不合作，如果在第二阶段农户1以不合作做为惩罚手段的话，他的惩罚措施必须足够强，使得农户2不合作的总效用低于它合作的总效用②。如果农户2足够偏好闲暇，那么农户1就必须采取“彻底”的惩罚措施，但是，“彻底”的惩罚措施，比如说完全不干活，也会大幅度降低农户1的效用，因此，农户1不大可能采取很“彻底”的惩罚措施（否则自己遭受更大的损失）。这就说明，在效用函数不同的情况下，（不合作）更加可能成为农户间博弈的均衡结果。同理，在农户的劳动生产率不同的情况下（即p[，i]的取值随农户不同而不同），只要分配方式不是完全按照贡献进行（完全按照贡献进行意味着信息是完全的，而且农户的贡献是能够被证明的），那么也会导致不合作的结果。

通过以上的分析，我们看到，即便博弈是可重复的，如果农户间的效用函数或者劳动生产率不同，农户间也不会达成合作。因此，促使农户合作中的一个重要问题就是：如何边缘化不合作者？即边缘化那些具有更加偏好闲暇的效用函数和劳动生产率更低的人？

中国农村的实践表明，公有产权往往是低效率的，因为人们无法边缘化那些不合作的“搭便车者”。这是由于公有产权伴随着的事往往是“平均分配”，而公有产权下的农户根本不可能具有相同的效用函数或者相同的劳动生产率，相反，他们的效用函数和劳动生产率具有很大的差异。因此，即便博弈是可重复的，农户间也无法达成合作。最终的结果是在公有产权下，那些不合作者往往很难被边缘化。事实上，由于农村社会是一个熟人社会，农户间相互知根知底，信息是完全的，只要合作产生的收益足够大，那些效用函数和生产率相近的农户就有相互合作的动力。因此，如果不是强制性的合作，农户间通过自由选择就能把那些不合作者排除在外。我们知道，要保证没有合作不是强制性的，就必须保证农户所拥有的产权是明确和清晰的。换言之，在公有制条件下，那些愿意合作者将不能将那些不愿意合作者摈弃，从而达不成合作的结果。

以上的分析表明，在以农户自愿合作为基础的农村治理环境中，明确和清晰的产权是一个关键。通过边缘化那些不合作者，愿意合作的农户能够达成稳定的合作。然后，那些不合作者在被边缘化之后能够获得更低的收益，从而不得不加入合作。同时，对于那些劳动生产率低地的农户而言，加入合作组织的条件是同意对合作的剩余“按贡献分配”，而在公有制下，这是不可能的。

六、总结

在乡村政权向服务型政权转型的过程中，农村治理将更多地依赖于民间权威，即农户之间的谈判、协商与合作。农户之间要通过谈判达成合作，尤其是要达成长期合作，条件之一保证农户之间的博弈是重复博弈，这就要求村庄的结构是封闭式的。封闭式的村庄不是指地理位置和信息上的封闭，更不是指农户无法退出村庄，没有更好的外部机会获得更多的资源和更大的保险。毫无疑问，农村的开放和农户流动的增加使得村庄不再是封闭的，部分农户可以有更好的外部机会，获得更多的资源和更高的收入。因此，农户间的合作越来越困难。

不过，由于农户依然有着加强组织，增强自身谈判能力的需要，农户依然有互相合作的需要。为了对抗上级政权的过分的税费征收以及对村庄的侵扰或者与其他村庄争夺经济资源，农户们可能联合起来，这也可能加强农户间的合作。笔者的分析表明，村庄治理的难易程度与农村的市场开放程度、经济发展程度和经济发展模式密切相关。一般情况下，市场开放程度越高，农村治理越困难，因为农户互相合作越困难；经济发展模式越是村庄主导（即集体经济越发达），农村治理（尤其是农户自治）越容易。

另外，笔者的分析还表明，即便农村社会是封闭的，从而博弈是可重复的，合作也不一定能够达成。因为产权安排会影响农户间的合作，本文认为，在以农户自愿合作为基础的农村治理中，明确而清晰的产权是题中之意。因此，必须进一步明确和完善土地承包权，对那些共有的自然资源，比如山林，水库，池塘等，要么完全由村委会管理或者上级政府管理，要么就通过承包、租赁等方式明确其产权。

注释：

①足够大的剩余意味着，在该剩余下，囚徒困境的均衡结构不可能出现，当一方合作时，另一方不合作所得到的收益仍然小于双方合作所得。

②比方说，在一个两阶段重复博弈中，农户1合作的效用是5，农户2也是5，在博弈的第一阶段，若农户1合作，农户2不合作的效用为6.那么，只要第二阶段农户1不合作时农户2的效用低于4，农户2在第一阶段就会选择合作。不过，若在该博弈中，农户2合作的效用为4，而在对方合作自己不合作时的效用为6，在第二阶段中，若农户采取不合作的态度作为对农户2在第一阶段中不合作的惩罚，那么，只有在该条件下惩罚才是有威慑力的：都不合作时农户2的效用小于2.显然，与第一种情况相比，第二种情况下，农户1的惩罚措施必须足够有力，这也意味着该情况下合作更加困难。

「参考文献

[1]刘义强：《选举背后的村庄生活逻辑》，《中国农村观察》2004年第2期。

[2]唐军：《当代中国农村宗族复兴的背景》，《社会学研究》1996年第2期。

[3]刘援朝：《云南元江县白族的宗族组织与制度》，《社会学研究》1997年第5期。

[4]杨善华、刘小京：《近期中国农村宗族研究的若干理论问题》，《中国社会科学》2000年第5期。

[5]俞可平：《治理与善治：一种新的政治分析框架》，《南京社会科学》2001年第9期。

[6]徐秀丽：《中国农村治理的历史和现状》，社会科学文献出版社，2004年。

[7]于建嵘：《新时期中国乡村政治的基础和发展方向》，《中国农村观察》2002年第1期。

博弈论论文范文第5篇

关键词行为金融羊群效应投资者行为

金融市场中的“羊群行为”(herdbe?鄄haviors)是一种特殊的非理，它是指投资者在信息环境不确定的情况下，行为受到其他投资者的影响，模仿他人决策，或者过度依赖于舆论，而不考虑自己的信息的行为由于羊群行为是涉及多个投资主体的相关，对于市场的稳定性效率有很大的影响，也和金融危机有密切的关系。因此，羊群行为引起了学术界、投资界和金融监管部门的广泛关注。

1羊群效应的原因研究

关于羊群行为的形成有以下几种解释。哲学家认为是人类理性的有限性，心理学家认为是人类的从众心理，社会学家认为是人类的集体无意识，而经济学家则从信息不完全、委托等角度来解释羊群行为，归纳起来，主要有如下几种观点：

1．1由于信息相似性产生的类羊群效应

Froot,Scharfstein和Stein（1992）指出，机构投资者具有高度的同质性，他们通常关注同样的市场信息，采用相似的经济模型、信息处理技术、组合及对冲策略。在这种情况下，机构投资者可能对盈利预警或证券分析师的建议等相同外部信息作出相似反应，在交易活动中则表现为羊群行为。

1．2由于信息不完全产生的羊群效应

信息可以减少不确定性，投资者获得准确、及时和有效的信息就意味着可以获得高额利润或者避免重大的经济损失。但是在现实市场中，信息的获得需要支付经济成本，不同投资者获得信息的途径和能力各不相同，机构投资者拥有资金、技术、人才的规模优势，个体投资者在信息成本的支付上远远不能同机构投资者相比。由此导致的直接后果是机构投资者比个体投资者获得更多的有效信息，个体投资者在获取有效信息和获得投资收益时处于不利地位。个体投资者为了趋利避险、获得更多的真实经济信号，将可能四处打探庄家的“内幕消息”，或是津津乐道于“莫须有”的空穴来风，在更大程度上助长了市场的追风倾向。

而实际上即便是机构投资者，信息也是不充分的。在信息不完全和不确定的市场环境下，假设每个投资者都拥有某个股票的私有信息，这些信息可能是投资者自己研究的结果或是通过私下渠道所获得;另一方面，即使与该股票有关的公开信息已经完全披露，投资者还是不能确定这些信息的质量。在这种市场环境下，投资者无法直接获得别人的私有信息，但可以通过观察别人的买卖行为来推测其私有信息时，就容易产生羊群行为。尽管机构投资者相对于个人投资者处于信息强势，但是由于机构投资者相互之间更多地了解同行的买卖情况，并且具有较高的信息推断能力，他们反倒比个人投资者更容易发生羊群行为。

1．3基于委托产生的羊群效应

1．3．1基于委托人名誉的羊群效应

Scharfstein（1992）等提供了基金经理和分析师基于名誉的羊群效应理论。由于投资经理的能力是不确定的，对名誉的担忧就产生了。

人1在得到“收入为高”的信号后进行投资。由于人2关心的是他的名声，不论信号如何，都会采取和人1一样的投资策略。因为如果决策正确，他的名声就得到增加;如果错误，则表明要么两人都是愚蠢的，要么两个人都是聪明的，但得到了同样的错误的信号，这并不损害其名声。如果采取不同的决策，委托人就认为至少有一个人是愚蠢的。因此人2会一直运用羊群策略，而不管他和人1之间的信号差异。

如果几个投资经理相继做出投资决策，每个人都模仿第一个进行选择的投资经理的决策。最终，如果投资是有利可图的，好的信号将占优。私人信息最终将不会体现在投资决策中，因为所有投资经理都会跟随第一个投资经理做出决策。于是，这种羊群效应是无效的。而且，它是脆弱的，因为，后面的投资经理的投资行为会因为第一个投资经理所收到的一点信息而改变。

1．3．2基于人报酬的羊群效应

如果投资经理的报酬依赖于他们相对于别的投资经理的投资绩效，这将扭曲投资经理的激励机制，并导致投资经理所选择的投资组合无效(Brennan,1993)。

Maug(1996)等考察了风险厌恶的投资者，其报酬随着投资者的相对业绩而增加，随着投资者的相对业绩而减少。人和他的基准投资经理人都有着关于股票回报的不完全信息。基准投资人先进行投资，人观察基准投资人的选择后选择投资组合。基于前面的信息不充分的羊群效应模型，投资经理的投资组合选择将倾向于选择和基准投资人相近的投资组合。而且，报酬制度也鼓励投资经理模仿基准投资人的选择，因为，如果他的投资绩效低于市场的平均投资绩效，他的报酬将受到影响。

2羊群效应中的博弈分析

羊群效应的产生源于个人投资者和机构投资者对其个人利益的考虑，因此，用博弈论的方法，我们可以更深刻的了解羊群效应产生的原因。

2.1机构投资者与个人投资之间的博弈

机构投资者与个人投资者的博弈实际上可以看做智猪博弈的一种变形，我们假设机构投资者与个人投资者都投资于股市，机构投资者由于资本较大，如果依据正确的信息投资，可以得到100的利益，而个人投资者依据正确的信息投资只可以得到5的利益，双方都可以选择收集并分析信息，由此而产生的费用为20，也可以简单的只收集对方的行动信息而跟随，这样产生的费用为1，双方都放弃收集信息，产生效用为零。如果机构投资者与个人投资者都采取收集信息并分析的行为，那么机构投资者将得到利益为（100－20＝80），个人投资者则可以得到（5－20＝－15），若机构投资者收集信息，个人投资者跟随，产生的利益为，机构投资者（100－20＝80）,个人投资者（5－1＝4），如反之，则利益分别为－15，99，由此产生以下利益矩阵：

在这个博弈模型里，个人投资者等同于智猪博弈里的小猪，他具有严优策略———不收集信息而坐享其成，在这种情况下，机构投资者若不去收集与分析信息，那最后的结果是大家的利益都是零。而机构投资者去收集并分析信息，虽然会让个人投资者占到了便宜，但是毕竟有所得，因此这个博弈的累次严优解是，机构投资者收集并分析信息，个人投资者分析机构投资者的行为并跟随。因此也产生了个人投资者对机构投资者的羊群行为。

2.2经理人之间的博弈

经理人之间的博弈行为比较复杂，但我们可以用一个简单的模型对它进行大致的分析，假设有两位互相竞争的经理人，对于目前市场上已经产生的某一经理人投资行为，都有两种选择，跟随与不跟随，我们假设此投资策略成功率P=0.5,若成功的话将得到10的收益，若失败，则产生10的损失，他们也可以选择不跟随这一投资行为，利用自己的信息进行投资决策，这样成功率P2=0.7,收益状况不变。这样我们可以计算各个策略的收益期望值

跟随的收益期望I1=10*0.5+-10*0.5＝0

不跟随的收益期望为：I2=10*0.7+-10*0.3=4

最后博弈得到一个最优解，这同时也是一个有效解，就是不跟随－不跟随，而这实际上基于一个相当理想化的假设，即对于经理人而言，效用＝收益。上述收益期望矩阵并没有反映上文所述的对经理人名誉及报酬的考虑，而我们可以断定对于经理人来说，与其他投资者一起决策失误跟单独决策失误，其损失是不一样的，不跟随行为产生的决策错误，除了基金金钱上的损失，还有名誉上的风险，被认为是愚蠢的投资经理，则有失去工作的可能。而职业经理人对于名誉及工作机会的担忧，无疑会对其决策立场产生影响，因此必须用经理人效用矩阵来代替收益期望矩阵，对于经理人，由于不跟随而产生的决策失误，其损失为：帐面损失＋经理人个人名誉及报酬损失＝10＋20＝30，由此我们可以得出：

跟随的效用期望为u1=10*0.5+-10*0.5=0

不跟随的效用期望为u2=10*0.7+-30*0.3=－2

在这种情况下，跟随－跟随是博弈的均衡解，这也证明了羊群效应的一个直接原因，就是在很多情况下，职业经理人会舍弃自己相对正确的信息与投资策略，而去跟随一个未知的投资策略，以达到他本人职业的稳定与名誉的提高。

3羊群行为的影响

（1）由于“羊群行为”者往往抛弃自己的私人信息追随别人，这会导致市场信息传递链的中断。但这一情况有两面的影响:第一，“羊群行为”由于具有一定的趋同性，从而削弱了市场基本面因素对未来价格走势的作用。当投资基金存在“羊群行为”时，许多基金将在同一时间买卖相同股票，买卖压力将超过市场所能提供的流动性，股票的超额需求对股价变化具有重要影响，当基金净卖出股票时，将使这些股票的价格出现一定幅度的下跃;当基金净买入股票时，则使这些股票在当季度出现大幅上涨。从而导致股价的不连续性和大幅变动，破坏了市场的稳定运行。第二，如果“羊群行为”是因为投资者对相同的基础信息作出了迅速反应，在这种情况下，投资者的“羊群行为”加快了股价对信息的吸收速度，促使市场更为有效。

博弈论论文范文第6篇

1.什么是风险投资。风险投资是一种经济行为。从投资行为的角度来讲，风险投资是把资本投向蕴藏着失败风险的高新技术及其产品的研究开发、具有生命力的领域，旨在促使高新技术成果尽快商品化、产业化，以取得高资本收益的一种投资过程。从运作方式来看，风险投资是指由专业化人才管理下的投资中介向特别具有潜能的高新技术企业投入风险资本的过程，也是协调风险投资家、技术专家、投资者的关系，追求一定的利益，并且使利益最大化的一种风险共担的投资方式。近几年来，风险投资在我国的发展也是相当不错的，但是也不免会存在一定的问题。

2.风险投资的相关主体。风险投资的相关主体包括风险资金、风险投资者、创业企业。风险资金也就是指专业的风险投资者向需要投资资金注入的公司或者是企业的资本，这些资本可能就是这些生命力极强的新型企业成长壮大的资本，也是未来整个公司的运作资本，资金资本一般是用于一个新兴企业的初建或者是新扩张的一个阶段，在这个企业逐渐成长壮大之后，风险资金就会退出这个新兴企业发展的过程了，最后成为这个企业发展和生存的长期资本。风险资金具有好多的特点，比如说风险资金具有周期性长的特点，在企业整个的发展过程当中，风险资金参与的只是企业的决策与管理，而不是企业长期的投资资本地位，除此之外，与风险资金直接挂钩的是股权和贷款，在企业发展的后期，风险资金会分散为一部分私人资金等，甚至更多的会成为政府资金。风险投资的主要对象就是创业企业，并且风险投资的主要功能就是发现创业企业的价值，为具有新生命力的企业发展注入资金动力。风险投资的相关主体除了风险资金和创业企业之外，还包括风险投资公司。风险投资公司有包括风险投资家，指的是一些具有丰富的实战经验，具有专业投资知识的金融家，他们有着丰厚的投资经验和关于金融方面的知识技能，他们能够为创业企业带来了极大的价值。

二、博弈论视角下的风险投资

1.投资者和风险投资家之间的初步博弈。研究博弈论视角下的风险投资行为，首先研究投资过程当中投资者与风险投资家之间的初步博弈关系。在整个风险投资的过程当中，投资者和风险投资家的关系是委托与被委托的关系，这就展开了投资者与风险投资家之间的博弈。投资者与风险投资家两者选择的第一步就是风险投资的资本，其中选择风险投资资本是投资者与风险投资家的第一步博弈。其次，在风险投资的接下来的过程之中，投资者要不断地对自己所委托的风险投资家进行一定的考察和鉴定，这就是投资者与风险投资家之间的进一步博弈。在整个风险投资的博弈过程当中，会存在着很多确定的因素或者是不确定的因素来供投资者进行选择和辨别。投资者与风险投资家之间的这种博弈行为不是一蹴而就的，而是一个长期的过程。投资者和风险投资家不断地博弈过程中和博弈的行为中，建立起两者之间互相信任的条件以及投资者与风险投资家建立起委托关系的基础，都是相当不容易的，投资者和风险投资家的出发点都是追求利益的最大化，他们之间的目标也是追求利益的最大化，通过双方之间的博弈行为，从而达到自己风险投资的目标。所以，这就是投资者与风险投资家之间的初步博弈行为。

2.投资者和风险投资家之间的不确定因素博弈。上面讲述了投资者和风险投资家之间的初步博弈，接下来就是投资者与风险投资家之间的不确定因素博弈。根据一系列的研究显示，投资者与风险投资家有了初步的博弈之后，投资者和风险投资家面临的下一步博弈就是风险投资过程当中不确定因素的博弈。风险投资中的不确定因素的博弈指的是在面临一系列没有预测到的风险之后，风险投资家是否可以按照投资者的要求去管理和妥善经营投资者的风险资金，所以这就展开了投资者与风险投资家之间的不确定因素的博弈。其实，由不确定因素引起的投资者与风险投资家之间的博弈的主要目的是能否在最后获得最大的利益，这才是博弈的关键所在。在不确定因素的博弈过程当中投资者和风险投资家之间所掌握的信息是不对称的，也就是说他们之间所掌握的信息是不同的，在这个不确定因素的博弈过程当中，很明显，投资者在这一过程中所处的地位相对来说是不利的，而风险投资家的地位与投资者相比是有利的。因为，投资者在这一过程当中他不知道风险投资家会不会很好妥善的处理这些不确定因素，为自己所利用，投资者只能是凭借着自己的经验来预测风险投资家所做出的举措，但是对于风险投资家来讲，而是对风险投资过程中的这些情况相当了解的。所以，这就是投资者与风险投资家之间的不确定因素的博弈。

3.风险投资家与企业家之间的初步博弈。除了投资者与风险投资家之间的初步博弈以及投资者与风险投资家的不确定因素的博弈之外，接下来的风险投资主体之间的博弈就是风险投资家与企业家之间的博弈了。风险投资家与投资者的博弈行为会直接影响到企业的经营，对企业风险的降低也有着一定的积极地作用。风险投资主要是针对一些风险企业的，这些风险企业的发展前景是相当不确定的，例如说对风险企业如何进行风险投资，以及在什么时候进行投资以及投资的多少，这些都是一些风险企业的不确定因素。风险投资家与企业家之间的博弈与风险企业的这些不确定因素是有着直接或者是间接的关系的，甚至可以说如果风险投资家在与企业家之间的博弈中优先掌握了这些与风险企业相关的因素，风险投资家在整个风险投资的过程当中就会掌握主动权，甚至会略胜一筹。在风险投资的整个过程当中，风险投资家就应该考虑到所有的关于风险企业的不确定因素，从而加强自己的判断和预测。而且在风险投资家与企业家之间的初步博弈之中，风险投资家要不断的考虑风险企业的发展前景，同时企业家的专业素质和知识技能也是风险投资家在整个风险投资的初步过程当中应该考虑的问题。如此一来，风险投资家在整个风险投资的过程当中，就会掌握主动权。所以说，风险投资家企业家之间的初步博弈是发生在风险企业的初步创立阶段。

4.风险投资家与企业家之间的进一步博弈。风险投资家与企业家之间的博弈除了初步博弈之外，还包括进一步的博弈。风险投资家与企业家之间的初步博弈是指投资前期的博弈。风险投资家与企业家之间的进一步博弈是指投资之后风险投资家与企业家之间的博弈。在这个阶段，有很多的风险投资家的主要精力放在了管理风险企业的环节之上，这个环节的工作主要包括投资公司的战略计划以及投资公司的管理人员的招聘以及投资公司的未来发展战略问题。风险投资家在这一过程当中，主要致力于投资公司的投资管理，其中主要包括投资公司的市场潜力的研究以及生产的计划还有风险企业的高速发展情况，这些都是风险投资家的工作范围。在这一风险投资的阶段，企业家会觉得自己的公司应经走上了正轨，甚至认为风险投资家的进一步工作是多余的甚至认为风险投资家的工作在这一过程当中会碍手碍脚。因此，这也就形成了在企业的发展阶段，风险投资家与企业家之间的进一步博弈。在之后企业到了需要续资的发展阶段，风险投资家与企业家之间的博弈还是存在的。在企业发展的这一阶段，风险投资家与企业家需要进一步的研究和分辨企业一些项目发展的质量，从而做出一定的正确、科学的规划来进行进一步的投资，所以进入企业发展的续资阶段，风险投资家与企业家之间的博弈也是存在的。所以，这就是风险投资家与企业家之间的进一步博弈。

三、结语

博弈论论文范文第7篇

在全球一体化的大局中，中西文化都是最重要的参与者。西方国家凭借其发达的生产力、先进的科学技术、民主政治制度和强大的国际战略力量不遗余力地向全球推广自己文化，以文化博弈作为国家博弈的重要手段，妄图将其价值观、生活方式在全世界铺开，成为整个世界的文化代表和前进方向，根本目的是为了维护和扩大自身经济政治利益，进一步巩固和强化自身的世界文化霸主地位。与西方文化的征服性相比，我国文化有其自身的鲜明特色。在我国文化中，儒学一直居于主导地位，对我国文化的各个领域各个层面乃至整个社会生活都产生了广泛而深远的影响。我国文化以儒家的思想观、道德观和哲学观为基础，是一种“天人合一”的、和谐的、自然的、感性的文化观。我国文化的包容性、顺从性和追求人际关系和谐的特点使得它不会对外形成文化侵略和扩张，不强加给别人自己的价值观、道德观。两种文化由于其迥然相异的特点，在国际接触中，为了维护各自的独立性，增强各自的实力，不可避免地会出现竞争。

2当代我国文化博弈的不足

2.1盲目追求西方文化我国文化是一个动态、发展、开放的体系，随着时代的发展，它在不断地扬弃自身的同时，又以宽广的胸怀，吸收、接纳外来文化。改革开放后，新一代的知识分子对西方价值的重新发现，赢得了当代青年的认可和追随，使其迅速占据了主流文化的地位。使得相当一部分青年盲目跟从，不考虑中西方的历史文化差异，对西方的各种带有政治色彩的文化宣传不加鉴别，全盘接受。

2.2文化价值观念流失文化的重要价值即在于能够形成高度的民族认同感和凝聚力。一直以来，我国文化以其历史悠久和博大精深被世界所关注，但是在我国，文化博弈中，很多人抛弃了自己的民族文化观，造成了民族文化萎缩，传统价值观念缺失，民族自信心和凝聚力下降，形成了文化价值的真空地带，不利于我国文化的发展。

2.3缺乏科学创新精神科学文化的发展事实上能够给社会带来生产力和军事能力的大幅度增长，使国家的综合国力得到加强，有助于实现民富国强的目标，使社会各阶级不同程度地受益。而在全球主义的地球经济时代，我们的文化里面对技术、经济、创新都没有太重视。

3当代我国文化博弈策略

在全球文化博弈中，我国文化是一种包容的，柔性的文化，有着天然的文化优势。为此，应从以下几点来发挥我们的博弈优势。

3.1推进文化体制改革在全球化的历史大环境中，各国不断受到来自他国多元文化价值的冲击，要想在全球文化博弈中抢占文化制高点，我们国家必须充分认识推进文化体制改革的重要性和紧迫性。首先，政府对文化发展应尽力减少政治的控制力，鼓励各种符合社会主义道德观念的大众文化的发展，真正实现“百花齐放，百家争鸣”的局面。同时，政府要支持外国文化在我国的发展，开展多渠道多形式多层次对外文化交流，并取其精华为中华文化所用，促进中外文化的交融，为我国文化进入国际市场打好基础。

3.2充分发挥道德优势西方道德是在基督教传统上发展起来，以个人主义为基础，最终目的是达到个人利益的最大化。与西方文化利己虚伪性相比，我国儒家文化更具有道德上的优势。为此，我们应该充分发挥我国文华的自身道德优势，形成我国特色社会主义先进文化体系，加快推动当代我国文化走向世界，增强中华文化影响力，全面占领文化发展的制高点，引起全世界人民的共鸣。

3.3科学的传承和创新我国传统文化传统文化是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有相对稳定性的文化。在西方文化逐渐入侵国人思想文化的趋势下，每个人都要认真学习并发扬中华民族的优秀传统文化，保证优良传统的世代相传。对待传统文化要取其精华、去其糟粕，批判继承，古为今用。推进文化发展，基础在传承，关键在创新。传承和创新，是一个民族文化生生不息的两个轮子。因此，对于传统文化应该在继承的基础上用科学的精神发展创新，在发展的过程中继承，不断推陈出新，革故鼎新，推出体现时代精神的新文化，提高民族自豪感和凝聚力。

3.4理性对待外来文化在全球博弈的今天，使各方利益实现最大化的策略是相互吸收对方先进的文化以补自身文化之短，从而实现共同利益的最大化。应该认识到外国虽然幅员广阔，人口众多，文化悠久，资源丰富，有马克思主义的先进世界观、人生观、价值观的指导和社会主义制度的保证等方面的优势，但与美国和欧盟相比，我们在许多方面仍处劣势。针对外来文化，首先应以包容开放理性的态度分析出各文化的优劣，充分吸收各文化的先进因素，补己之短，克服自身劣势。参与博弈的全球各大文明作为理性的选择者，被动地全盘吸收或主动地全盘反对其他文化是不符合自己利益最大化原则的。对于各民族文化而言，不论是对内部的传统文化的继承，还是对外部的外来文化的吸收，如果只被动接受，不寻求主动创新，无论这个文化曾经多么强大，最终都会走向消亡。为此，必须在合理吸收借鉴优秀外来文化的基础上，不断创新，尽快建立起符合自然道德根本规律、符合我国自身发展需要的文化结构，充分发挥我国文化的特色，为我们在全球博弈中起到积极作用。

3.5以高新科学技术推动文化快速发展在全球经济一体化的时代中，科技对文化的快速发展起着至关重要的作用。未来文化创新的最重要的推力，最基本的阵地在于社会生产力的发展，而生产力发展的最有利的突破口则在科学技术的发展。只有加快推进文化和科技的融合，提高文化企业装备水平和文化产品的科技含量，增强文化产品的艺术感染力，培育新的文化业态。才能使中华文化更加繁荣。因此，我国文化必需深化科学信息技术普及和推广应用，充分发挥信息网络在文化建设和加速创新方面的巨大作用，促进传统文化产业改造提升，扩大我国文化的影响力和竞争力。

4结语

博弈论论文范文第8篇

【论文摘要】 本文运用博弈矩阵分析了平行进口中相关各方在微观和宏观两个层面上的关系，找出了相关各方采取行动的最佳均衡点，以期为我国的政策改革提供理论参考。博弈结果显示：微观层面上，在相关国家对平行进口的立法或政策不同的情况下，平行进口商和知识产权人应选择不同的行动；宏观层面上，国家之间进行合作时，采取允许平行进口的政策会对双方都有利。 【论文关键词】 平行进口 博弈论 知识产权 一、前言 平行进口又称灰色市场行为，是指进口商未经进口地商标权人同意，从境外进口经合法授权生产的带同种商标的同种商品的行为。平行进口一直是世界上普遍存在但却颇具争议的一个问题。平行进口总量大，涉及商品种类多，进口商品充斥了世界主要国家，对一国经济乃至世界经济都产生着巨大影响。但世界各国在平行进口问题并没有一个统一的定论，出于对自身利益的考虑，各国往往在平行进口问题上采取不同的政策和行为，进而引发诸多矛盾和冲突。目前国内有许多论文都以法学为切入口，用权利穷尽或地域性原则来分析讨论平行进口的合法性问题。本文中笔者拟跳出平行进口合法性的理论之争，通过分析国际贸易中平行进口相关各方的博弈关系，找出相关各方采取行动的最佳均衡点，从而为我国的政策改革提供理论参考。 二、博弈分析 简单地说，博弈论就是关于包含相互依存情况中理性行为的研究。在特定的环境和规则中，博弈双方会依据自己所掌握的信息采取对自己最有利的行动，从而达到最佳的均衡点。平行进口中的博弈关系主要涉及到两方面，一是微观层面上平行进口商和知识产权权力人的关系，二是宏观层面上出口国与进口国之间的关系。 1.知识产权权利人和平行进口商的博弈分析 为方便利用博弈矩阵诠释相关各方的行为动因，本文特作如下假设: (1)知识产权权利人在出口国市场每卖出一个知识产权产品售价为P1，获利R1，在进口国市场售价为P2，获利R2（P2>P1；R2>R1）；(2)知识产权权利人防止平行进口所作的调查起诉成本为C，胜诉获赔的概率是二分之一，赔偿额为平行进口商的收益额； (3)平行进口商以单位产品P1的价格从出口国进口到进口国，在进口国市场单位产品的售价为P3(P2>P3>P1)，进口单位产品各项费用为T，进口商单位产品的获利为P3-P1-T； (4)平行进口商每进口Q数量的产品，进口国市场的知识产权权利人将相应减少Q数量的销量。 2.相关国家对平行进口的立法或政策不明的情况 政策不明情况下知识产权权利人和平行进口商的博弈矩阵如下表1所示： 表1知识产权权利人和平行进口商的博弈矩阵 该矩阵中平行进口商、知识产权权利人的收益情况如下： （1）在平行进口商进口且知识产权权力人起诉的情况下，进口商进口Q数量的产品收益为（P3-P1-T）Q，因为有二分之一的败诉赔偿概率，因此进口商的最终收益为（P3-P1-T）Q/2。对知识产权权利人来讲，由于平行进口行为的出现而在出口国市场多销售Q，但进口国市场因此少销售Q，故获利为R1Q-R2Q，加上因为有二分之一的胜诉赔偿概率，收益额为（P3-P1-T）Q/2，扣除知识产权权利人的调查起诉成本C，故知识产权权利人的收益为R1Q-R2Q+(P3-P1-T)Q/2-C。 (2)在平行进口商进口，知识产权权利人不起诉的情况下，进口商进口Q数量的产品，收益为（P3-P1-T）Q；对知识产权权利人来讲，由于进口商的平行进口行为而在出口国市场多销售的Q，获利R1Q，扣除在进口国市场因此而减少的获利R2Q，因此知识产权权利人的收益为R1Q-R2Q。 (3)在平行进口商不进口，但知识产权权利人依然随时准备起诉的情况下，进口商不进口收益为0；知识产权权利人防止平行进口所作的调查起诉成本为C，因此收益为-C。 (4)在平行进口商不进口，知识产权权利人不起诉的情况下，平行进口商的收益为0;知识产权权利人的收益也为0。 在相关国家对平行进口的立法或政策不明情况下，矩阵的纳什均衡点要分情况讨论。当（P3-P1-T ）Q/2>C，即平行进口商收益的一半大于知识产权权利人调查起诉所需成本时，平行进口商进口，知识产权权利人起诉这一战略组合，每个参与人选择的战略是对方所选择战略的最优反应，矩阵的纳什均衡点是（R1Q-R2Q+(P3-P1-T)Q/2-C，（P3-P1-T）Q/2），该博弈的纳什均衡点落在第一象限，即平行进口商进口，知识产权权利人起诉。当（P3-P1-T）Q/2 3.相关国家允许平行进口的情况 知识产权权利人和平行进口商的博弈矩阵，如表2所示： 表2 知识产权权利人和平行进口商的博弈矩阵 在相关国家允许平行进口的情况下，不存在败诉赔偿的问题，因此在进口商进口，知识产权权力人起诉情况下，两者的收益值分别为（P3-P1-T）Q，R1Q-R2Q-C。其余情况下各矩阵值解释同上。该矩阵的均衡点落在第三象限，均衡点是（R1Q-R2Q，（P3-P1-T）Q），即平行进口商进口，知识产权权利人不起诉，理由同上。 4.相关国家禁止平行进口的情况 知识产权权利人和平行进口商的博弈矩阵如表3所示： 表3知识产权权利人和平行进口商的博弈矩阵 在相关国家禁止平行进口的情况下，败诉赔偿额为收益额，因此在进口商进口，知识产权权力人起诉情况下，两者的收益值分别为0，R1Q-R2Q+（P3-P1-T）Q-C。其余情况下各矩阵值解释同上。该矩阵的纳什均衡点是也要分情况讨论。当（P3-P1-T）Q>C，即平行进口商收益大于知识产权权利人调查起诉所需成本的时候，矩阵的均衡点是（R1Q-R2Q+（P3-P1-T）Q-C，0）。而当（P3-P1-T）Q 三、进口国与出口国的博弈分析 假设： 1.允许平行进口，进口商收益为R1，本国知识产权权利人收益为 R2，消费者收益为R3 2.禁止平行进口，进口商和消费者收益都为0，本国知识产权权利人收益为R4。 (1)进口国与出口国之间的博弈树 笔者用博弈树(如下图1所示)来描述平行进口国与出口国之间的关系。 图1 进口国与出口国之间的博弈树 解博弈树各结点的收益值： （1）：[（R1+R2+R3），（R1+R2+R3）] （2）：[（R1+R2+R3），R4] （3）：[R4，（R1+R2+R3）] （4）：[R4，R4] (2)结果分析 宏观层面的进口国和出口国之间平行进口行为的发生，实质上是一种贸易自由化下的资源优化配置，所以允许平行进口情况下，进口商和本国知识产权权利人的总收益一定大于禁止平行进口下本国知识产权权利人的总收益，即R1+R2>R4，则R1+R2+R3>R4。因此，本博弈的纳什均衡是进口国和出口国双方都选择允许平行进口。 各国对此问题应该采取合作态度，采取均允许平行进口会对双方有利。 参考文献： 谢非:国际贸易中的商标平行进口法律研究[J].决策借鉴，2002，(1) 吕明杰:国际贸易中平行进口的合法性问题探讨[J].南京政治学院学报，2004，(4) 施锡铨:博弈论(第1版)[M].上海:上海财经大学出版社，2000

博弈论论文范文第9篇

【论文摘要】 本文从博弈论的角度对世界贸易组织的成立、多边贸易谈判和WTO体系中的发达国家和发展中国家及大国与小国的地位进行了推理分析。认为“需要建立一种强有力的约束机制，使得成员之间相互的承诺是一种可信的承诺，这就是世界贸易组织(WTO)成立的原因”，论证了自由贸易政策是各国向往的理想政策，指出发达的大国在WTO框架下获益多，因而理应要承担更多的责任与义务，并要牵头维护WTO的权威。 【论文关键词】 博弈论角度世界贸易组织多边贸易谈判WTO体系 上世纪90年代以来，世界经济出现了一体化、全球化以及贸易自由化的趋势，欧共体的建立和欧洲统一市场的形成、北美自由贸易区的发展等都是这一时期的重要事件，它们对世界经济和国际贸易的发展将产生深远的影响。各国政府均希望从国际贸易(尤其是自由贸易)中获得好处，许多国家实际上已经从自由贸易中、从共同取消保护和降低关税中获益。而目前的“世界贸易组织”(WTO)作为协调各国贸易政策和经济关系的国际条约和国际贸易仲裁与谈判机构，正在国际贸易中发挥着越来越重要的作用。其宗旨是:通过实行市场开放、非歧视和公平贸易等原则，达到推动世界贸易自由化的目标。它奉行非歧视原则(对各成员国在贸易政策上一视同仁，对本国产品与外国产品一律平等，实行最惠国待遇和国民待遇条款)降低和最终取消贸易壁垒的原则(但不绝对，允许各国在某些情况下保留一些贸易保护措施)以及充分磋商调解的原则，目的是建立一个各国都遵守的国际贸易的“游戏规则”，从而使各个成员国能够分享“合作博弈”带来的益处。下文将从博弈论的角度来看“世界贸易组织”（WTO）。 一、两国关税政策静态博弈模型和世界贸易组织（WTO）的成立 首先将利用重复博弈的结论与方法，分析一下两国之间贸易及关税问题，从而说明世界贸易组织成立的起源。 重复博弈的分析表明，威胁与承诺作为一种策略，可以在非合作博弈中产生一个合作的结果。各国的关税及贸易政策，实际上意味着各国政府根据贸易博弈的“局势”如何策略地行动。谢林(Schelling，1960)把策略行动定义为:“一个行动……以一种对自己有利的方式，通过影响其他人对自己将如何行动的预期，来影响其他人的选择”。通常，约定、恐吓(威胁)和承诺是以某人自己的利益影响其他人选择的基本方式，但它们必须是可信的。在重复博弈中，可信性较容易通过同时使用几个策略行动而取得。一个承诺可以通过使用一个可信的威胁而提出；一个不可逆转的约定可进一步提高威胁的可信性。在完全信息情况下，可信性可通过对实际变量的不可逆转的优先行动而取得。在非对称信息情况下，可以通过非信息投资(即暗示、欺骗、诱导)影响其他当事人的预期。 假设对弈者是两个大国的政府，他们(通过国内企业)生产并彼此交易两种商品：商品A和商品B。每个国家的福利可通过关税政策和为改进贸易条件而进行的最优设计来增加。并设两国间的关税与贸易博弈是多时期重复的。 先看简单的情况。假设每个政府的策略集是自由策略（Free）或最优关税（Opt）。表1给出了这种简单的一次性博弈的支付矩阵，括号中的数字代表各国的贸易净福利。显然，每个政府的最优选择是采取最优关税，从而是该博弈的占优策略均衡(也是纳什均衡)。 表1 两个国家间的关税博弈支付矩阵 造成这个结果的原因是由于博弈的非合作性质所决定的，即所谓的个体理性导致集体的非理性。虽然自由贸易意味着资源分配更合理，经济效率也更高，但若有一国单方面削减本国进口关税，而另一国仍保持其纳什均衡时的关税水平，单方面削减关税国的贸易利益势必受到损害，可不是非合作博弈均衡，将会陷入“囚犯困境”。 根据重复博弈的分析表明，在无限的重复博弈中存在合作解。那么在本例中，两国政府为了摆脱这种困境，谋求一种长期关系，使其福利最大化，两个国家只能由非合作博弈向合作博弈转化，双方协商缔结贸易协定，共同削减关税。假定双方已签订贸易协定，从各自纳什均衡时的关税水平开始削减关税，那么对两个国家都有好处，关键是双方都必须信守承诺。假如有一方违背承诺，遵守协议一方的利益将受到侵害，必然要实施报复，对违约方征收高关税，结果必然导致贸易战的发生。为了避免这种情况的发生，需要建立一种强有力的约束机制，使得相互的承诺是一种可信的承诺，这就是世界贸易组织(WTO)成立的原因。WTO的核心就是建立一套有充分法律依据的争端解决机制，提供目前国际经济领域最具约束 力的规则，使得合作博弈具有现实的可行性。对各国政府来说，WTO协议既是一种承诺，又是一种强有力的约束，因为如果有哪国不遵守该协议，将遭到别国的报复或惩罚。既然威胁(恐吓)是可信的，那么，当发现别国的背信行为之后，恢复到静态纳什均衡(最优关税或高关税)就构成博弈的一个子博弈完备纳什均衡。如果由于合作行为的崩溃而引起的损失远远大于单方面背信所获得的收益，则善意的承诺也是可信的。因此，威胁(恐吓)与承诺将产生自我强迫的合作行为。这是无限重复博弈的一个基本结论。 二、从博弈论角度看世界贸易组织的多边贸易谈判 分析了WTO成立的原因之后，知道了在双边贸易协定下进行关税减让对两国都有好处。而从博弈论角度看世界贸易组织及其多边贸易谈判，我们可得出如下结论：世界贸易中的多边贸易谈判是各国之间的“N人贸易政策博弈”，这场博弈是动态的；世界贸易组织中各成员国间签订的多边协议，既是各方都愿意接受的合作博弈均衡解，又是贸易博弈的规则；遵守该协议将使每个国家从开放市场和世界贸易中获得更大利益，否则，将受到其他各国的严厉制裁或惩罚；多边贸易谈判过程和协议的签订过程实际上是各方的讨价还价过程。事实上，各个国家出于某种目的，不可能完全放开市场，也不可能实行真正意义上的自由贸易。政府在选择贸易政策时，不能不考虑本国的利益，也不能不考虑别国的利益及策略选择。加入世界贸易组织并签订多边贸易协议是世界贸易博弈的必然结果，它是权利和义务的统一，它在使各国分享自由贸易带来好处的同时，又使各国承担义务。博弈的结果表明，只有积极合作、消除贸易壁垒、进行平等的自由贸易，才能给双方带来更多的利益，才能使成员国有机会平等参与国际竞争，这是各国有积极性加入世界贸易组织的真正原因之所在。而如果不加入WTO，就必然无法享受其他国家的“优惠”政策，就无法平等参与国际竞争；如果加入却不履行义务，就会遭到别国的制裁和报复。自“乌拉圭回合”以来，目前世界上已有多个国家或地区加入了世界贸易组织，许多国家的平均关税已不超过5%，有的甚至更低或无关税。表明各国都在为取消保护、推动世界自由贸易而不断努力。“自由贸易并没有过时”，只不过它不像以前那样，而是被赋予了新的内容。自由贸易政策已成为世界贸易中各国共同追求的、渴望实现的一种理想的贸易政策。 三、WTO体系中谁是智猪 博弈论中有一个智猪博弈的例子，可以用它解释发达国家和发展中国家之间的贸易关系。 在智猪博弈的例子中，猪圈里养着一头大猪和一头小猪。猪圈的一端有一个猪食槽，另一端安装一个按钮， 每按一次按钮6个单位的猪食就自动落入槽内。如果一头猪去按按钮，再回来，另一头猪可能就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪按电钮时，大猪会在小猪跑到食槽之前吃光所有的食物；若是大猪按动电钮，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽，争吃一点残羹。如果大猪和小猪共同按动电钮，则大猪和小猪均能争得食物（见表2）。 现在问：两只猪各会采取什么策略？小猪为了吃到食物，只能在食槽边等待，而大猪显然不能和小猪一般见识，否则两个都会饿死。所以答案是：小猪将舒舒服服地等在食槽边，而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。智猪博弈中的弱者因为弱小而别无选择，也因此而因祸得福。这个博弈结果被经济学家们用来解释了一系列的社会经济现象，也可以解释WTO体系中的强弱博弈。 表2 智猪博弈盈利矩阵 在国际社会公共产品的提供过程中，大国和小国之间的智猪博弈经常发生。不管大国是否提供国际公共产品（如国际援助），小国的最优选择都是不提供。理性的大国只能选择由他来提供公共产品，小国搭便车，享受国际公共产品，因此，合乎理性的结果往往是在国际社会中大国承担更多的责任。 但事实却不是这样。在现实的国际社会中，大国可能会付出较少的按动电钮成本，却获得更大的利益。这是因为大国所提供的国际公共产品包含了它自己的利益取向，因而这种制度安排必然会带来利益分配向大国倾斜。 纵观WTO历程，美国在其中自觉充当了“智猪博弈”模型中“大猪”的角色，不遗余力地提倡并推动全球贸易自由化，这是因为美国能从这项政策中获益更多，除了能扩大出口，为美国过剩的生产能力寻找市场，更为重要的是，贸易自由化促使美国市场日益开放，这是美国经济维持增长的关键。可见，WTO除了参与国都具备“贸易自由化最终能使各参与国获益”这一共同知识外，还必须具备另外两个前提条件 ：一是发达国家在削减关税谈判中应对发展中国家作出适当让步，尽量避免贫富差距拉大；其次必须有一个实力强大的国家(美国、欧盟)来牵头推动WTO的成立并维护WTO的权威。 四、结论 本文以一个高度简化的两国贸易政策博弈模型为基础，从博弈论的角度分析了WTO形成的原因，并进一步说明了从博弈论的角度看WTO的多边贸易谈判，最后分析了在WTO体系中的“智猪博弈问题”。而面对我国已经是WTO成员这一事实，一方面，在制定贸易政策时，应该根据我国实际，在国际贸易战中学会博弈，采取适当保护、逐渐放开的策略，使我国的民族工业不断发展和壮大，使企业逐渐适应国际市场竟争环境，增强其国际竞争力；另一方面，我们应该审时度势地履行WTO的义务，进一步开放市场，促使企业按照国际惯例进行经营管理，使我国企业能够平等地参与国际竞争和分享国际贸易利益，加快我国经济融入世界经济一体化潮流的步伐。总之，要学会和善于博弈，会寻找合作及非合作博弈的均衡，尽量减少WTO对我国主权和独立制定政策的自由度的限制；另一方面充分利用“多数票决定”的决策机制，影响和促使国际贸易新规则的制定，努力维护我国和发展中国家的利益。

博弈论论文范文第10篇

论文关键词：会计信息失真，博弈

 

会计信息是为信息使用者提供相关决策服务的，会计信息的真实性是保证信息使用者作出正确决策的基本保证。而会计信息造假的存在，极大地损害了信息使用者的利益，也扰乱了资本市场

一、博弈论的基本

博弈论是研究决策主体行为在发生直接相互作用时的决策以及决策的均衡问题。当人们的利益存在冲突时，每个人所获得的利益不仅取决于自己所采取的行动，还有赖于其他人采取的行动，因此，每个人都需要针对对方的行为选择作出对自己最有利的反应。一个完整的博弈模型包括局中人、行动、信息、策略、

（一）会计行为博弈的假设1.假定政府、投资者和其他利益

2.博弈的双方对信息的了解程度是不对称的?乙方是企业的经营者毕业论文格式，对企业的经营情况有充分透彻的了解,甲方作为外部

3.假设会计行为的双方博弈为完全信息静态博弈?静态博弈指博弈中参与人同时选择行动或虽非同时选择行动但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动；即，在静态博弈中，所有的参与人都是同时行动的, 没有任何人能获得他人行动的信息。

(二)经营者与监管部门之

假设C1（假设为30）为管理当局提供真实信息的收益,C2 （假设为50）为管理当局提供假信息而没被查出的收益,- C3 （假设为-50）为管理当局提供假信息而被查出的收益,C4 （假设为-60）为监管者监管严格的成本,C5（假设为40）为监管者监管不严格的成本?其中C1,C2,C3,C4 

单位 监管者

 

严格

 

不严格

 

提供真信息

 

C1，-C4（30，-60）

 

C1，-C5（30，-40）

 

提供假信息

 

-C3，-C4（-50，-60）

 

C2，-C5（50，-40）

假设管理当局提供真信息,在此情况下监管者会选择监管不严格,因为C5＜C4?当管理当局提供假信息时,监管者也会选择监管不严格?假设当监管者选择监管严格时,管理当局会选择提供真的信息,应为C1＞-C3&

（三）投资者与经营

我们假设经理有两种战略选择，且必须选择其中一种。我们把第一种选择称为提供真信息，我们可以认为这是为了保持一个非常健全的内控系统并提供相关可靠的财务报表。第二种战略

表二 经理人员与投资者

投资者 单位

提供真信息

提供假信息

购买

60，40

20，80

拒绝购买

博弈论论文范文第11篇

论文关键词：会计信息失真，博弈

 

会计信息是为信息使用者提供相关决策服务的，会计信息的真实性是保证信息使用者作出正确决策的基本保证。而会计信息造假的存在，极大地损害了信息使用者的利益，也扰乱了资本市场

一、博弈论的基本

博弈论是研究决策主体行为在发生直接相互作用时的决策以及决策的均衡问题。当人们的利益存在冲突时，每个人所获得的利益不仅取决于自己所采取的行动，还有赖于其他人采取的行动，因此，每个人都需要针对对方的行为选择作出对自己最有利的反应。一个完整的博弈模型包括局中人、行动、信息、策略、

（一）会计行为博弈的假设1.假定政府、投资者和其他利益

2.博弈的双方对信息的了解程度是不对称的?乙方是企业的经营者毕业论文格式，对企业的经营情况有充分透彻的了解,甲方作为外部

3.假设会计行为的双方博弈为完全信息静态博弈?静态博弈指博弈中参与人同时选择行动或虽非同时选择行动但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动；即，在静态博弈中，所有的参与人都是同时行动的, 没有任何人能获得他人行动的信息。

(二)经营者与监管部门之

假设C1（假设为30）为管理当局提供真实信息的收益,C2 （假设为50）为管理当局提供假信息而没被查出的收益,- C3 （假设为-50）为管理当局提供假信息而被查出的收益,C4 （假设为-60）为监管者监管严格的成本,C5（假设为40）为监管者监管不严格的成本?其中C1,C2,C3,C4 

单位 监管者

 

严格

 

不严格

 

提供真信息

 

C1，-C4（30，-60）

 

C1，-C5（30，-40）

 

提供假信息

 

-C3，-C4（-50，-60）

 

C2，-C5（50，-40）

假设管理当局提供真信息,在此情况下监管者会选择监管不严格,因为C5＜C4?当管理当局提供假信息时,监管者也会选择监管不严格?假设当监管者选择监管严格时,管理当局会选择提供真的信息,应为C1＞-C3&

（三）投资者与经营

我们假设经理有两种战略选择，且必须选择其中一种。我们把第一种选择称为提供真信息，我们可以认为这是为了保持一个非常健全的内控系统并提供相关可靠的财务报表。第二种战略

表二 经理人员与投资者

投资者 单位

提供真信息

提供假信息

购买

60，40

20，80

拒绝购买

博弈论论文范文第12篇

摘要 中韩自建交以来经贸合作获得了长足发展，山东作为中国的贸易大省，与韩国有着较密切的贸易关系。但鲁韩贸易还存在着一些制约因素，如贸易不平衡，贸易摩擦等问题。因为人类的活动总是受资源稀缺性的制约，所以某一个经济主体的行为在有限的利益分配中对其他经济主体的行为及其预期产生影响，他们也以其他经济主体的预期为基础选择自己的行为策略，这种相互选择策略的过程形成“博弈”。本文就是针对如何进一步深化鲁韩经贸合作、扬长避短这一问题，运用博弈的理论进行的深入分析研究。 关键词 博弈；经贸合作；鲁韩 1问题的提出 中韩两国正式建交后，山东省与韩国的经贸合作取得了明显的成效。据资料统计，2005年山东省与韩国的贸易额达157.5048亿美元，其中对韩国出口为65.6054亿美元，进口为91.8993亿美元。截止2005年底，韩国对山东省的投资累计合同金额113.8566亿美元，实际投入33.8538亿美元。双方的经贸合作已从探索性阶段进入实质性阶段。尽管鲁韩贸易发展势头强劲，但仍存在隐忧和障碍。从外部因素分析这些问题，主要表现为以下三个方面: （1）韩国贸易政策障碍 山东在对韩贸易政策上相对宽松，尤其是对于投资拉动的贸易给予了相当优惠的待遇。以承接日韩产业转移为主要日标的胶东半岛制造业基地的打造更加速了对韩贸易的增长。而韩国的对外贸易政策则侧重于出口，1962年韩国就推出了“输出立国”的经济开发战略，对进口贸易实行一定的限制。如在关税保护方而.韩国的政策措施表现为:对进口商品，特别是农、副产品实行弹性关税制度，经常根据需要加征调节税。二是利用“特别保护条款”设置障碍。韩国政府通过修改《关税法》，对大麦等多种农、副产品实行特别保护条款，最高保护税率达986%。三是开征“特别紧急关税”。规定在某种产品进口激增或导致国内市场价格下跌时.自动课征“特别紧急关税”。四是反倾销调查。除此之外，韩国还制定一些非关税措施限制进口，尤其是技术壁垒手段。这都是韩国贸易政策所设障碍的表现。这种贸易政策的松紧不一、不协调同步势必造成贸易中的不平等和进出口额的不平衡。 （2）贸易不平衡潜伏着隐患 从近几年贸易统计数据看，山东的贸易逆差仍有继续扩大的迹象（见图一）。尤其随着半岛制造业基地的建设和承接韩国产业转移步伐的加快。这种投资拉动型的贸易将会进一步拉大进出口差距。当然，在一定时期内、一定条件下，发展地区经济不必苛求贸易的完全平衡。但长时期的贸易逆差又得不到有效抑制将会加深山东对韩的贸易依赖性，使山东处于被动地位，容易受到对方牵制。此外，进口贸易中投资产品过高，在一定程度上抑制了本地相同产品的成长和成熟。尤其是山东的塑料、纺织、化工产品。何况鲁韩贸易逆差还会加剧中韩贸易的不平衡，导致外汇收支失衡和中韩贸易关系脆弱，最终影响两国贸易合作的健康发展。 （3）贸易摩擦将会增多 韩国的加工制造业向山东转移的同时，也带来了海外市场转移，使得过去山韩国直接出口美国和欧洲的产品现在转山山东加工出口。加大了山东对美欧市场的贸易顺差.这就容易引起这些贸易伙伴的警觉和适度保护。因此，针对山东的非关税壁垒和反倾销案件也会逐渐增多。 参加区域贸易协定的各方都有其经济动因，这就注定了此类贸易问题的不可避免。但如果都把个体利益放在区域利益之上，那么区域经济合作将很难取得太多实质结果。因此如何协调区域利益是贸易双方激烈博弈的领域，也是区域经济合作必须妥善处理的问题。 2选择韩国进行贸易合作的依据 区域间经济利益的帕累托改进是区域合作的目标。然而，良好的合作目标并不能保证区域间的合作持续进行。正如在现实中看到的那样，有的合作只是流于形式。地区之间谈判商定的项目不少，但实际投入的项目却不多；有些地区之间的经济合作不能长期地进行下去。这实际上涉及到一个问题的两个方面:区域合作是否找对了对象以及是否有可持续发展的条件。具体到山东的合作战略来说，为何确立韩国为合作对象，又如何保持合作的可持续发展成为战略的重点所在。山东与韩国具有以下几方面的比较优势。 2.1经济发展战略的结合点，提供了双方大力合作的机遇 根据比较优势理论，区域经贸合作的动机是建立在成本的差异上的，合作的实现促成区域分工的产生和发展， 通过分工则可实现资源的再配置并有效的提高劳动生产效率。山东省经济基础较好，自然资源丰富、劳动力充足、市场广阔，但在其经济发展中却面临着资金短缺、技术落后、人才不足等问题，而且经济发展不均衡，产业结构不尽合理。而韩国作为新兴工业化国家，具有技术、资金、人才、产业结构等方面的优势，自然资源、劳动力及其市场却是制约其经济发展的主要瓶颈。因而，韩国与山东省都有着加强对外经济交往与合作的要求，双方开展经济合作，可实现优势互补，促进共同繁荣。这是两地发展经贸关系的前提。 2.2地理位置相近，交通便利，地缘优势明显 山东与韩国隔海相望，两国间最短的距离为99海里，发展经贸往来不仅可节省运输费用，而且可减少中转环节而产生“近距效应”。山东交通运输发达，物流运输畅通完善，已初步形成集铁路、公路、水运、航空为一体的综合交通体系，并形成了方便快捷、运力充足的“交通走廊”，青岛至釜山的货运航线、威海至仁川的客运航线、烟台至釜山的客货航线、青岛至汉城的空中航线均已开通。青岛至汉城的空中航班甚至比通向国内任何城市的航班都多，这为双方经贸合作的不断扩大奠定了基础。 2.3环境的相似性及文化的相融性 山东在自然地理、文化历史、社会心理等文化背景方面都有与韩国的相通、相融性。山东大部分地区气候温和、四季分明，特别是青岛、烟台、威海、日照的气候环境与韩国极其相似。山东与韩国在历史文化、生活习俗上具有许多相近之处。山东省与韩国历史上曾经有过长期的民间友好交往，经贸往来频繁，生活习俗、文化信仰等有许多相同之处。文化传统的相通，使贸易双方更容易沟通。这是与日韩进行经贸合作的潜在优势。 2.4双方的外部环境有较大改善，为扩大经贸合作提供了重要条件 国际局势走向缓和，这对于韩国与山东省在新形势下发展经贸合作是重要的积极因素。随着世界经济区域集团化趋势的不断发展，东北亚地区有关国家日益重视区域性的经贸合作，东北亚地区中的各种经济圈，如“环日本海经济圈”、“环黄海经济圈”、“环渤海经济圈”等设想接连出台。而韩国和山东省同属于环黄海和环渤海经济圈，并在这两大经济圈中处于十分重要的地位，随着时间的推移，必将进一步带动韩国与山东省经贸合作的深入开展。 2.5中韩两国的政治、经济关系发展顺利，为扩大鲁韩经贸合作提供了保障 中韩两国建交以来，往来越来越频繁。中韩两国政府先后签署了“科学技术合作协定”、“贸易协定”、“海运协定”等合作协议，并成立了“产业合作委员会”。目前，双方已在汽车、民用飞机、原子能等多个领域的合作上达成协议，双边经贸合作已进入了产业合作的新阶段。随着中韩政治、经济关系的顺利发展，山东省与韩国的合作交流不断扩大。所有这些，都为今后扩大山东省与韩国的经贸合作提供了保障和方便条件。 3鲁韩博弈的理想状态与必然选择－合作与双赢 3.1合作博弈与非合作博弈 博弈即一些个人、队组或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，各自取得相应结果的过程。 在博弈模型中，根据局中人是否合作，博弈可分为合作博弈与非合作博弈。这是博弈论中最基本的一个分类，二者的根本区别在于博弈方的行为相互作用时，能否达成一个具有约束力的协议。如果能，就是合作博弈，否则，就是非合作博弈。非合作博弈是建立在“个体理性”(个体利益最大化)基础之上的，而合作博弈则是建立在“集体理性”(集体利益最大化)基础之上的。目前非合作博弈的成熟程度大大高于合作博弈，是博弈论的主流。但事实上，合作博弈同样是非常重要的博弈理论。因为，虽然从长期来看，合作是有条件和暂时的，但毕竟是普遍存在的一种经济活动行为；另外，从博弈的角度来看，非合作博弈强调的是个人理性，个人最优决策，其结果往往是低效率的甚至是无效率的；合作博弈强调的是团体理性、效率、公正、公平，合作博弈是一种“双赢”策略，它通常能获得较高的效率或效益。当非合作博弈呈无效率或低效率时，就说明了合作的可能性和必要性。 3.2合作—鲁韩双方博弈的必然要求 在日趋激烈的竞争中，博弈双方有可能结成合作的同盟关系，这是一种“非零和博弈”，各参与方的收益之和为大于零的值。因此 ，通过合作博弈所能得到利益大于不合作所得到的利益，这正是战略联盟形成的基础。 假设山东和韩国都有两种策略得以选择，积极的合作态度和消极的合作态度。如果韩国选择积极的合作态度而山东选择消极的合作态度，韩国预期将损失m个单位，山东将得到n个单位的预期收益(这里m>0， n>0)。在现实中可以理解为，韩国在山东投资后，山东没有积极地创造有利的投资环境，韩国对预期收益没有信心于是想退出，但由于退出壁垒造成了较大损失。山东却因此以低于市场价格的价格收购韩国那些固定资产而得益，但却只能是非重复博弈下的一次性得益，对鲁韩甚至是山东与其他国家和地区今后的贸易发展会产生极其不利的影响。而如果山东和韩国都选择积极的合作态度，双方均分合作的预期收益，各得预期收益为r个单位(r>0，为了简单起见，这里设合作双方均分合作的预期收益，按其它比例分配也可)。如果山东和韩国都选择消极的合作态度，双方的合作名存实亡。双方可能在名义上签订了许多合作项目，但实际上双方都没有付出努力使合作项目得到落实。从实际意义上讲，双方是不合作的，双方的收益都为零。如果韩国选择消极的合作态度而山东选择积极的合作态度，韩国可能将一些污染严重或面临着被淘汰的产业转移到山东，从而实现了自身产业结构的调整和产业的升级。山东却因接受了这些产业，环境受到了严重的污染，生态平衡遭到破坏，产业在市场上没有竞争力而遭受损失。韩国的预期收益为p个单位，山东的预期损失为q个单位(这里p>0， q>0)。并且我们假设r<n或r<p(如果r≥n且r≥p，我们会容易得出该无限次重复博弈的纳什均衡是山东和韩国都选择积极的合作态度)。鲁韩合作博弈的得益矩阵可以用下表来表示，其中第一个数字表示韩国的预期收益，第二个数字表示山东的预期收益。 鲁韩合作博弈的得益矩阵 韩国 山东 积极的合作态度 消极的合作态度 积极的合作态度 r，r -m，n 消极的合作态度 p，-q 0，0 如果双方的合作只进行一次，由于机会主义行为的存在，我们容易用重复剔除严格策略的方法来推得这个博弈的纳什均衡是山东和韩国都选择消极的合作态度，双方的收益都为0。但这个博弈是无限次重复博弈，博弈双方的积极合作是有可能建立并能持续进行的。假设在每次博弈结束之前，山东和韩国都有s的概率在下一阶段选择积极的合作态度，而且每次博弈的结果都不变。在给定韩国没有首先选择消极的合作态度并坚持触发策略(如果山东在博弈的某阶段选择了消极的合作态度，韩国将在随后的各阶段都选择消极的合作态度)的条件下，只要满足s大于一定的阈值，山东就没有积极性选择消极的合作态度。也就是说合作双方都选择积极的合作态度，合作得以持续进行。相似的，容易得出在给定山东没有首先选择消极的合作态度并坚持触发策略的条件下，只要s满足上述条件，韩国也没有积极性选择消极的合作态度，双方的合作同样能持续进行。 因此，在以上给定的约束条件下，当s足够大时，合作的双方都没有积极性选择消极的合作态度。也就是说双方都以积极的合作态度参与合作，合作得以持续进行。这里我们定义u是山东和韩国都采取积极合作态度的门槛值。所以只有当双方在下一博弈阶段选择积极的合作态度的概率s>u时，鲁韩合作才会持续下去。合作预期收益r的值越大，合作门槛值s就越低。换句话说，当合作的预期收益r足够大时，博弈双方都会选择积极的合作态度。 3.3结论 合作形成的必要条件是合作方之间的经济互补性，而充分条件是合作方能够通过有效磋商，协调彼此间的利益分配并最终达成有约束力的利益分配协议，约束彼此的经济行为。满足这些条件的经济合作一定会给各成员带来大于不合作时所能获得的利益。并且任何破坏合作的行为都会导致其收益下降，也即只有真诚地与所有合作者合作，才能获得更大的收益。对这样的区域经济合作，虽然各方都想通过有效磋商使自己的获益尽可能的多，表现出在利益分配上的冲突，但至少存在一种使各方均能接受的利益分配方案。 只有双方都采取积极的合作态度才会有无限次重复博弈的出现。因此，通过合作博弈所 能得到的利益大于不合作所得到的利益，这正是合作博弈的魅力之所在。足够大的预期收益是鲁韩贸易合作得以维持的条件。预期收益越大，鲁韩双方选择消极态度的可能性就越小。具有良好的合作基础是鲁韩经贸合作取得较大的预期收益的必备条件。但是，预期合作收益高的项目毕竟是有限的，因此，创造良好的投资环境来提高合作的预期收益才是合作得以持续的内在动力机制。对于山东来说，合作的重要目标是接受韩国的产业转移、吸引韩国企业家到山东投资、引进韩国先进的管理和技术等来发展山东经济。因此，为了达到这个目标，山东要采取积极的措施，创造良好的投资环境，提高合作的预期收益，以促进鲁韩的经贸合作持续发展。 4参考文献 《山东统计年鉴》2005年. 专著：张秀生，卫鹏鹏.区域经济理论[M].武汉：武汉大学出版社，2005.10. 期刊文章：任建兰.山东半岛与韩国的经贸合作分析[J].世界地理研究，1995年第1期. 专著：孙新，徐长文.中日韩经济合作促进东亚繁荣[M].北京：中国海关出版社，2005.03. 专著：张照贵.经济博弈与应用[M].成都：西南财经大学出版社，2006.2. 期刊文章：唐辉亮，施永. 中日经贸摩擦的博弈分析[J].对外贸易，2005年. 

博弈论论文范文第13篇

论文摘要：以GATT／WTO为代表的多边贸易体制是摆脱贸易政策选择“囚徒困境”的制度性安排，它为各成员参与多边贸易体制提供了一个博弈平台。文章介绍了贸易政策选择“囚徒困境”，并从多边贸易体制的产生、建设者、互惠原则、最惠国待遇原则、争端解决机制、谈判机制等歌方面分析了其运行的博弈原理，说明多边贸易体制本身就是一个博弈系统。 论文关键词：多边贸易体制，博弈，囚徒困境 一、贸易政策选择的“囚徒困境” 假设有两个国家A和B能够自主制定贸易政策，它们分别面临自由贸易政策和保护贸易政策两种选择，假设两国都实行自由贸易政策则都受益，而当本国实行自由贸易政策而他国实行保护贸易政策时本国利益受损而他国受益，当两国都实行保护贸易政策时两国均受损，两国各自选择贸易政策后的收益矩阵如图1，它构成一个明显的“囚徒困境”模型。 在该模型中，在经济人假设条件下，两国必然会根据自身利益最大化原则而都选择保护贸易政策。在贸易政策选择后，其纳什均衡为图中右下角的(-8 -8)，这是该博弈模型惟一的纳什均衡解，无论这两个国家进行多少次重复博弈，贸易政策的选择依然是都实行保护贸易政策。该模型虽仅以两个国家为基础，但是推广开来依然适用，它能够解释为什么保护贸易政策受到各国政府青睐。 二、多边贸易体制：摆脱贸易政策“囚徒困境”的制度安排 上述模型中惟一的纳什均衡是两国非合作博弈的结果。很明显，从各自国家的利益来考虑，该纳什均衡解是最优的，但并不是两个国家作为一个整体最优的，相反是一个两败俱伤的选择。因为这两个国家可以做㈩更好的选择，那就是均选择自由贸易政策，这样其收益为(10 10)。由此可见，政府独立的理性行为不是有效率的，一个制度或体制的建立将有助于通过推动合作来解决这一困境(霍克曼等，1999)。根据博弈理论，要实现这种政策选择的转变，首要的条件就是博弈方需要从非合作走向合作，即在博弈方之间建立一种制度安排，并且要求这种制度安排是可信的、具有较强约束力的。制度安排可以是单边的、双边的，也可以是多边的，但是只有多边贸易体制的制度安排才是摆脱“囚徒困境”的博弈规则。 前面分析已经指出，没有任何一个国家可以单边实行自由贸易政策，冈为在这种情况下，其他国家会通过选择保护贸易政策获取利益，进而造成本国利益损失。双边贸易协议同样具有其先天的缺陷：一方面，世界上并非仅仅是两个国家，如果任何两个国家达成自由贸易协议，必然会对其他国家产生负的外部性，造成其他国家的报复；如果其他国家之间又达成贸易协议，则势必引发集团的贸易保护主义，陷入新的贸易集团“囚徒困境”。另一方面，双边自由贸易协议的某一方如果违约，而其对方不一定具有足够的实力来限制它这么做，这样就容易导致诸多双边协议的多米诺骨牌效应。多边贸易体制由于其参与者具有多边性质，确保了协议的可信性和有效性，大大强化了承诺信号，并推动多边贸易自由化发展。 三、多边贸易体制的建设者：“智猪博弈”中的大猪 多边贸易体制是一项公共产品，虽然大家都参与多边贸易体制，但正如瑞士作家阿尔弗雷德.莫勒尔在《玩世箴言》中指出的一样，“尽管大家同乘一条船，可一些人是划船，另一些人只是坐船”。作为公共产品的多边贸易体制在建设过程中，不同的国家扮演着不同的角色，其中的大国理所当然地担当起划船人角色，而其他的小国则充当坐船人。正如划船人需要付出体力成本一样，多边贸易体制建设中的大国自然要付出机制建设的成本，但是这并不能说明它们是无私的，相反却是自身利益使然，博弈论中的“智猪博弈”模型很好地说明了这个问题。 在“智猪博弈”模型中，设想猪圈里养着一头大猪和一头小猪，猪圈的一端有一个猪食槽，另一端安装一个按钮，每按一次按钮就会有10个单位猪食自动落入槽中。如果一头猪去按按钮，再回来另一头猪可能就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪按电钮时，大猪会在小猪跑到食槽之前吃光所有食物；若是大猪按动电钮，由于小猪吃得慢，大猪还有机会在小猪吃完落下的食物之前争得一些残羹。如果两只猪都 去按电钮，则大猪和小猪均能争得食物。假设任何一头猪去按电钮都将付出两个单位食物的成本，两只猪的各种选择及其所获得的食物见图2。在这个模型中，为了得到食物，两只猪的选择就是小猪等在食槽旁边，而大猪则需要奔忙于按钮和食槽之间。 回顾多边贸易体制的产生过程，美国凭借其在二战后强大的政治经济实力，自然而然地充当了大猪的角色，而只有美国有能力也愿意推动多边贸易体制建设。从竞争的角度来看，相对于它的贸易伙伴，美国具有如此之大的优势意味着，它能承担重建欧洲的责任，而与此同时不需要经常为这些政策给美国商业带来的后果而担忧(基欧汉，2006)。难怪WTO总干事雷纳托.鲁杰罗1998年3月4日在“全球贸易体制GATT50周年纪念日论坛”上发表题为“从憧憬到现实：多边贸易体制50年”的演讲中将“这一体制的构思归功于美国人的灵感”，并且热情地赞扬“美国是八轮世界贸易谈判背后的驱动力”，“贸易体系在过去50年中始终如一的就是美国的领导地位”(Renato Ruggiero et al，1998)。 事实并非是“智猪博弈”模型中的那种对等获利结果，现实中大国可能会付出较少的成本却获得更大的利益。规则的制定者必定是规则的受益者，大国所提供的国际公共产品包含了它自己的利益取向，这种制度安排必然会带来利益分配向大国倾斜。 四、互惠原则：避免搭便车行为和平衡双层博弈谈判 互惠贸易是多边贸易谈判及成员贸易自由化过程中与其他成员实现经贸合作的主要工具。虽然GATT和WTO均没有明确强调互惠原则，但是不能否认互惠原则对于多边贸易体制的重要性。在多边贸易体制的博弈机制(第2页)中，互惠原则的作用主要表现在两个方面：一是避免搭便车行为发生，二是平衡各成员政府双层次博弈谈判。 在“智猪博弈”模型中，由大猪去按电钮而小猪选择等待，这便产生了搭便车行为，即小猪不付出任何努力而能够获得食物。当然，这仅仅是“看不见的手”原理的童话版，现实中的大国虽然领导和建设多边贸易体制，但决不允许其他成员搭便车行为发生，教科书式的单边主义贸易自由化在GATT／WTO的设计中找不到一席之地(盛斌，2001)。GATT规则正是以美国制定的《1934年互惠贸易协定法》为基础产生的，WTO管理的协议也是以权力与义务平衡为基础的，这种平衡是通过互惠的市场准入承诺的交换而取得的。在WTO成立之前，GATT成员大约每隔10年就要在互惠基础上就降低货物关税问题进行一个回合的谈判……创建WTO的乌拉圭回合继续坚持了互惠的关税减让方针(麦金尼斯，2004)。互惠原则是建立行为准则过程中的一项基本要素，其制定也是为了缩小因最惠国待遇而引起的免费搭车的范围(霍克曼等，1999)。鞑姆曾这样解释：“在制定关税协定时，这种被认可的方法通常被冠以互惠的标题。从法律原则的角度来说，一个国家只有当其他缔约各方提供互惠关税减让的时候才需要作出关税减让。”(贝格威尔等，2005)。 所有的经济都是国际的，可所有政治都是地方的。WTO多边贸易谈判对其中任何一个成员来说都是双层博弈过程，即国际层次博弈和国内层次博弈。国际层次博弈中，成员政府总是力求使自己的利益最大化；国内层次博弈中，利益集团不断向政府施压，迫使其采取符合自己偏好的政策。进行国际谈判的政治家一般来说试图同时做两件事情：即同时在国际的谈判桌上与其他的国家代表进行谈判和在国内的谈判桌上与那些将进行批准和实施协议的行为者谈判(薄燕，2003)。对于美国这样国内利益集团逐渐强大的国家来说，国内的保护利益集团在没有获得互惠的措施而实行单边贸易自由化，要想获得通过简直是不可想象的。互惠原则正起到平衡政府双层次博弈的作用，互惠的关税减让对每一个国家的自由贸易造成压力。通过互惠体制的承诺而削弱贸易保护主义集团的影响，……如果没有互惠体制的压力，即使消费者拥有数量上的优势，贸易保护主义集团仍会对贸易政策施加比消费者更大的影响(麦金尼斯，2004)。 五、最惠国待遇原则：博弈利益的扩大器与稳定器 非歧视原则是多边贸易体制的基石，是各成员间平等地进行贸易的重要保证。最惠国 待遇原则要求某一成员在现在或将来给予任何第三成员的优惠和豁免，也应给予其他任何成员。从这一方面看，最惠国待遇原则是规范多边贸易体制参与者国内贸易政策的原则，是互惠原则落实的具体保障措施，也是国际贸易总得益在各参与方之间公平分配的机制。多边贸易体制的这项规定不仅使博弈利益得以扩大，而且也能够稳定博弈利益。 多边贸易体制的协议主要通过双边谈判达成，在GATT／WTO实践中，为克服搭便车行为，谈判是在主要供应国的基础上以互惠原则进行，即某个产品的关税减让要求通常是由主要进口供应国(即产品的最大供应商)提出的。在多边贸易体制下，这种双边谈判达成的结果通过五条件的最惠国待遇推广开来。由此可见，最惠国待遇原则是互惠原则的多边化，这种多边化会产生一种表示友好的效果，即能够有利于促进自由贸易的市场原则。另外，最惠国概念强调可适用于所有参与国的普遍原则，这样就可以使规制成本的最小化。“最惠国待遇可以减少谈判中‘免费搭车’所带来的潜在成本，‘免费搭车’会阻止政府的决策处于效率边界，最惠国待遇可以提高政府决策的效率。”(Capinetal，1988)。因为最惠国待遇将多边贸易体制中经济强国的活动变得简单，通过最惠国待遇原则将互惠原则下进行双边谈判的结果推广至所有国家，使其不必要与数十个国家进行持续复杂的双边谈判。由此可见，最惠国待遇原则是市场开放的扩大器，最大限度地促进了世界市场的拓展，使国际贸易博弈总得益的生产能力扩大到极致。 在稳定多边贸易体制方面，非歧视原则可以降低贸易战的风险。在政治层面上，没有最惠国原则，各国政府可能会试图确定特殊的歧视性国际集团类别，这种特殊的集团分类可能会引起憎恨、误解和争端，因为被‘忽视的’国家会对这种排斥回以颜色。而最惠国原则既有助于减少各国之间的对峙，又可以抑制政府求助于短期的、暂时的政策，防止给这个饱受冲突的世界‘雪上加霜’(杰克逊，2001)。贝格威尔和斯泰格尔建立的均衡模型得出的结论指出，一国贸易政策的外部性如果只通过世界价格转移到其他国家，政治最优关税才是有效率的，在存在多个国家时，当且仅当关税设立符合最惠国待遇时，贸易政策的外部性才通过这种途径传递。再加上互惠原则有效地消除这种外部性，最惠国待遇与互惠原则联系一起能够有效克服‘双边机会主义’对WTO体系的侵蚀。多边贸易体制基于最惠国待遇原则的特点，使它的承诺信号变得更加可信。因为最惠国待遇原则在很大程度上锁定了各国已经承诺的保护水平，当某一个成员背离其以前对某个贸易伙伴所作的承诺，根据最惠国待遇原则，它就需要向所有WTO成员做出补偿，从而付出更大的代价。 六、争端解决机制：多边贸易体制规则实施的保障 要解决国际贸易协定的实际义务的履行问题，关键是需要建立一套强制实施的措施。“在国际范围内，法庭的重要性是有限的，在没有宪兵和监狱存在的情况下，无论我们如何强调法庭的重要性，它的重要性还是有限的”(贝格威尔等，2005)。 WTO组织结构中的核心和重要部分是源于GATT几十年经验和实践的争端解决程序，它是使世界贸易体制条约义务得到有效履行的一种核心措施。因此，WTO争端解决机制被誉为WTO王冠上的明珠，正如前WTO总干事鲁杰罗所说，“如果不提及争端解决机制，任何对WTO成就的评论都是不完整的。从许多方面讲，争端解决机制是多边贸易体制的主要支柱，是WTO对全球经济稳定做出的最独特的贡献。”它一方面解决了贸易强国单方面采取行动的“侵略性的单边主义”，另一方面也通过本身程序和机制的完善保障了多边贸易体制规则的实施。 为换取更强有力的多边争端解决机制，WTO对单边贸易行动实行了严格的多边约束。各国政府同意，只要有可能，均采取多边补救方式解决问题。这就限制了贸易强国单方面采取行动的余地。在多边贸易体制内，其争端解决机制被认为是体现了平等、迅速、有效和具有约束性的，其争端解决机制的赔偿和授权报复执行手段限制了大国任意采取“侵略性的单边主义”。多边争端解决机制能够克服双边关系中存在的“势力不均衡”，因为两国贸易战中总是大国的损失要小，所以在双边框架下约束它违约的力量较小。而在WTO多边框架下，违约将被要求赔偿损失并可能受到经济制裁，增加了大国违约成本。 被认为是“从论坛和调解委员会变成法院或仲裁庭的革命”的争端解决机制提高了WTO作为国际组织的法律地位，使多边贸易体制更安全、可预见和稳定。它将“共识”程 序改为“反向共识”，加强了WTO法律制度的约束力。反向共识规则形成的自动通过，使得WTO争端解决机构对成员在WTO协议下发生的争端有了强制管辖权。WTO在强调当事成员之间的磋商、谅解、斡旋、调解和调停的同时，还强调了国际经济贸易仲裁的作用，建立了各种具有一定强制力、准司法效力的执行手段。最后，它规定了最后解决期限，并借组织的力量加强了争端解决机制报复机制的威力，从而保障裁决的执行。 七、谈判机制：一个驱动多边贸易体制的博弈系统 从本义上说，多边贸易体制是处理各国贸易关系的原则和规则的基本框架。不过，这些原则和规则以及各国在这些原则和规则下相应的义务，并不是由某个全球性的统治机构来制定和强制实行的，实践中并不存在这样的超国家机构。GATT／WTO本身并不是规则制定者，而是组织成员进行谈判，为成员间谈判提供便利、提供谈判场所(黄静波，2004)。谈判才是多边贸易体系的驱动力量，它被用来确定规则和程序，定期降低贸易壁垒，或用于新的国家想加入这个俱乐部的时候，还被用来解决贸易摩擦(霍克曼，1999)。国际贸易自由化进程中的飞跃正是通过一系列“贸易回合”的方式实现的。谈判本身就是博弈过程，多边贸易体制的谈判更是一个博弈系统。 (一)加入谈判与议题谈判如果某一个国家或具有独立制定对外贸易政策的单独关税区希望加入多边贸易体制，则必须进行关税减让和其他开放承诺谈判，这通常被认为是“入场条件”，它要求加入者在一个对所有成员开放的工作组里进行谈判。通过最惠国待遇原则，一个加入国可以从它加入之前关贸总协定(多边贸易体制)成员之间已经商定的所有减让中获得利益，因此，只能期待会要求加入国本身做出贡献，即将它自己的减让表添加到那些已经成为关贸总协定附件并构成其组成部分的减让表中去(奥利佛.隆，1990)。这种程序完全是有充分理由的，它充分体现了多边贸易体制的互惠原则。 多边贸易体制谈判以议题谈判为基础，谈判需要首先确定议题，而谈判议题的确定本身往往就是一场谈判，各成员根据自身利益的需要选择自己感兴趣的议题，各个成员提出的议题交叉互错，最终形成议题群。为推动谈判进行，多边贸易谈判中往往在谈判开始和结束阶段尝试跨议题关联，在初始阶段的跨议题是为获得一个平衡的谈判议程，到谈判的最后阶段，由于各成员对于各个议题的立场已经彻底表达清楚，为达成整个协议则需要进行议题挂钩，它潜在地起到两个作用：可以用于获得互惠性，即满足了分配上的限制而达到利益和减让的平衡；可以用于提高自由贸易产生的潜在获利。因此，多边贸易谈判往往出现“在所有的事情达成协议前什么也达不成协议”。 (二)多方、多阶段、多层次谈判多边贸易谈判包含多个阶段，首先由一个起催化作用的成员开始，发起一个确定谈判议程的前期谈判，然后是正式的多边贸易谈判，随后依次是后期谈判和实施阶段。议题谈判的进行是多方参与的过程，其复杂性远远超过只涉及两个博弈者的谈判，而且在诸多博弈者之间可能形成同盟，而且同盟的类型各有不同：某一个同盟内的成员在某一项议题中具有相同的立场，而在另外议题上又针锋相对，形成一个极其复杂的谈判网，也使多边贸易体制谈判具有多层谈判的性质。对于某个成员来说，其关心的不仅仅是能否达成协议，而且需要考虑达成的协议能否得到国内法律的批准，这就是一个双层博弈的过程。对于一体化程度较高的区域性组织，例如欧盟，它不仅仅涉及欧盟与其他成员的谈判，各成员内法律的批准，还涉及到欧盟成员之间的谈判。 (三)谈判结果：拒绝点、协议区域与获胜集合谈判最终是需要结束的，不是达成协议就是陷入僵局。双边协议是否达成取决于二者之间有没有协议区域，协议区域的确定取决于拒绝点，即谈判者(出价者和要价者)各自的心理底线，最起码达成协议要比不达成协议好。图3中A国和B国的拒绝点分别为A点和B点，对于A国来说，A点右边的出价都是可以接受的，对于B国来说，B点左边的出价都是可以接受的，那么A、B两点之间就构成协议区域，则A、B两国有可能在协议区域内达成协议，协议区域的大小决定了达成协议的可能性，至于它们是在Xl处达成协议还是在X2处达成协议，则取决于二者各自的谈判能力。 该图同样用于解释各成员的双层博弈结果，只不过在这里，协议区域被称为“获胜集合”，即国内法律能够批准对对外贸易谈判达成的协议的所有可能集合。同样，该获胜集合越大，从而达成的协议就越可能被批准。 八、结论 多边贸易体制本身就是一个博弈系统，它为各成员提供了一个博弈平台。在非合作博弈下，各成员自行制定贸易政策容易陷入囚徒困境，作为摆脱贸易政策囚徒困境的多边贸易体制通过各成员的谈判进行驱动，这种谈判是在互惠原则的基础上达成的，并通过最惠国待遇原则加以扩展，实现了互惠原则的多边化，不仅有效避免了搭便车行为，而且强化了多边贸易协议的承诺信号，最后通过争端解决机制来保障多边贸易协议的实施。

博弈论论文范文第14篇

内容摘要：本文通过建立博弈模型，分析了影响汽车保险公司提高人佣金的行为因素，并指出通过一定的监督机制可以保证汽车保险公司间的合作协议得以有效执行。

关键词：汽车保险博弈模型

在我国，汽车保险业务也占有重要地位，已成为非寿险领域的第一险种。尽管我国已实行机动车交通事故责任强制保险制度，但汽车保险2003年实行的费率自由化政策，使得保险公司间的竞争越发激烈，随着我国汽车保有量的持续增长，汽车保险业务必将成为各保险公司竞争最为激烈的险种之一。

保险公司间的激烈竞争导致汽车保险人大量涌现，这一方面促进了汽车保险业务的销售，另一方面也出现了众多问题，尤其是高回扣与高佣金现象日益严重，加剧了保险公司间的恶性竞争，甚至汽车保险行业一度出现了全面亏损状态，如何规范汽车保险市场的发展成为急需解决的问题。本文通过建立保险公司与人及保险公司间的博弈模型，对保险公司提高佣金的行为进行分析，并提出有效的监督检查机制以促进保险公司间的合作，避免恶性竞争。

汽车保险公司与人博弈分析

为简化分析，现假定保险市场上有两家销售汽车保险的公司a和b提供同质化产品，人可获取的业务总量不因两家保险公司业务而有所改变。

现考虑b汽车保险公司与已经为a汽车保险公司业务的人进行谈判。a保险公司提供的佣金比例为α1，人总收益为υ0。

人同意为b汽车保险公司情况下，若b保险公司提供佣金比例也为α1，人总收益为υ2(由于产生新的成本，所以υ2<υ0)，b保险公司的收益为μ0；若保险公司将佣金比例提高至α2，其中α2满足人所获收益增量大于人新增成本，则人的总收益为υ1(必有υ1>υ0)，b保险公司的收益为μ1。由于人为获取更多的佣金收入，会为b保险公司争取更多的业务，因而有μ1>μ0。综上，建立如表1博弈模型。

在表1博弈模型中，有唯一纳什均衡结果，即保险公司提供佣金比例不小于α2，人为b保险公司业务。因此，追求收益最大化的b保险公司与已经a保险公司业务的人进行谈判时，具有提高佣金比例的主动性与积极性。

汽车保险公司与人的博弈模型表明，若汽车保险公司与已经其它汽车保险公司业务的人签约时，为了争取更大的市场份额及收益，具有提高佣金比例的主动性与积极性。下面将建立汽车保险公司间的博弈模型，分析讨论当汽车保险公司与尚未其它汽车保险公司业务的人签约时，是否也具有提高佣金比例的主动性及积极性。

汽车保险公司间博弈分析

设现有某人同时为两家销售汽车保险的公司c和d业务，c和d分别选择提供人低或高两种类型的佣金比例，但当向两家保险公司均可投保的业务出现时，人会优先为提供高佣金比例的保险公司争取业务，从而人与保险公司都获取更多的收益。

当两家汽车保险公司均提供低佣金比例时，两者分别获取收益5；当两家保险公司提供不同的佣金比例时，提供佣金比例较高的一方将获得全部收益，不失一般性可设其总收益为8(小于10即可)；当两家汽车保险公司均提供高佣金比例时，两者的收益分别为4。综上，建立如表2博弈模型。

表2博弈模型中有唯一的纳什均衡（高佣金比例，高佣金比例），即两家保险公司均提供高的佣金比例，获得的收益都为4。同时不难发现，若两家保险公司都提供低的佣金比例，则与都提供高佣金比例相比会获得更大的收益5，这是一个共赢的局面，但双方却没有做此选择。原因在于，一方面若自己选择提供低佣金比例，对方却选择了提供高佣金比例，自己的收益会下降为零；另一方面，若对方选择提供低佣金比例，自己选择提供高佣金比例会取得更多的收益。总之，不管对方选择提供任何类型的佣金比例，自己选择提供高佣金比例总是最优的战略选择。因此，做为追求收益最大化的两家保险公司将同时选择提供高佣金比例，即出现两者均提供高佣金比例的均衡结果，帕累托最优不会实现。

从汽车保险公司间的博弈模型可以看出，一方面当两家以上汽车保险公司为获取更多的收益及市场占有率，具有提高佣金的主动性与积极性；另一方面汽车保险公司间能够长期相互合作，对给予人的佣金水平加以规定与限制，则可以达到共赢局面。版权所有，全国公务员共同的天地!

有效监督机制的建立

前文建立的2个博弈模型表明，追求收益最大化的汽车保险公司在与人及其它汽车保险公司的博弈过程中，均具有提高佣金的主动性与积极性。此外，从上文建立的汽车保险公司间博弈模型可以看出，若两家保险公司相互合作，给予人相同适当的佣金比例，便可避免恶性竞争、达到共赢的局面。但由于保险公司具有打破合作协议、提高佣金的积极性，因此若想合作协议真正发挥作用必须建立有效的监督检查机制。

现假定成立行业自律组织负责检查保险公司是否遵守协议。当该组织不进行检查时(其自身收益为零)，若保险公司没有提高佣金比例其收益为v，若保险公司提高佣金比例会产生额外收益a；当该组织进行检查时(检查成本为c)，若保险公司没有提高佣金比例，则其收益仍为v，若保险公司提高了佣金比例，则对其实施惩罚，罚金额度为p。综上，建立如表3博弈模型。

从表3可以看出，一方面只有当p>c时，即当罚金大于检查成本时自律组织才会进行检查；另一方面只有当p>a时，即当罚金大于提高佣金带来的额外收益时，保险公司才有积极性遵守协议。

所建立的博弈模型不存在纯战略纳什均衡，下面求解该模型的混合战略纳什均衡。设为保险公司违反协议的概率，为自律组织进行检查的概率，则保险公司和自律组织的期望收益分别为：

(1)、(2)两式分别对λ和θ求微分，得到混合战略纳什均衡点，即保险公司违反协议的概率大于时，自律组织的最优选择是进行检查，自律组织检查概率大于时，保险公司的最优选择是遵守协议。

因此，为有效遏制汽车保险公司肆意提高佣金比例的恶性竞争行为，应加大自律组织的检查力度，检查的概率应大于保险公司从提高佣金中获取的额外收益与收取罚金的比值。

本文建立了汽车保险公司与人、汽车保险公司间的博弈模型，分析指出，汽车保险公司具有提高人佣金的积极性，但提高佣金却不是汽车保险公司的最优选择，合作可以带来更多收益。建立的监督模型表明，当自律组织以一定概率进行检查时，可以使汽车保险公司间的合作协议得到有效地执行，达到帕累托最优解，避免恶性竞争，利于汽车保险市场的有序发展。

参考文献：

博弈论论文范文第15篇

关键词：权威属性博弈分析

引言

主流企业理论认为，企业权威是由科斯（1937）提出的。科斯认为，企业和市场是两种可以替代的资源配置方式，市场以价格方式配置资源，企业通过内部的权威关系来实现资源配置：权威以一种命令的方式运作企业资源，减少交易费用。但科斯及以后的经济学家们并没有对企业权威进行深入的研究，究竟什么是企业权威，企业权威范式的内涵、外延和基本约束条件是什么，企业权威的必然性、必要性以及作用机制等都没有充分的界定和论证。企业权威像一种先验性的假说，匆匆忙忙地被经济学家所接受和发展。实际上，马克思、恩格斯和西方社会学对企业权威的论证要充分得多。本文主要研究权威的性质，为发展实践唯物主义企业理论奠定一个坚实的基础。文章分为三个部分：第一部分是文献综述，介绍企业理论对企业权威的研究状况；第二部分介绍马克思主义、西方社会学对权威的分析，对权威属性进行界定；第三部分用一个博弈模型证明权威的产生过程和基本属性。

一、重要文献综述

关于企业权威，马克思的相关论述是科斯以前的经典。在分析协作中的雇佣劳动时，马克思指出：“雇佣工人的协作只是资本同时使用他们的结果。他们的个别职能之间的联系和他们作为生产总体所形成的统一，存在于他们之外，存在于把他们集合和联结在一起的资本中。因此，对他们来说，他们的劳动的联系在观念上表现为资本家的计划，而他们的结合体的统一在实践中表现为资本家的权威，一种使他们的活动服从资本家的目的的他人的意志的力量。”马克思在这里说得很明确，资本家的权威在观念和实践上都是雇佣工人劳动协作的“他人的意志的力量”。在论及棉花的生产过程时，马克思指出，要把棉花制成棉纱，不仅需要经过若干道工序和若干个车间，还需要许多负有不同职能的劳动者，他们必须遵守统一的劳动时间，还要及时解决生产过程中随时出现的各种问题。“不管这些问题是怎样解决的，是根据领导各该劳动部门的代表的决定来解决的呢，还是在可能的情况下用多数表决的办法来解决，个别人的意志总是表示服从”，即对权威的服从。恩格斯论述了企业权威的必然性。在论述未来的社会组织时，恩格斯指出，“在生产条件所必然要求的限度内允许权威存在”。随着社会的发展，“无数人的协作也是绝对必要的：为了避免不幸事故，这种协作必须依照准确规定的时间来进行。在这里，运转的首要条件也是要有一个能处理一切所管辖问题的起支配作用的意志，不论体现这个意志的是一个代表，还是一个受托执行有关的大多数人的决议的委员会，都是一样。不论在哪一种场合，都要碰到一个显而易见的权威。”虽然与科斯论述企业权威的目的不尽相同，马克思恩格斯的相关论述是十分深刻的，马克思恩格斯更多的是从生产过程即从分工协作的角度来论述权威的重要性和必然性。

科斯（1937）从交易费用不为零的前提出发，指出由于存在使用价格机制的成本，“通过形成一个组织并让某种权力（企业家）来支配资源，部分市场费用可以节省。”这样，就有两种制度可以来协调人们的经济活动：“在企业外部，价格运动指挥生产，它通过一系列在市场上的交易来协调。在企业内部，这些市场交易被取消，而且市场交易的复杂结构由厂商内部的协调人来替代，由他来指导生产，显然，这些是协调生产的不同方式。”在科斯看来，企业与市场的区别在于企业权威垂直地整合其生产，节约交易费用。仔细斟酌，科斯的企业权威观中，有三个层次的界定：一方面是权威（企业家）具有指挥资源的权威能力，另一方面与第一方面又有一点矛盾，预先假设无论是谁，他（协调人）都有如此行事的正当权威；第三是权威决定了经济组织的范围和边界，当权威所节约的交易费用大于内部的组织成本时，企业就有了边界。事实上，科斯对企业权威理论的贡献在于权威对市场机制的替代作用和权威与企业边界理论，他并没有对谁是企业权威做出具体论述。

科斯以后，企业权威论引起了争议，阿尔钦和德姆塞茨（AlchainandDemsetz,1972）否认企业存在权威，认为厂商没有条令的权力，没有比市场更优越的命令、强制和纪律约束等权力，因而与常见的市场契约没有任何差异。詹森和麦克林（JensenandMeckling,1976）赞同阿尔钦和德姆塞茨的观点，认为企业与雇员之间的关系是合约式的因而不同于政治。这种观点得到了威廉姆森的强烈批评，威廉姆森（1975，1985，1994）一直把按条令做出的决策（decisionbyfiat）看作是科层制企业组织对于市场交易的比较优势的主要来源。通过条令实现的双边适应是内部组织的特征，“厂商能够也的确行使了条令的权力，而市场却不能。”由于内部组织存在共同的信息、知识、目标等隐性契约，内部交易的双方能够设法理解彼此的差异，或将无法解决的纠纷提交给（上级）层级制组织来决策，应该说权威（条令）在理论和现实中都是存在的。道（1994）认为，权威是一个或多个下属的行动受一个共同上级的指令（可能是不完全的）控制的资源配置模式。

总的来说，科斯的企业权威观点被多数经济学家们所接受，权威成了企业内部产权结构下，企业家以一种条令的方式对企业资源进行生产、组织、交易的协作方式，能够减少交易费用。厂商的边界可以按照决策权威机构控制下的生产活动来界定（如CowlingandSugden,1993）。

二、企业权威范式的内涵

1、对企业权威的不同理解

对权威的含义，经济学家们的意见并不一致。哈特和莫尔所指的权威在资产而非对人；费茨罗和穆勒则谈到了与物质资本所有权实现有关的至高无上的管理监督权威；而道将权威看作决定生产多少的权力。诺思认为，权威是指决策团体所包含的由决策结构所界定的一种契约。张维迎将权威看作企业的一个基本特征，权威是薪水工人与企业契约的结果。

这些观点，基本上都是科斯思想的延续，都只反映了从企业的权力演化，只是权威的部分属性。下文中，我们将借助于哲学家、社会学家和管理学家的分析，对企业权威属性结合经济学的观点进行深入的界定。

2、权威的基本属性

（1）权威的服从性

服从性是权威的最基本的属性，这一点已经为学者们所共识，离开了服从就谈不上权威。恩格斯在《论权威》中指出：“这里所说的权威，是指把别人的意志强加给我们；另一方面，权威又是以服从为前提的。”在这里“把别人的意志强加给我们”，是迫使一方服从另一方的意志，只有当意志被服从的时候———不管这种服从是被迫的还是自愿的———权威关系才得以形成与实现。从企业的权力束来看，权威的权力属性最终来自于产权，产权的委托使权威具有协调生产、配置资源和监督的权力。由于存在资源的专用性，物质资本和人力资本由于专用性和契约关系而被支配，处于服从地位。

（2）权威的权力基础

大多数的学者认为，权威与权力是两个既相联系又有区别的概念，权力是权威的基础。权力关系下的服从是一种强制性的服从，拥有权力的一方强迫权力接受的一方接受，无论接受方的意愿如何，不管同意不同意，认同不认同，反正一方命令，一方接受命令，权力就得到了行使。科斯指出：工人从Y部门换到X部门工作不是因为其相对价格的变化，而是因为他被命令这样做。权威则不一样。权威是建立在服从的一方认同的基础上的，是服从方的自愿服从，也就是说权威排斥强制性服从。这样，就把权威与权力区分了开来。法约尔在《工业管理与一般管理》一书中将权力划分为职务权力与个人权力(非职务权力)。法约尔认为，在一个领导者身上，应把属于职能规定的权力和由于自己的智慧、博学、经验、精神道德、指挥才能等决定的个人权力区分开来。作为一个出色的领导者，个人权力是规定权力的必要补充。由于存在强制性服从和自愿性服从两种类型，服从的效果就不同，权威是一种无抵抗或克服了抵抗的服从，而权力是一种包含着抵抗的服从。

前面我们已经指出，科斯的企业权威观点是不严密的，权力与权威是模糊不清的。把企业家理解为权威，按照经济学对企业家的特殊界定，又超出了基本的权力范畴，包含了企业家的才能等个人权威因素；把“协调”、“命令”和“条令”理解为权威，又只有其权力属性，没有企业家能力因素又无法真正解释为什么能够节省交易费用及组织效率等问题。抵抗的服从中所包含的监督成本、偷懒、搭便车等费用可能要超过使用价格机制的成本。而且，被强制的服从方有了适合的条件的话，就会出现反弹，阻力积累起来后一旦爆发，就会有巨大的破坏作用，企业就会陷入权力的政治斗争中。

为什么权力变成权威以后，服从的效果就变好了呢？哈拉尔指出：“领导在被视为合法的时候最有效，这时被领导者们承认一位领导者的权力，因为他们相信这种权力是足够公正和恰当的，或者是心甘情愿地遵守时所必需的，而不是勉强地服从或反对这位领导者。”

（3）权威的合法性

权威的自愿性服从，还因为权威的合法性。马克斯•韦伯较早从合法性的角度对权威进行系统研究和论述，韦伯的论述成了西方权威理论的经典性文献。韦伯把权威定义为：来自某个确定源泉的某些命令（或所在命令）被某个确定群体的人们服从的概率。韦伯对合法性的研究是建立在理性（目的理性和工具理性）和对合法性信仰的基础之上的。他认为，权威的本质在于合法性，合法性有三个来源：理性、传统和神授基础。权威的来源有三种类型，即法理型权威、传统型权威和魅力型权威。其中法理型权威是建立在相信统治者的章程所规定的制度和指令权利的合法性之上的；传统型权威是建立在一般的相信历来适用的传统的神圣性和由传统授命实施权威的统治者的合法性之上的；魅力型权威是建立在非凡的献身于一个人以及由他所默示和创立的制度的神圣性，或者英雄气概，或者楷模样板之上的。魅力型权威的制度化过程，就是向法理型权威过渡的过程。

从企业权威产生的实际情况看，韦伯的分析是有价值的。企业的权威由所有权或所有权的委托产生，或由个人能力与贡献为企业所认可产生，都在韦伯的权威概括之中。

（4）权威的秩序性

恩格斯从社会发展的客观需要出发，论证了权威存在的必然性。从现代资本主义社会的经济发展看，无论是工业还是农业，都有一种分散活动逐步被联合活动代替的趋势。“联合活动就是组织起来，而没有权威能够组织起来吗?”“假如铁路员工对乘客先生们的权威被取消了，那么，随后开出的列车会发生什么事情呢？”“最能清楚地说明需要权威，而且是需要最专断的权威的，要算是在大海上航行的船了。那里，在危急关头，大家的生命能否得救，就要看所有的人能否立即绝对服从一个人的意志。”

权威的必然性沿于权威所揭示的秩序性。所谓秩序是指社会生活有序性的一个基本范畴。有序性意味着社会的可控制性、社会生活的稳定性、人们行为的互动性以及社会生活中存在可预测因素。秩序是社会的一个要素，一定的秩序需要由共同的权威来维持，秩序离不开权威，凡有秩序的地方总能发现维持秩序的某种权威形式。“我们只要考察一下作为现代资产阶级社会基础的那些经济关系，即工业关系和农业关系，就会发现，它们有一种使各个分散的活动愈来愈为人们的联合活动所代替的趋势。”因此，恩格斯认为，权威对维持社会生产和生活的统一性、有序性是绝对必要的，而且社会生产愈是发展，劳动的社会化程度愈是提高，权威就显得更为重要。

从企业的角度看，现代企业制度中股东会、董事会和经营层以及相关的科层制结构，本身就是理性的秩序结构，公司治理中的经理中心到股东会中心再到董事会中心的治理重心的转移，就是企业权威关系的转移。企业在市场经济的不确定性的海洋中航行，有赖于企业家这个船长的权威所带来的理性秩序。

（5）权威的制度性

T•帕森斯对权威与制度化的关系作了精彩的论述：权威是政治科学、社会科学和心理科学等若干人类行为科学之间的一个重要的汇合范畴。作为一种制度化权力的权威形式，为比较分化的社会行动脉络带来了价值“传播”并构成了社会系统整合的基本要点。只有凭制度化规范的力量，内部冲突才能控制在可以忍受的范围内，社会结构的不同单位才能形成沟通彼此相互支持的关系。在帕森斯那里，权威是一种用来界定组织利用某一资源的方式和范围的制度化模式。权威要有效地运作，制度化是必然的要求，因为“权威制度化在组织之间的层次上和决策一样，都可以看作是组织自身的功能。权威决定决策角色的义务，它是角色相互关系的制度化表现”。一个人一旦在组织中通过行使权威而履行其职责，他同时也就在这个组织的合法序列的界限内接受其他人的权威，也就是说,“权威制度化在比组织本身的活动与规章范围更广泛的基础上，决定任何既定的活动者、个人或集体可在既定的组织地位上通过个人决策来约束其他人的方式与界限。当组织的地位是建立在‘自由’合同基础上时，放弃权利是防止权威滥用的限制性保护，反过来说，即权威的行使由于失去控制人事活动的权力范围而在权威的运用上受到限制。”

就企业组织而言，企业家的权威通过制度化活动的角色功能来体现，是组织本身的应有之意，即企业家的权威受团队成员和其他权威及组织的限制。同时，企业家的能力、有限理性和管理幅度等限制了权威的范围，需要以制度化来补充，制度化和权威是一对孪生姐妹。

（6）权威的交易性

科尔曼从个体方法论的研究视角出发，认为权威意味着存在一种合法的支配关系，合法取决于共识。支配关系基于控制自身行动的权利之转让而形成，所以权威起源于权利的转让与分化。如果权威关系的建立不是以行动者自愿转让控制行动的权利为基础，权威的施行就必须依靠强制力。即使在依靠强制力量维持的权威关系中，也存在着一种特殊的交换，具有权威地位的一方必须保证服从命令的下级在各方面的状况越来越好，否则这种权威关系无法稳定。出让控制权，建立权威关系，使自己的处境变得更好符合个体理性行动者的交易原则。

权威关系可分为两种类型：一是共同的权威关系。即被支配者转让控制权的前提是双方的利益是一致的，支配者行使权威能使被支配者获益，但支配者并不直接用自己的资源换取控制权，而是通过承诺使被支配者预期到未来的利益而转让控制权。二是分离的权威关系。在这种关系中，双方的利益并不一致。支配者行使权威是为了达到自己的目的，被支配者服从权威是为了直接获得某些补偿。这两种权威关系在实践中都存在一定的问题。支配者超范围地行使权威，使被支配者失去过多的控制权而受损失，会导致被支配者由于未直接获得失去控制权的补偿或获得的利益比预期的要小而不服从权威。这就涉及如何监督支配者，使其在必要的范围内行使权威。这是一种复杂的权威结构。复杂的权威结构是由支配者或称权威委托人、人、被支配者三种角色构成。支配者将自己掌握的某些权利委托给人，由他们具体行使权威。委托人与人既有一定的共同利益，也有各自的特殊利益。委托－问题类似于分离的权威关系。

三、权威的博弈分析

1、假设前提

综合上面对权威属性的分析，我们认为，企业权威是起源于合约交易，结合权力与企业家才能，是具有支配力量的一种控制性权力。服从性、合法性、秩序性、制度性是权威范式自生的限制性涵义。我们从有限理性的个体出发，用一个从个体到组织的企业制度内部化的博弈模型证明企业权威的属性。制度包含了正式规则（企业的政治规则、经济规则和合同）、非正式约束（企业文化、惯例、道德准则），制度是可执行的，这是我们分析权威模型的第一个假设前提；第二个前提是，权威是博弈参与人和推动制度变迁的主体，即规则制定者；第三个假设依然是有限理性和机会主义。

2、权威的博弈分析

诺思把制度变迁分为五个步聚：第一，形成推动制度变迁的第一行动集团，即对制度变迁起主要作用的集团（权威）；第二，提出有关制度变迁的方案；第三，根据制度变迁的原则对方案进行评估和选择；第四，形成推动制度变迁的第二行动集团，即起次要作用的集团；第五，两个集团共同努力去实现制度变迁。在制度创新和制度变迁的经济学讨论中，首先涉及的是创新发动者（第一行动集团）的问题。第一行动集团与第二行动集团合作暗含的一个前提假设就是双方博弈产生双方得益的变迁的制度。由于权威是具有支配力量的一种控制性权力，权威的作用改变了博弈双方（第一行动集团和第二行动集团）博弈的外生性规则和环境变量，并直接改变了博弈过程和博弈双方的得益。在企业内部博弈中，博弈得益表现为双方受益的经营模式和治理机制。

第一，博弈外生性规则和环境变量的限定。权威行为使博弈从非合作博弈变为合作博弈，博弈双方必须达成具有约束力的协议和制度，否则绝对权威将通过行政和经济手段相威胁，这种威胁是可信的。

第二，博弈双方一方是“第一行动集团”，即权威。另一方是“第二行动集团”，即有限理性的个体。

第三，权威对博弈外生性规则和环境变量的限定也限制了博弈双方的行为集合，在合作博弈的前提下，双方博弈的行动集只能是{联合，不联合}。

第四，博弈双方的得益模型：权威的影响也直接涉及博弈结果，从“零和博弈”（Zero-sumGames）变为类似在几个人或几个方面之间分配固定数额的奖金或财产“常和博弈”（Constant-sumGames）。

我们假设第一行动集团（权威）由n个第二行动集团（个体）构成，权威行为的影响基于一种基本认识，各第二行动集团自觉努力和联合对第一行动集团作出贡献，贡献越大，第一行动集团就越强大，再回馈第二行动集团，第二行动集团得到的利益也就越多。

设第个第二行动集团的贡献为，总的贡献为。假设第二行动集团的效用函数为，这里是第二行动集团的内部资源的消耗量。假设，且第二行动集团的内部资源和公共资源之间的边际替代率是递减的，令为内部资源的价格，为贡献的价格，为第二行动集团的总预算收益。那么，每个个体面临的问题是给定其他个体的选择的情况下，选择自己的最优战略（）以最大化下列目标函数：

这里，是拉格朗日乘数。

最优化的一阶条件为：

，

因此，

由上述均衡条件决定了个体自愿贡献的纳什均衡：

现在我们来考虑基于第一行动集团的回报函数的帕累托最优解。假设第一行动集团的回报函数采取下列形式：

总预算约束为：

帕累托最优的一阶条件是：

由此我们得到均衡条件：

假定个体效用函数取柯布—道格拉斯形式，即

，其中。

则个体最优的均衡条件为：

将预算约束条件代入并整理，得到反应函数为：

反应函数意味着，一个子公司相信其他个体提供的贡献越多，他本身的供给就越少。如果n=2，我们可以在几何图形上画出两条反应曲线，两条曲线的交点就是纳什均衡。

由各个体对纳什均衡点的认识，均会采取各自最佳反应模式，取得来自第一行动集团的最大回馈。

命题一：权威产生于交易。从模型中可以看出，有限理性的个体，从个人效益最大化的角度出发，为了维护自我在与其他个体对权威贡献的竞争中获得最佳收益，均会采取各自最佳反映模式，取得第一行动集团的最大回馈，说明权威的产生是一种其他个体自觉承认和服从的结果。也就是说，由于权威的存在，市场中平等的交易转化为管理交易，转化为一方相信在另一方的控制下会给他带来更大的收益，如果他不作出最佳反馈，其他个体会取代他作出最佳反馈而获得更多的回报，在这种竞争压力下，服从权威的命令成了他的最佳选择，企业权威由此产生。这与经济学家的解释是一致的。张维迎指出，权威是交易契约的结果：当人们必须相互协作以共同面对未来时，由于未来的不确定性、契约的不完善性，为了节约交易费用，提高协作效益，产生了以确定剩余权益归属为核心内容的特殊协定。按照这一协定，参与交易的利益相关者分为两类，一类获得由契约明确规定的固定收益，另一类获得无法由契约明确规定但有可能产生的不确定收益；前者的收益以后者投入交易的可抵押产权来保证，后者的收益以前者服从后者的工作指令来保证。

命题二：交易的自由性和自觉性，确定了权威的合理性。强调权威以市场交易为基础，其意义在于突出企业权威的功利性。也就是说，企业中之所以存在着命令服从关系，命令的执行者之所以愿意服从他人的指令，是因为对双方都有利。这就蕴涵着一个推论：如果权威不能使结果变得更好，命令服从关系就可能瓦解。企业权威在市场交易的基础上产生，同样也因为市场交易的变化而变化。这样，我们可以从两个方面说明权威的合法性：一是交易的自由性和交易结果的理性，二是交易对权威的限制作用，完全符合韦伯的目的理性和工具理性的限制性条件，因而是合法的。

命题三：制度的涵义，说明了权威所涵盖的秩序性。我们在前提中定义，制度包含了正式规则（企业的政治规则、经济规则和合同）、非正式约束（企业文化、惯例、道德准则），制度是可执行的。权威形成博弈过程中所推动的制度，包括了企业的正式规则和文化、惯例等因素，对权威的服从，也就是对规则的服从，企业的合法秩序得以确立。

值得说明的是，我们用权威形成的博弈模型来证明权威的属性，并不是同一反复。“现代博弈论为分析科层中的合作与行政领导能力提供了一套分析更严密的理论框架。”博弈分析不仅与现代组织经济学方法论有关，也为组织心理学提供关系工具。在重复博弈的分析框架下，关于合作、文化、信任、协定与领导等等传统的概念，被赋予了新的意义。

参考文献

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