风险分析的方法范文

风险分析的方法范文第1篇

【全文】

在电子商务中，支付的安全性是交易双方共同关心的问题。第三方支付机构为商家与消费者之间建立一个独立而有公信力的平台，确保了双方收付款的安全和快捷，极大地促进了电子商务的发展。经过近十年的发展，我国第三方电子支付市场已经初具规模，支付宝、财付通、首信易等第三方支付机构纷纷崛起，第三方电子支付服务走进了千家万户。目前国内第三方支付机构的注册用户已突破七亿，日交易额也超过了30亿元。其中，仅支付宝一家公司的注册用户就达到5.5亿左右，日交易额超过25亿元。

2010年，中国人民银行颁布了《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》），首次将第三方支付机构纳入法律规范的范围。然而，该法主要从央行金融监管的层面进行规制，在平等的民事领域，各方之间的法律关系仍不清晰，由此产生大量法律风险，从而严重制约了第三方电子支付的发展。本文将分析第三方电子支付所涉及的民事法律关系，针对现存的法律风险，探讨如何通过立法合理分配和化解风险，从而平衡各方利益，促进第三方电子支付的健康发展。

一、第三方电子支付及其法律关系

（一）第三方电子支付的界定和特点

第三方电子支付，是由非银行机构基于互联网提供的小额电子资金划拨服务，支付平台通过提供银行支付结算系统接口和通道服务或虚拟账户满足客户的收付款需要{2}。从国内和国外的实践来看，第三方电子支付有以下两种模式：一是支付通道模式。即支付平台向消费者提供银行网关的服务，消费者直接进入银行账户，由银行完成转帐，其典型代表是美国的PayPal。二是支付平台账户模式。在此种支付模式下，用户在支付平台设立虚拟账户，并可对账户进行充值、收款和付款。支付平台可以参与到交易中，通过虚拟账户来提高支付的安全度，其典型代表是支付宝。第一种模式中，第三方支付机构作为委托人加入“付款人——银行”的支付流程，所涉及的法律关系较为简单；而第二种模式中，第三方支付机构还通过提供虚拟账户，对基础交易的收付款承担一定担保角色，产生了一种新型的法律关系。下文主要针对支付平台账户模式的第三方电子支付展开研究。

根据我国的立法和实践，可将第三方电子支付的基本特点归纳如下：

第一，第三方支付是准金融活动。我国《办法》规定第三方支付机构须为在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人。由于我国实行严格的金融管制，立法将第三方支付机构排除出金融机构的范围。但由于第三方电子支付服务具有明显的支付清算属性，这些机构应属“准金融机构”，其业务活动具有“准金融性”，在民事活动中的角色和地位类似于金融机构。

第二，第三方电子支付属于电子支付。电子支付是以电子计算机及其网络为手段，将负载有特定信息的电子数据取代传统的支付工具用于资金流程，并且有实时支付效力的一种支付方式。第三方电子支付的“无纸化”、“虚拟化”、“技术依赖性强”等特点，对传统法律，特别是民商法中的合同法、票据法等部门法律规范带来了新的挑战。

第三，第三方电子支付属于小额电子支付。小额电子支付又称为消费性电子资金划拨或者零售性电子资金划拨，主要面向个人消费者，这类资金划拨金额少，但划拨较为频繁。由于划拨服务的对象是普通消费者，与第三方电子支付机构相比，消费者在资金上、技术上、管理上都往往处于劣势，因此消费者权益的法律保护相当重要。

（二）第三方电子支付的民事法律关系

第三方电子支付是特殊的商事活动，主要涉及三类主体：一是第三方支付机构；二是银行，包括客户的签约银行和客户备付金的存管银行两大类；三是交易者，一般为买卖双方，即付款方和收款方[1]。上述主体通过互相缔结合同，确立彼此之间的民事法律关系。

1.第三方支付机构与交易双方的关系。根据《办法》，第三方支付机构应当制定支付服务协议，明确其与客户的权利和义务、纠纷处理原则、违约责任等事项。第三方支付企业根据支付服务协议的约定和交易双方的具体指令提供代为收付款的服务，具体来说应承担如下义务：第一，信息披露义务。支付机构应当公开披露支付服务协议的格式条款，公开披露其支付业务的收费项目和收费标准，并向客户提供其支付记录。第二，保管客户备付金义务。支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产。从备付金的收取来看，支付机构接受客户备付金时，只能按收取的支付服务费向客户开具发票，不得按接受的客户备付金金额开具发票；从备付金的使用来看，支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金；从备付金的返还来看，支付机构有义务按照客户的要求退还备付金。第三，代为支付义务。支付机构应当具备必要的技术手段，确保支付指令的完整性、一致性和不可抵赖性，支付业务处理的及时性、准确性和支付业务的安全性；具备灾难恢复处理能力和应急处理能力，确保支付业务的连续性。第四，代为收款和付款义务。支付机构应当按照客户指令，代为收取其他注册用户向该客户支付的各类款项。并且，按照客户指令，将应收款项交付给客户。第五，保守商业秘密义务。

除非法律另有规定，支付机构应当依法保守客户的商业秘密，不得对外泄露。第六，保管客户信息资料义务。支付机构应当按规定妥善保管客户身份基本信息、支付业务信息、会计档案等资料。

从支付服务协议的条文来看，以支付宝支付服务协议为例，强调“代收”、“代付”、“代管”等字眼，体现了第三方支付机构作为委托人的地位；但从支付平台账户式第三方支付的运作来看，付款方先将资金划拨到虚拟账户，第三方支付机构负责对虚拟账户进行实际调用。对于收款方而言，支付机构担保收款人签字确认货物表面一致后，即付款给收款方；对付款方而言，支付机构担保当货物没有送达、货物质量有问题或买卖双方达成退货协议等，则不付款给收款方。在一定程度上，第三方支付机构充当着交易的担保人。这种担保法律关系与传统担保有所不同，引起一定的法律风险。

2.第三方机构与银行之间的关系。一方面，客户的签约行与第三方支付机构之间的关系。客户的签约行主要是为客户提供资金存储、移转和结算服务的银行，该签约行与第三方支付机构通过缔结合作协议，形成金融服务合作合同关系——第三方支付机构根据协议获得签约行的授权，客户完成支付，签约行得到适当的利润分成。

另一方面，客户备付金的存管行与第三方支付机构之间的关系。两者之间除了基于备付金存管合同形成存管服务合同关系外，根据《办法》，存管行对第三方支付机构备付金使用情况承担法定的监管义务，包括：备付金存管银行应当对存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督；支付机构调整不同备付金专用存款账户头寸的，由备付金存管银行的法人机构对支付机构拟调整的备付金专用存款账户的余额情况进行复核[2]。前者是平等的民事法律关系，后者则属于金融法上的监管关系，本文不作探讨。

二、第三方电子支付的主要风险

第三方电子支付与金融机构的电子支付一样，所涉及的风险包括信用风险、流动性风险、系统风险、欺诈风险、法律风险、操作风险等。

然而，第三方支付机构由于角色的双重性——既是网络支付技术服务提供者，也是承担一定担保角色的支付中介——在风险承担上更是具有多重性。而在我国目前的法律框架下，对上述风险所引起的民事法律问题，只能适用一般合同法或侵权法原则，由此可能带来各当事方之间的利益不平衡问题。在此领域，有四类主要风险值得关注。

（一）未经授权的支付风险

第三方支付机构作为提供网络支付技术服务的专业机构，其所面临的最重要的风险在于——对于未经授权的支付风险，应如何在支付机构、付款人和收款人之间予以分配。在电子支付系统产生后，在数据的处理、传输过程中存在假冒、伪造、盗窃等活动。此类活动对电子支付系统形成严重威胁，相应民事法律后果该如何分担，成为影响各方利益的关键，也深刻影响着第三方电子支付的发展前景。

目前，对于未经授权的支付风险，仍主要由第三方支付机构与客户之间的支付服务协议予以分配。例如，《支付宝服务协议》规定：该公司通过客户的账户名和密码或客户使用的其他产品或设备[3]识别客户的指示，客户应当妥善保管其账户名和密码或其掌控下的这些产品或设备，对于因密码泄露、产品或设备遗失所致的损失，由客户自行承担。因客户的过错导致的任何损失由客户自行承担，该过错包括密码被他人破解，客户使用的计算机被他人侵入。如客户发现有他人冒用或盗用其账户及密码或任何其他未经合法授权之情形时，应立即以有效方式通知该公司，要求该公司暂停相关服务。该公司对客户的请求采取行动需要合理期限，在此之前，该公司对已执行的指令及（或）所导致的客户的损失不承担任何责任。

支付宝上述格式合同，对于未经授权的支付风险的承担采取以下几方面原则：其一，以账户密码以及客户使用的其他产品、设备作为识别措施，一般情况下，只要符合识别措施的指令，视为得到授权的指令。其二，若发生未经授权的支付，客户需要履行通知义务，经过合理期限，支付宝才暂停相关支付服务，在此之前，未经授权的划拨风险由客户承担。这意味着，客户若没有履行通知义务，须承担所有未经授权的支付风险；且客户通知后，支付宝作出行动前有一个时间差，该“合理期限”没有明确，意味着客户要为此而承担巨大法律风险。

（二）支付瑕疵风险

支付瑕疵风险问题，即第三方支付机构发生支付错误、支付迟延或没有支付等状况，给客户造成损失时，应否赔偿以及如何赔偿的问题。根据风险的具体来源不同，支付瑕疵有几种：一是支付机构及其内部工作人员过错而造成支付中断或迟延；二是支付机构必要的系统停机维护造成支付服务终止；三是第三方原因而造成支付服务中断或迟延；四是不可抗力因素造成的业务中断或迟延。当发生支付瑕疵涉及赔偿时，有两个层面的赔偿，一是支付服务的直接损失；二是支付瑕疵所带来的间接损失。

对于第三方支付瑕疵，目前无特别法进行规范，第三方支付机构往往通过格式合同规避或减轻己方的违约或侵权责任。例如《支付宝服务协议》规定：该公司不对支付服务提供任何形式的保证，包括“服务不受干扰、及时提供或免于出错”。对上述四类支付瑕疵中的后三类，明确规定该公司均不承担损害赔偿责任。且支付宝公司对于任何间接的、惩罚性的、特殊的、派生的损失（包括业务损失、收益损失、利润损失、使用数据或其他经济利益的损失），不论是如何产生的，也不论是由对支付服务协议的违约（包括违反保证）还是由侵权造成的，均不负有任何责任，即使事先已被告知此等损失的可能性。除协议另有规定外，在任何情况下，支付宝公司对协议所承担的违约赔偿责任总额不超过向客户收取的当次服务费用总额。

支付宝上述格式合同将绝大部分支付瑕疵风险转嫁于客户，体现在：其一，排除了三类支付瑕疵的责任，但对具体的归责要件、举证责任等表述模糊；其二，排除了间接损害赔偿责任，即使事先已知晓间接损失的可能；其三，违约赔偿责任限于服务费用总额之内。若立法不作明确规定，任由支付机构单方格式合同来分配支付瑕疵风险，客户的弱势地位难以得到改变。

（三）基础交易的抗辩延伸风险

第三方支付机构作为支付中介，尤其是承担一定担保角色的支付中介，当买卖双方之间的基础交易发生纠纷，付款方能否要求第三方支付机构撤回或者撤销其支付指令，从而阻止或者撤销对收款方的付款，称为基础交易的抗辩延伸。无条件的抗辩延伸固然可以维护付款方的利益，但却影响了支付的效率性以及收款方的利益；而抗辩延伸的完全切断，则有可能损害付款方的利益，纵容收款方的不当获利，影响交易公平。如何对各方利益进行衡平，影响第三方支付的长远发展。

目前法律对基础交易的抗辩延伸风险并无明文规定，主要由当事人和第三方支付机构的协议约定。例如，《支付宝服务协议》规定客户所发出的指令，都不可撤回或撤销，且成为支付宝公司客户支付或收取款项或进行其他账户操作的唯一指令，客户应当自己对该公司忠实执行上述指令产生的任何结果承担责任。因交易所产生的任何风险应由交易双方承担。当客户与第三方发生交易纠纷时，客户授权支付宝公司自行判断并决定将争议货款的全部或部分支付给交易一方或双方。当发生交易纠纷，客户授权由支付宝公司根据支付服务协议及网站上载明的各项规则进行处理。支付宝服务之合作单位，所提供之服务品质及内容由该合作单位自行负责。

可见，支付宝支付服务中，原则上，客户不可撤回或撤销已发出的指令，并须承担相应法律后果。一旦基础交易发生争议，能否主张抗辩延伸取决于第三方支付机构的判断，即使交易的相对方与支付宝有合作关系。这种格式条款的规定显然最大限度地保护了支付宝公司的利益，不利于付款方的利益。

（四）资金沉淀风险

资金沉淀问题的产生与第三方支付平台独特的支付系统不无关系。在一个理想的支付系统，资金的支付过程是同时进行付款人账户的借记与收款人账户的贷记。而在第三方支付系统中，支付的账务处理与支付指令的处理并不同步，交易环节和支付结算环节的资金流是先由买方（付款方）到第三方支付平台，等第三方支付平台得到买方（付款方）确认授权付款后，再由第三方支付平台将资金转给卖方（收款方）{3}157-158。在这一过程中，由于交易双方的货款普遍存在延时交付、延期清算的情况，导致大量的资金沉淀于第三方支付平台的账户上。

如前所述，第三方支付机构只是暂时代为保管沉淀资金，并不取得该资金的所有权。根据我国民法的所有物与孳生物原理，孳息应当属于原物所有人，即支付账户持有人所有。《合同法》第377条也明确规定，保管人有返还保管物义务时，除应返还原物外，若在保管期间产生孳息的，应一并返还。但从操作层面看，由支付账户持有人来享有利息收入却并不现实。例如，支付宝的日交易笔数达到500多万笔，每秒交易笔数在50笔，如果让支付宝或者支付宝所委托的金融机构分别针对各个消费者的每笔消费金额进行利息的分配和返还，操作成本可能高得惊人，甚至超过利息收入总额{4}。因此，支付宝公司在《支付服务协议》中排除了客户对于沉淀资金利息的请求权，规定“您（客户）完全承担您使用本服务期间由本公司保管或代收或代付的款项的货币贬值风险及可能的孳息损失。”

但从法律意义上看，支付宝客户依据协议放弃资金利息的权利，但也不意味着支付宝公司当然地取得对该部分利息的所有权。为免触及这种法律雷区，实践中，支付宝公司将该部分利息收入计入“应付账款”并放在相关银行的账户中。但对于这笔应付却不可能付的账款，在明确的立法出台前，任何处分行为都可能使第三方支付机构面临法律风险。

三、第三方电子支付风险分配与化解机制的完善

第三方电子支付是新生事物，其法律关系不同于过去支票、信用证等传统支付模式，也不同于银行从事的电子支付业务模式。在风险分配与化解方面，可参考其他电子支付立法经验，突破传统民法思维，从第三方电子支付的特点和发展状况出发，进行专门的制度设计。

（一）未经授权的支付风险的合理分担

关于第三方电子支付的冒用风险，可借鉴信用卡冒用风险分配的经验。因为两者都属于小额电子支付，支付机构与用户在风险防控方面都力量悬殊：从风险预防方面看，该风险源于支付制度的设计特点以及网络设备和技术的局限性，网络支付服务的提供者，作为资金和技术的强势拥有者，有义务通过提高技术和管理水平，避免或者减少风险，因而对风险产生应当负重要责任；从风险控制方面看，除了付款方的妥善保管和及时挂失外，还依靠支付机构及其履行辅助人（收款方）在接受交易时尽善良管理人的注意，因而支付机构应承担部分风险；从风险转嫁方面看，支付机构可以通过保险等方式转嫁部分风险，而不是把所有风险强加于用户。总之，第三方支付机构跟发卡行一样，比一般用户更有能力预防风险、控制风险和转移风险。

因此，不能简单地以传统民法中“谁受益谁承担风险”来解决三方当事人的风险分配问题，而应依“优势之风险承担人”之标准，即应将风险分配于支付最少成本即可防止风险发生之人，始能达成契约最高经济效率之目的{5}97。有鉴于此，应通过立法规定第三方支付机构应当承担更多的未经授权的支付风险责任。

美国《电子资金划拨法》、E 条例及其官方人员注释，对消费者承担未经授权的电子资金划拨的责任规定了三个等级，即50美元、500美元和无限责任，并规定了严格的适用条件，具体适用取决于消费者通知金融机构存在未经授权的划拨的时间以及未经授权的划拨发生的时间{6}106-108。我国台湾地区“财政部”颁布的《信用卡定型化契约范本》确立了另外一种模式的风险分配机制，规定了三种冒用风险分配方式并用列举方式明确适用的条件：第一，由持卡人承担全部冒用风险，主要适用于持卡人有欺诈或重大过失行为的情况；第二，冒用风险自持卡人办理挂失停用手续时起由发卡行负担，主要适用于在自动化设备预借现金部份，以及条款中列举的持卡人虽无欺诈或重大过失但严重违反信用卡要求的行为；第三，冒用风险自持卡人办理挂失停用手续之前24小时起由发卡行负担，主要适用于持卡人既无欺诈或重大过失，也无其他严重违反信用卡使用要求的行为[4]。

由于在我国，第三方电子支付仍处于起步阶段，很多还是免费服务，若第三方支付机构承担过重责任，有可能束缚其发展的活力，从长远来看也不利于消费者利益的保护。因此第三方支付机构的责任承担，应采用台湾模式，对目前某些不公平格式合同条款予以一定修正，我们主张以下的风险分配方式：（1）挂失前的冒用风险由用户承担，挂失后的冒用风险由第三方支付机构承担。（2）有欺诈故意或重大过失的用户对冒用风险负全部责任；（3）如果第三方支付机构或收款人未尽善良管理人责任的，应当和被冒用者共同承担风险；（4）在举证方面，基于第三方支付机构的技术优势，应由其承担举证责任，即当发生冒用情况时，第三方支付机构须举证证明其已尽善良管理人责任且冒用发生在挂失前；或证明用户有欺诈故意或重大过失。

（二）支付瑕疵风险的适当归责

对于支付瑕疵风险，笔者认为应当确立无过错责任原则，即第三方支付机构不管是否存在过错，都应对其支付瑕疵承担赔偿责任。依据王泽鉴先生之观点，在对产品设立无过错原则时，应考虑侵权行为法之体系、消费者保护之必要性、商品制造人及其他责任主体之负担能力及社会经济利益四个因素{7}181-182。我们依此分述之。其一，《民法通则》第122条规定因产品缺陷而致人损害的责任属无过错责任。因此，我们认为，电子支付这种特殊的电子产品存在“缺陷”而给消费者造成损害时，当然适用无过错原则。其二，第三方电子支付的服务对象是不可预知的，有可能是成千上万的在线用户，如有损失，其涉及面也巨大。对第三方支付机构的瑕疵支付施以无过错原则，有利于对消费者权益的保护。其三，支付瑕疵的损害赔偿有可能让支付机构承担巨额的且与其收益不相称的损失，这种担心实则多余，因为该经营风险可以通过其它方式进行分化或转移，例如购买责任保险、建立经营风险基金等。其四，从长远来看，在无过错原则下，第三方支付机构将更加注重支付的安全性和可适用性，更容易树立良好信誉，增强其市场竞争力。因此，对第三方电子支付机构适用无过错责任原则，利大于弊。

无过错责任原则的确立，更多地是基于效益与公正、个体利益与社会发展之间的考量{8}。值得指出的是，为了遏制无过错责任带来的消极影响，应当确立相应的免责规定，这是防止第三方支付机构承担过重责任从而窒息其生机的“安全阀”。法律应明确规定以下几种情况下，第三方支付机构免于承担法律责任：第一，电信设备故障或电信部门技术调整、黑客攻击、网站升级、银行方面的原因而造成支付瑕疵；第二，支付机构必须的系统停机维护造成支付服务中止，且事先履行了信息公开；第三，不可抗力因素造成的业务中断或迟延。

就赔偿范围而言，由于支付迟延、支付错误或者未完成支付所带来的间接损失比起直接损失，往往数额更大，而且事先难以确定。要求第三方支付机构为小额的支付服务费（甚至免费提供支付服务）而承担不可预知的巨额间接损害赔偿责任是显失公平的。因此，第三方支付机构只须对支付瑕疵的直接损失负赔偿责任。

（三）抗辩延伸风险的立法解决

用户在利用第三方支付购物或接受服务后发现商品或服务有瑕疵时，可否要求第三方支付机构对该购物或服务停止支付的问题，应首先研究第三方支付机构、付款人和收款人三方法律关系的性质。本文所研究的支付平台账户式第三方电子支付，与信用卡交易中发卡行、持卡人和特约商户的关系不同。在信用卡交易中，发卡机构承诺收到符合规定的信用卡的签帐单后即付款予特约商户，独立于作为其基础的持卡人与特约商户间的消费关系之外，信用卡在实务上获得了与信用证、支票相类似的独立抽象性特征{9}。从这个意义上讲，持卡人原则上不得对发卡行主张基于基础关系所生之抗辩。但在支付平台式第三方电子支付中，以支付宝为例，第三方支付机构具有一定的担保功能，若这种担保角色及其基础上的风险分担仅仅通过格式合同予以确定，在实际操作中存在种种问题，交易者利益得不到充分保护。

我们认为，抗辩权是消费者的重要权利，完全通过格式合同予以调整有违消费者权益保护的精神，应对消费者重要抗辩事由予以明文规定，规范第三方支付机构的担保功能。（1）当收款方尚未把商品交付给付款人或交付的商品数量不符，或者收款方尚未向付款方提供服务时，付款方有权就该笔交易向第三方支付机构行使抗辩权；（2）借鉴外国的冷却期制度，规定买方在一定时期内有权退回订购的商品（特定类型商品除外）并提出解除契约，同时可以向第三方支付机构行使抗辩权；（3）在其他情况下，如果收款方和第三方支付机构有密切联系，具有从属性和相互依存关系时，持卡人也可以其对特约商户的抗辩事由来对抗发卡行的付款请求。

（四）资金沉淀风险的有效化解

风险分析的方法范文第2篇

【关键词】 桥梁施工 风险管理 方法

风险是客观存在的，且可能会造成不同程度的损失，而涉及面广、影响深远的桥梁施工也不例外，与一般建筑项目相比，其面临的风险因素更复杂，尤其是关乎国计民生的重大工程，这就要求我们基于桥梁施工特点，深入研究其风险因素，在此基础上寻求科学有效的风险管理方法，以期降低风险，提高效益。

1 工程项目风险管理

工程项目风险管理是指对项目工程的潜在风险进行识别、评估、分析与处理，以期以最小成本实现最大利益。而在桥梁施工过程中所遇到的风险不仅具有客观性、突发性、多变性、无形性等特征，而且影响因素复杂，一旦出现风险，其损失往往难以计量。为便于管理桥梁施工风险，通常将其风险概括为成本风险、质量风险和进度风险，而具体的风险管理方法又因管理步骤和对象的不同有所差异，如借助流程图法分析、识别桥梁施工的潜在风险，通过构建模型、统计数据用于评估桥梁施工的风险可能性和影响范围，借助转移、规避、缓解等方法用于应对桥梁施工风险等，下面就其常见风险管理方法进行重点分析。

2 桥梁施工风险管理方法分析

2.1 桥梁施工风险识别方法

在风险识别中，我们可以借助检查表法对其风险进行初步识别，如与施工材料价格、用工标准、施工合同、工程变更等相关的成本风险，与材料质量、机械性能、技术水平、监管力度等相关的质量风险，以及与施工条件、项目设计、资金划拨、现场管理等有关的进度风险，然后可以利用流程图法罗列施工具体情况细化风险；或利用幕景分析法详细分析风险因素，以此筛选、监测、判定施工风险；或利用表上作业法将桥梁施工中的局部和整体、内部与外部、可控和不可控等风险汇成表格，以此较为准确、全面的识别风险。

为保证桥梁施工风险结果的全面性与准确性，建议先后采用故障树分析、头脑风暴和德尔菲法，即首先对桥梁施工组织计划进行层层分解，列出其风险因素，便于直观、清晰展现潜在风险，然后以小组会议的形式集思广益，完善风险识别，最后结合德尔菲法中的专家意见，整合风险因素，确定风险事件，编写风险报告。

2.2 桥梁施工风险估计方法

风险估计是指对识别的桥梁施工风险的可能性、严重程度、影响范围等进行估计，此时估计的风险对象为单个风险，而非整个桥梁工程风险，具体包括汇总数据、构建模型、预测概率、估计后果几个环节。

通常在估计桥梁施工风险事件概率时，可利用历史资料分析法，如考虑到当地降雨量对桥梁施工影响较大，便可收集近年来施工时间段内的气象资料用于计算概率；可基于一定的规律，进行理论概率分析，如常见的数学期望值、方差等参数；也可利用等可能、主观测验、统计估算、专家估计等主观概率法进行估计，但在这之后，尽量辅以贝叶斯法，即，以此提高概率估计的准确性。同时针对桥梁风险事件损失，可利用盈亏平衡、敏感性等方法估计确定风险损失，利用折中准则、最大数学期望、等概率法等估计不确定风险损失。其中经济损失可以货币形式加以估计，如融合直接经济损失、第三者责任损失以及工程修复、加固、返工费用用于估计桥梁施工质量损失等。

2.3 桥梁施工风险评价方法

合理的风险评价是制定风险应对措施的重要依据，这就要求我们基于风险事件的识别和确定，概率大小和风险后果的估计，对桥梁施工风险事件的重要等级等加以客观评价。

该环节常见的方法有主观评分法，即罗列风险事件，经专家加以科学评价，最后得出总体风险程度，其虽然便于操作和使用，但结果的准确性取决于评价标准和打分的可信度；模糊评价法，若在桥梁实际施工中很少有资料值得参考，则可采用模糊评价法，主要是基于对所有风险因素影响程度的分析，合理划分其权重，然后构建模型用于推算风险等级；层次分析法是应用十分广泛的风险评价方法，具体应立足于评价目标和准则的确定建立模型，随后两两比较构造矩阵式判断图表，最后计算对象的相对权重，并就其一致性进行检验。此外，MC法、PERT法、等风险图也在风险等级评价中有所应用。

2.4 桥梁施工风险应对方法

风险应对是桥梁施工风险管理的最后环节，此时需要做的是如何将风险损失降到最低，或者将其转化为机会，而涉及的风险应对方法有很多，如风险转移、规避、利用、缓解、自留等，具体选择何种则在很大程度上取决于桥梁施工的实际情况。

如在风险转移中，可以协议或合同的形式将部分风险损失转移至第三方身上，可以是项目分包、出具履约保函或进行担保，也可以合理利用合同条件和计价方式，或进行投保，一般适用于风险概率不高但损失巨大，或资源有限、风险难以预防等情况；若采取风险规避方法可以消除潜在风险，或免受风险影响，具体可以借助强化技术管理、进行风险管理教育、认真执行方针计划、放弃实施项目等方法改变风险概率或后果；若在桥梁施工过程中遇到投机性质风险，可基于对价值和代价的合理分析采取风险利用策略；有时风险事件的影响并不会影响大局，甚至纵观全局而言，被动接受风险最为省钱省事，故可采取风险自留方法；此外针对已知风险，可优化项目资源配置加以控制，而对于难以预测和控制的风险，则需深入研究制定方案，此时只能缓解风险用于降低其概率和损失。

3 结语

在桥梁施工过程中不可避免的会遇到风险，至于风险的具体成因、表现形式、发生概率、影响范围等具有一定的不确定性，因此为防患于未然，我们有必要结合桥梁施工特点，就其风险管理方法进行探讨，以此提高施工质量，保障工程功能，增加企业效益，推动桥梁建设事业稳健发展。

参考文献：

[1] 范锡奎.桥梁施工的风险管理方法研究[J].科技风，2013（12）.

[2] 张柳煜.桥梁施工风险管理方法研究[D].长安大学，2010（06）.

风险分析的方法范文第3篇

[关键词] 信用风险神经网络专家系统杂合体系

一、问题的提出

银行面临的主要风险有信用风险、市场风险、利率风险。我国商业银行的改革一直在进行中。就我国实际情况而言, 银行经营效益低下, 呆账、坏账增加固然有体制上的原因, 但忽视信用风险分析和管理方法的研究, 对信用资产进行不合理的定价也是一个不容忽视的原因。近20 年来,随着国际金融领域竞争的空前加剧及大规模贷款组合的不断发展, 传统的信用评估方法已不能满足人们的需要。一批以信息技术为支撑, 以系统采用统计科学、人工智能、模拟技术等为特征的现代信用风险分析方法在西方发达国家不断涌现。与国外相比, 我国目前对风险分析方法的研究还不充分, 信用风险方法仍以传统的比例分析为主, 定性、静态、局部的分析多, 定量、动态、全局的分析少。中国加入WTO后, 国内的金融机构面临来自同行的激烈竞争, 因此了解和借鉴先进的风险管理模型, 建立科学的信用风险分析体系就成为目前的当务之急。

二、信用风险分析方法的发展及其进展

信用风险的分析是个世界性的问题。从20世纪60年代开始，美国与欧洲许多国家的研究者们已经开始进行信用风险分析研究。亚洲金融风暴之后，全世界又兴起了打破旧的信用风险分析方法，重新建立一套新的信用风险分析方法的热潮。迄今为止，信用风险分析方法已经从统计学方法、专家系统法、神经网络方法到近年来研究很热的支持向量机方法。

1.非参数统计方法

从现有国内外文献看, 常用的非参数方法主要有: k 最近邻居判别, 核密度估计和聚类分析。其主要思想是将与信用风险相关的一组因素表示为一个向量, 即样本空间中的一个点, 向量的每个元素即为某个财务指标, 然后根据空间中的某个距离或规则将其分类。

K近邻判别法是一种非参数统计方法，它在一定距离概念下按照若干变量从样本中选取与确定向量距离最短的k个样本为一组。聚类分析是根据借款人的指标计算出样本空间的距离将其分类。这种方法的一个主要优点是不要求总体服从某种具体的分布，可对变量采用名义尺度、次序尺度等。因此，该方法可用于定量研究，也可对现实中无法用数值精确表述的属性进行分析。这很适用于信用风险分析中按照定量指标和定性指标。对不服从一定分布特性的数据信息进行分类。除此之外，聚类分析方法还能帮助商业银行确定贷款方式和策略，迟国泰等（2001）通过对专家意见进行聚类分析，用来对商业银行进行信贷风险评估。

从实证分析看, 非参数法的效果不是很理想。其原因是：在同样的样本容量下，若对具体问题的确存在特定的参数模型并可能找出时，非参数方法不及参数模型效率高。因此, 在无法确知总体的分布函数时, 非参数方法不失为一种有效的方法。如果对某一具体问题能找出特定参数的模型, 则非参数法的效果会下降。

2.专家系统

专家系统是一种使用知识和推理的智能计算机程序，其目的是将专家解决问题的推理过程再现而成为专家的决策工具，或为非专业决策者提供专业性建议。它的功能表现在解释功能、灵活性、学习功能三方面。专家系统自上世纪80年代以来逐步被用于商业、经济领域，如会计、审计、税务信用评分、企业破产预测及证券组合等。

Messier和Hansen（1985）从知识获取角度探讨比较了专家系统在信用风险分析领域中的应用。传统的专家系统采用直接法，这种方法要消耗大量的时间和人力，而且问题域中的一些经验性知识无法清楚表示，故限制专家系统的规模和实用性。他们改变知识获取的传统方法即直接法，提出了启发式方法，即首先由专家提出范例对其特性加以提取，之后使用启发算法获取生产式规则，选用概念学习算法，从若干固定的属性描述的已知分类中抽取共性的变量，然后在这些属性的基础上建立生产式系统，利用其中的规则即可对新样本中的指标进行评估。

3.神经网络方法

进入20世纪90年代，神经网络（NN）引入银行业，用于信用风险识别和预测。神经网络是一种具有模式识别能力，自组织，自适应，自学习特点的计算机制，它的知识编码于整个权值网络，呈分布式存储且具有一定的容错能力。神经网络对数据的分布要求不严格，也不需要详细表述自变量与因变量之间的函数关系。这些特性，使之很快成为信用分析方法的一个热点。它在信用风险分析的作用是通过神经网络的分类功能进行的。首先找出一组影响分类的因素作为神经网络的输入，然后通过有导师或无导师的训练，形成信用风险分析模型。对新样本的输入，模型可产生信用风险分析的判别的的结果。

从目前国内外文献看, 研究和应用中使用最多的NN有:多层感知机(MLP)、专家混合网络(MOE)、学习矢量化器(LVQ)、径向基函数(RBF)、模糊自适应谐振(FAR)及概率神经网(Probabilistic Neural Networks)。其中,MLP由于其在理论上及网络构建的成熟性, 成为应用最多的NN方法。对于NN的有效性, 研究者大多将其与传统的LDA、LG方法进行对比。NN是否优于传统方法目前仍存在争议。David West于2000 年分别将德国、澳大利亚的企业信用数据利用交错鉴定法分为训练样本和测试样本。结果显示,对于德国数据的分析,判别最准确的是MOE,其余依次为:LG、RBF、MLP、LDA、LVQ、CART、KD、KNN 和FAR;对澳大利亚数据的分析显示, 判别最准确的是RBF,其余依次为:ML P、MO E、L G、LDA、KNN、LVQ、CART、KD和FAR。相反的观点如Altman认为:NN分析方法在信用风险识别和预测中的应用, 并没有实质性的优于线性区别模型。因此从目前的研究文献看,NN系统已显示出非常大的应用前景,但与传统的DA、LG方法相比,还不具备绝对的优势。原因在于目前尚无成熟的理论指导来设定网络结构, 要得到一个较好的NN结构,需要人为地试凑。并且网络的学习过程慢,尤其当网络结构复杂,样本训练次数多时,其运算效率降低。因此,NN的未来发展仍有待人们艰苦不懈的努力。

4.杂合系统与支持向量机方法

(1)杂合系统。杂合方法是指把两种或多种不同的方法结合在一起形成一种新的方法，这种新的方法既能继承原来各方法中的优点，又能克服各方法中的缺点，同时还能形成一种新的优点，而这种新的优点是原来所有方法中都不具备的。由于具有这样的特性，提高了解决问题的效率，是目前一种比较流行的研究方法。Kerling(1995)将递归分割算法与DA方法进行比较的同时，提出了两种方法的杂合方法，结果证明杂合方法的分类效果比单独使用这两种方法都好。West（2000）在利用专家杂合系统研究商业银行信用评价的准确性时，对德国和澳大利亚两组不同的财务数据分别进行两类模式分类时，分类准确率分别为75.66%和86.68%。

(2)支持向量机。20世纪90年代中末期，Vapnik等根据统计学习理论提出支持向量机（简称SVM）的学习方法，研究如何根据有限学习样本，进行模式识别和回归预测等。近年来，SVM已成为解决模式分类和回归问题的有利工具。由于SVM在学习过程中避免了神经网络的一些缺陷，如网络结构难以确定、在样本训练过程中发生过学习或欠学习、容易产生局部极小等，因此，在进行模式分类时，人们自然认为SVM学习方法优于神经网络方法。它的主要研究内容是，当问题是线性可分时，给出一个求解最大间隔法的方法；而当问题不是线性可分时，提出利用一核函数将样本集映射到某一高维空间，使得样本集在高维空间中的像是线性可分的。其学习方法最大的特点是：根据结构风险最小划原则，尽量提高学习机的泛化能力。其中，通过非线性映射，将低维空间中的非线性问题转变为高维空间中的线性问题，并采用一核函数代替高维空间中的内积运算，达到避免高维运算和解决非线性的目的。尽管通常来说，支持向量机方法也是神经网络方法的一种，但考虑到支持向量机方法与其他神经网络方法相比，确实有其独特之处，特别是在信用风险分析领域的研究中表现出很强的应用前景，因此将该方法单列出来。

三、结语

目前, 具有高技术含量的风险管理模型在西方发达国家获得了突飞猛进的发展, 其主要特征表现为综合吸收当今各学科领域的最新技术成果, 大量运用计算机信息技术、经济计量技术、模拟技术，以及神经网络和专家系统对信用风险进行计量、定价、交易和套期保值, 风险评价方法越来越体现出从定性到定量、从简单到复杂、从微观层次的个别资产信用风险评价到宏观层次的资产组合信用风险评价的趋势。由于我国商业银行和金融市场尚处在新兴发展阶段, 核心的信用风险分析仍采用传统的比例分析方法, 远不能满足商业银行对贷款进行风险分析的需要。吸收和借鉴西方风险管理的新方法, 对于我们具有重要的意义。这里仅提出几点建议:

1.由于风险分析方法的成功运用依赖于庞大完整的数据库, 而我国目前大多数企业数据资料不全, 并且国内缺乏独立的金融资信评级机构。因此,我国目前当务之急要大力培育和发展中国独立的信用评级机构, 同时从长远看, 我国商业银行和企业必须尽快建立统一、规范的数据仓库和管理信息系统,以满足所有工具对数据的需求。

2.要抓紧培养高素质的专业人才队伍, 同时建立良好的信用文化环境及适合自身的信用文化和管理哲学, 要将风险意识根植于银行的上上下下, 让全体员工以伦理道德、避免风险及银行的健康发展作为其行动准则;

风险分析的方法范文第4篇

关键词：风险评判；电网规划；分析

DOI：10.16640/ki.37-1222/t.2016.22.164

0 引言

随着社会的发展，人们对电能的需求量越来越大，电网的建设规模也越来越大，电网规划的复杂度增加，也增加了规划人员的规划难度。电网规划对提高电力企业的竞争力有着重要帮助，但在实际的规划过程中，不确定因素非常多，规划人员在进行规划时要充分考虑各种因素，并采取措施来规避风险，减少不利因素对电力系统产生的影响和对企业带来的损失。

1 电力市场中存在的不确定因素

1.1 不确定因素的模拟方法

要保持系统的稳定运行需要一定的条件支持，但在电力系统实际的运行当中，难以避免会存在很多不确定的因素，会对电力系统的稳定运行造成一定影响，这些影响电力系统正常运行的因素也直接制约着电力行业的发展。对电网的运行造成的影响的因素一般都具有不确定性，无法准确预测和控制。例如，国家对电力体制进行的改革，市场上燃料价格的大范围变化等，这些因素对电力系统的影响，主要表现为改变设备的运行参数，增加电网结构的复杂度增加，进而使电网规划的风险预测的难度增加，难以保证预测结果的真实性，导致规划出的电网质量不高。由于电网所受到的影响因素很多，为提高规划质量，需要找出这些影响电网规划的因素，并进行分析，通常所采用的分析方式为模拟法，又叫做随机概率模拟法。这种方法的优势是高效、便捷，省略了对多种因素的概率分布进行详细掌握这一步骤，可以直接把不确定因素都进行假设，即认为所有的不确定因素都是有界的。

1.2 电力市场的风险因素

电力市场风险很多，容易导致电力运行出现问题的因素也被称为风险因素。风险因素对电力运行的影响较大，一旦出现问题会导致电力企业遭受很大的损失，所以这就要求电网规划人员在对电网进行规划时要充分了解这些因素，并进行全面具体的分析，避免风险的出现。对于无法确定的因素，要提前制定应对风险的方案，如果问题出现在到进行及时解决，尽量减少不确定因素为企业带来的损失。对于风险的预案要制定多套，以应对多种类型的风险。进行电网规划是减小以及规避市场风险的有效措施，但在具体进行电网规划时要在电网承载负荷范围之内。

2 配电网规划的数学模型

为提高规划质量，在进行电网规划的之前一般都要进行风险评判，通常进行风险评判需要利用到多场景技术，并且采用蚁群算法。这种措施的优点是可以对电网进行动态控制，保证电网规划的合理性。

2.1 静态电网规划模型

静态电网规划模型目标函数的建立：

在这一公式中，A表示的含义是年折算值，代表的含义是第i条馈线的投资费用年折算值；的含义为第i条馈线的年电能的损失费用；E的含义是缺电成本；代表的节点电压值；代表支路电流。代表支路k导线的载流量。

2.2 多目标输电网规划方法

随着电力行业的的发展，电力企业的数量不断增加，电力市场的竞争十分激烈，电网规划时电力企业之间进行竞争的主要方式，电网规划工作进行做的好，企业的盈利就会增加，就会在市场的竞争中取得优势。电网规划需要兼顾多方面的利益，满足投资者、用户等各种人群的需求。目前的电网规划中还存在很多问题，其中适应性弱是主要问题，因此，为解决这一问题，可以采用的措施为采用多目标的输电网规划模式，这一措施可以让规划方案具有较广的适应性，符合多种类型的电网需求。多目标电网规划中也存在问题，即目标之间有冲突，这种情况下，规划人员在进行规划时要充分考虑各种因素，权衡多方面的利益，并以大众利益为主，筛选出最合理的方案。电网规划中需要注意三点内容，第一，电网的规划中数学模型的利用是必不可少的，其中最常用的是改进后的蚁群算法。第二是要使用先进的方法进行规划，提高规划效率和风险评判的准确性，例如，可以使用模拟网络，分析不同方法的经济效益。第三，在进行电网规划时要注意经济性，在保证电网正常运行的前提下，降低成本。由于规划质量提高，故障减少，系统的维护成本随之降低。

2.3 蚁群算法

信息素发挥系数和信息素强度是群算法中的两个重要参数，需要在使用蚁群算法时要充分了解这两种参数，并进行有效控制。信息素发挥系数过大，会对影响信息素积累；而信息素过小，会出现局部最优解问题。而信息素强度与信息素发挥系数的影响则正好相反。如今电力市场的发展非常快，各种因素也在不断变化，蚁群算法也需要随着市场的发展进行改进与优化，才能适应发展。在对信息素发挥系数和信息素强度进行控制时，采用语言的形式进行定性描述，可以让算法更加灵活。而在实际的计算中，可以对算法进行合理的调整，提高精准性。

3 算例分析

（1）原始参数。原始参数的目的主要是对此区域内未来的经济前景进行分析，所使用的分析方式为创建基本模型，同时对电网风险进行负荷预测，以获得最好的规划。登记为三种负荷模式，偏保守的，偏乐观的和适中的。在进行具体的规划时，要按照不同的模式来创建不同的电网风险规划。（2）随机模式。由于电网风险中的不确定因素非常多，在不断的发展中，不确定因素也会发生变化，在实际规划中，模式与规划方案会难免存在不符合的状况，为此，可以采用随机模式进行绘画，并采用多目标和和多种群测算方式，利用这种模式和方法可以得到不同的投资评价模型。

4 结束语

在当前电力市场上存在的不利因素还有很多，电网规划人员必须要重视电网规划质量，采用风险评判法对规划方案进行模拟，借助数学模型和蚁群算法对信息进行计算。电网规划是一项长期工作，在电力市场变化迅速的形势下，电力企业要想取得进一步发展就需要做好资源的优化配置，保证供电的稳定性，并采取有效措施提高电网建设质量。

参考文献：

[1]徐定.基于风险评判的电网规划方法[J].城市建设理论研究：电子版，2015（15）.

风险分析的方法范文第5篇

关键词 投资风险 计量方法 阶段性

一、引言

近20年来国际金融市场的发展使行业内的竞争加剧，现代金融理论、金融工程技术和计算机技术的发展为金融投资带来了更多的可能性。目前关于投资风险的计量有很多指标，包括以投资收益率的方差、标准差为基础的计量方法；以Hurst指数计量的风险指标代表的非线性计算方法；以收益率的下方风险为基础的计量指标，包括Var、LPM等等。投资除了存在系统性的市场风险之外，主要面对的风险就是价格波动的风险，这种因为价格波动而带来损失的可能性就是我们所说的投资风险。运用统计学的方法对投资风险进行计量通常运用的是均值方差，用于指导投资者关注风险，把握投资时机。

二、投资风险概述

投资风险管理经历了60年代的资产负债模式到80年代的资本协议约束模式，到现代的全面风险管理模式，经过金融危机的洗礼，各国领导吸取经验教训，认识到金融危机中最大的教训就是监管责任的不到位，美国监管部门对于金融投资机构的管理有欠缺，因此诞生了新的衍生工具，从管理思想到风险管理定价模型到市场风险与信用风险的相关关系等内容确定了投资风险的测算和管理方法。通过一系列的模型定出最终收益与风险的相关关系，给出相应的评级，为投资者提供投资参考。市场定价模型考虑的因素包含市场的所有因素，例如基础资产、交易对手金融违约风险等，也为信用资产的归类给出了相关性指导。构建了风险管理的识别和量化体系，实施新资本协议的目标来指导提高风险管理水平。建立有效的风险评估模型，控制操作风险，运用巴塞尔规定的基本指标法和标准法以及高级计量法，对相关数据进行测量。

三、投资风险统计学特征

（一）偏差的好坏

当收益率波动向下时，低于投资者预期，就是一种坏的偏差，反之投资收益率向上波动，可能高于投资者预期时就是一种好的偏差，通常情况，对于多头投资者而言，投资风险就是坏的偏差。对于空头投资者而言则情况相反。观察收益率曲线的波动情况和总体走势能够帮助投资者对风险形成预期，以及判断市场情绪。

（二）投资风险的期望特性

对于投资者来说，投资风险与投资期望是相对的，当实际获得的投资收益高于投资者的原始期望值时，有利于投资者建立信心，与此同时，投资期望值越高，投资风险就越大，此时投资者将舍弃低盈利机会，增加融资，用于投资更高风险高收益的项目，其期望值也同时增加。因此，对于投资风险的分析一定是建立在投资期望的基础上的。通常投资都有一定的周期，根据投资周期的阶段性，能够运用统计学方法对投资风险进行计量，运用均值―方差量化投资者实际收益情况，通过统计分布情况分析投资的好坏。在投资实践中通常选择无风险收益率作为期望收益率，并且将低于无风险收益率的投资视为发生投资风险，若是针对个人投资者的研究则需要依据个人投资者的投资期望来进行测算。

（三）投资风险的时间特性

设定不同的统计周期对投资风险进行测量，其风险程度会有所差异。时间单位属于月、季、年以上的投资为长线投资，时间以日、周为单位为短线投资。投资风险的时间特性与不同时间段的投资收益相关联，因此描述投资风险时应当以时间为基础，叙述为月投资风险、季投资风险和年投资风险。

四、基于均值-方差模型的风险计量方法

均值―方差模型是统计学的基本计量方法，在马科维兹之后的研究集中于期望收益率曲线向下趋势的风险研究，并且建立了计量风险的通用公示：

定义：W为未来的财富值；

f（W）表示财富值的概率密度；

F（W）表示财富值的积累概率密度；

U表示财富的期望值；

得到的计算公示如下：

第一，方差

第二，半方差

第三，绝对离差

第四，财富值低于期望的概率

将以上公示进行合并得到如下公示：

将W固定于U上之后，得到专门用于计量Downside Risk的a-t两参数模型，也就是现在著名的LPM（Lower Partial Moments）模型：

上述公示中的a，t可以代表任意值，通常情况只讨论a取值为0，1，2的情况；当a=0时，LPM0 表示低于期望的概率水平；当a=1时，LPM1表示低于期望的收益率与期望值之间的偏差；当a=0时，LPM2 表示低于期望的收益率与期望之差的平方的平均可能性。

五、期望-半方差风险计量模型

2000年之后学术界开始重新审视半方差的计量方法，并给出了一个新的计算方法，如表1所示：

表1 基于均值的半方差计算方法

Year Return R

1990 10%

1991 -5% -5% 25% 625%

1992 30%

1993 15% 15% 5% 25%

1994 20%

Σ=100% Σ=650%

μ=20% SV=650%/5=130%

半方差计量方法具有以下几个特点：

首先，半方差的运用并不常见，投资者对这种方法不熟悉。

其次，投资经理在实践中需要考虑投资成败问题，如果运用半方差计量需要承担较高的风险，一旦失败会带来相关法律问题。

再者，马科维兹凭借资产选择论开创了均值―方差的先河，并因此获得了诺贝尔经济学奖，因此对风险计量方法的革新造成了一定的阻碍。

最后，目前还没有基于半方差方法的投资模型，无法充分发挥半方差方法的优越性。

在Downside Risk的理念指导下，20世纪90年代经济学界提出了Vra（Value at Risk）的概念，并运用到投资风险计算当中。经过一段时间的组合与实践应用，将Var定义为在一定置信区间的损失最大可能性，其计算采用收益率的联合正态分布，在此基础上进行参数假设的设定。然而，Var存在较大的缺陷，主要表现在，只计算左尾尖的大小而非全部下行风险；只考虑了投资安全问题，没有考虑上行趋势带来收益的可能性，因此只适用于评估资本充足性。

六、两阶段计量方法检验

检验投资风险计量（下转第页）（上接第页）方法与现实情况是否相符，需要将模型测算的数据与实际情况进行对比。为此，本文选择了上证指数5年来的损失计算数据，统计了以周为周期的统计期间收益率的变化情况，以收益率低于无风险收益率的数据作为投资风险点，然后计算其差值再加上1，以此类推计算了50个交易周的几何平均值，得到了全年每周的损失可能性。（表2）

通过上述检验，SV值的每周可能损失相关系数为0.994，由此可以推断其风险表达效果，基本一致；每周可能损失值的方差相关性只有0.463，方差基本不能表达每周可能的损失。加入资本因素的半方差方法与计算可能损失值的几何均值方法，复杂程度相似，但是准确性有所差距。

七、结语

在测算投资风险的时候，应当把风险定义在收益率的均值偏差基础上，更能反映现实情况，根据投资风险的特性，通过改进半方差计量方法，加入资本因素，运用现代计算机技术，使计算结果更客观，计算方法更简洁，通过本文的讨论发现，几何均值的标准是最准确的检验方法。我国的无风险利率处在近20年以来的低位，投资风险较大，在进行投资组合与风险管理中要利用上述风险评估模型，进行合理有效的评估，同时有关部门应当合理引导投资机构，增加对投资机构的指导，以及对投资者的风险提示，改进净资本、风险资本准备计算公式，加强资本质量和风险计量的针对性；完善杠杆率指标，提高风险覆盖的完备性；强化全面风险管理要求，提升风险管理水平，从而促进投资市场的健康可持续发展，顺应我国经济发展的大潮流。

（作者单位为中海石油财务有限责任公司）

参考文献

[1] 潘立生，杨晓.非效率投资计量模型有效性检验――基于经济周期阶段性研究[J].合肥工业大学学报（社会科学版），2014（1）：9-17.

风险分析的方法范文第6篇

关键词：敏感性缺口分析 存续期缺口分析 凸性

正文 ：随着利率调整的加快，利率风险的加大，我国主要依靠利息收入获取收益的国有商业银行开始频繁地暴露于利率风险之下。由于在我国，商业银行对存款利差的依赖程度很高，因而利率风险管理便显得日益迫切。

一、两种利率风险度量模型概述

1、 敏感性缺口

银行把在某一时期内到期或需要重新确定利率的资产和负债称为利率敏感性资产或负债。二者之差即为重新定价缺口（Repricing GAP）或资金缺口（Funding GAP）.正的重新定价缺口使银行面临利率下降的风险，负的重新定价缺口使银行面临利率上升的风险，当缺口为零时，利率变动不会影响银行的净利差收入。它对于货币市场和资本市场上利率变动的层次具有针对性，并依据银行资产负债在央行基准利率变动时所遭受的利率冲击的程度不同建立了不同的计量方法。

2、存续期缺口模型

存续期模型反映了在市场利率变动时，银行资产与负债净值的变动。它是以现金流量的相对现值为相权数，计量出的资产（或负债）中每次现金流量距离到期的加权平均期限，反映了现金流的时间价值。在存续期缺口模型中,有上点需要引起重视,就是债券的价格-收益率曲线的凸线性(Convexity)。由于凸效应的存在，当利率下降幅度较大时,该模型低估债券价格的上涨幅度；而当利率上升幅度较大时,又高估证券价格的下跌幅度。这使得银行的资产负债管理人员能够利用资产与负债组合的凸效应来规避利率风险。理想的资产负债组合应该是资产的组合的凸性大于负债组合的凸性。

二、两种利率管理方法在银行实践中运用的优缺点

近年来已经有少数商业银行开始尝试运用利率敏感资产与敏感负债的分析方法来研究资产负债状况。有资料显示，1995至2002年利率下降期间大多数银行依然保持着正的利率敏感性缺口。可见我国商业银行利率风险管理的意识极为薄弱和有限。而在实践中，敏感性缺口方法的缺点体现在：1、贷款和存款现金流在时间上的匹配。它假定一个时间段内的所有头均是同进到期或重新定价，因而银行是否获益取决于每一时间段内资产与负债重新定价的实际时机。也就是说，哪怕在某一个时间段内利率敏感性资产与负债的价值相等，也可能因利率变动而蒙受损失。同样的，对于客户由于提前还款而造成的期权风险也不能够准确反映。 2、缺口时间段的选取。不同的银行根据资产管理需要的不同也不一样。精确度较高的测量，比如选取时间段为一天，即每天都对银行重新定价缺口进行调整，这样成本必然很大，操作起来也比较复杂。

存续期是是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。若一家银行的资产结构和负债结构之间存在着存续期不相匹配，它的资本净值会因市场利率的波动而受到影响。该模型比较完全的反映了银行资产结构与负债结构的匹配问题，为国有银行的利率风险测量提供了较合理，科学的评价手段。这就克服了敏感性缺口分析静态分析中仅以利差稳定为目标的局部分析法。但是，问题的关键是按什么样的利率作为贴现率，这一贴现率应该能够准确反映现金流量出现时的预期利率。由于我国利率尚未真正实现市场化，这样，我国银行在进行缺口管理时，究竟选择哪种利率为参照利率仍然是一个难点。

三、对于提高两种利率管理方法的适用性的探讨

商业银行现阶段性进行敏感性缺口与存续期缺口的应用时，应充分了解各种方法及工具的基本特征与我国经济与金融环境的适用性，同时结合自身对成本、效益与风险的要求，进行灵活机动的调整与选择。因此，商业银行应该对以下几点做到心中有数。

1、确定适宜的基准利率。从西方发达国家推进利率市场化的经验来看，短期国债利率是金融市场的基准利率，是衡量市场利率水平涨跌的基本依据。我国目前已经放开了国债回购利率，下一步应该是建立起国债与其它金融工具收益率之间合理的比价关系。国债的发行不再比照银行同业存款利率，而是以发行人的资质，信用评级结果为基础，参照市场利率风险结构和期限结构，得出大致合理的利率空间，通过招标方式决定最后的利率水平。这样,外汇市场远期交易,期货交易,互换交易,期权交易缺乏所需的参照基准收益率曲线也会建立起来。

2、建立风险度量的评判标准，能够反映风险的动态化。（1）利率风险模型不仅能反映当期风险而且能对影响未来收益及经营策略的利率因素提供量化依据；能够评估与银行资产、负债和表外业务头寸相关联的所有重大风险，包括银行所有交易和非交易业务所形成的利率风险头寸；银行的存贷款的重新定价风险，由于存贷款利率变动幅度不一致辞导致的基差风险、收益曲线的凸性风险和以及客户掌握的期权性风险。（2）能够对必要的假设和惯例的进行修正。银行的资产与负债管理人员应该尝试针对还款人,借款人不同的还款情况及央行所赋予的授信额度,分门别类地考察与分析。商业银行的资产负债管理人员在拟定风险—回报组合时，也要预先确定最优化的方案，即回报一定的情况下，缩小利率变动的幅度；以及在风险一定的情况最大可能提高利差的期望值。

3、量身定做风险模型。各银行应该根据自己的财力、技术水平和资产负债表的复杂程度选择一套适合的利率风险衡量软件。银行的利率风险头寸是由构成资产负债表的无数存款、贷款和投资交易的累积结果，每笔存贷款都有自己的现金流量特征。在编制缺口报告时，应该根据自身的资产负债结构状况及市场利率的波动状况自行决定这种报告编制频率，每旬一次的周期较为适宜。太长会影响到准确性，太短又会加大操作成本。

国有银行应该建有负责设计风险管理系统的独立风险控制部门，并确保有足够多的、能够进行稳健的风险管理的人员。

4、加强利率预测的准确性。利率预测的准确性应该是银行资产负债管理人员首要考虑的问题。在我国，商业银行对利率的预测主要根据中央银行的利率体系来判断。央行的利率体系包括再贷款利率、准备金存款利率、备付金存款利率。在缺口模型中，银行并不能一味地追求零缺口，因为由于期限结构的错配，基差风险及期权风险的存在，零缺口并不能保证风险也能够降为零，这只是在银行不能准确判断利率走势时采用的一种防御措施。风险的最终消除仍信赖于利率预测的准确性。

5、 加快现代化信息系统建设。有效的利率风险度量和管理离不开全面、准确和及时的基础数据和信息。我国国有银行分支机构众多，要实现对全行的风险控制更离不开计算机网络。因此，我国商业银行应该加快辖内乃至全国间畅通的信息系统平台，实现行业内的信息共享。目前，各商业银行都加大了在电脑网络上的投入，建立了各行的数据中心。但并没有拥有一支掌握过硬的专业技术及能够进行复杂数据库操作处理的职工队伍，而这正是保证数据资料真实准确、及时有效的前提。

在我国，商业银行只是金融资产价格的接受者，本身并不具有根据市场供求进行资产价格调整的自，但这并不意味着我国商业银行要丧失在利率变动中，丧失从事利率风险管理的主动权。在动态中求发展，在稳健中求创新。只有这样，我们才能在复杂多变的经济环境中把握主动。

参考文献：

1． 王光伟：《中国金融体制改革焦点问题研究》复旦大家出版社 2003年1月版。

2． 刘锡良：《金融机构风险管理》西南财经大学出版社 1999年版

风险分析的方法范文第7篇

Abstract: Quantitative analysis of the impact of risks on project objectives, quantitative assessment of the possibility to achieve the project objectives is important means to make effective risk response planning and control risk effectively. Paper from the perspective of risk control, based on comparison of several commonly used methods in the quantitative analysis, we choose the Monte-Carlo method to implement quantitative risk analysis. Monte-Carlo method based on repeated sampling test, to obtain sufficiently accurate approximation results for effective prediction the project objectives. This example describes the same method to research the actual quantitative risk analysis in the specific application.

关键词： 项目管理；风险管理；定量分析；蒙特卡罗

Key words: project management；risk management；quantitative risk analysis；Monte-Carlo

中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2012）24-0074-03

0 引言

风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，会对至少一个项目目标造成影响，如范围、进度、成本和质量。[1]为了保证项目目标的达成，项目管理团队和组织内全员应致力于在整个项目期间积极、持续地开展风险管理。完善的风险管理需要定义风险管理策略，在事件或问题发生之前就识别出潜在的问题，通过对风险进行分析策划风险处理措施，在项目或产品生命周期全过程中一旦需要就启动风险处理措施以缓解对目标实现的不利影响。如果不积极进行风险管理，实际发生的风险就可能给项目造成严重影响，甚至导致项目失败。

科研项目的成果多为知识产品，较其他生产建造项目具有更大的不确定性，这就意味着更多的风险。同时科研项目往往有着更严格的经费限制，在项目风险管理和应急储备方面的可支配成本也有限。这使得科研项目必须更加重视项目的风险管理，且需要尽可能精确的分析风险的影响程度，这样才能将精力和资源都投入到风险清单中优先级最高的风险，进而提高项目管理的有效性。

国内对风险管理的理论研究和实践运用起步较晚，风险管理的整体水平与欧美发达国家有较大差距，尤其缺少灵活运用定量风险分析方法的能力。本文介绍几种常见的定量风险分析的方法，并以Monte-Carlo方法为例在实际项目中进行风险定量分析。

1 科研项目中的定量风险分析

1.1 科研项目中的风险管理[1] 业界通用的风险管理模型很多,相比较而言美国项目管理协会（PMI）所提出的项目管理知识体系（PMBOK）中的风险管理知识领域最为系统和全面。基于该理论的风险管理通常采取以下步骤（图1）。

作为风险管理流程的重要组成部分，图1中各个活动的主要目的如下：

①规划风险管理：在这个阶段制定项目风险管理计划，定义如何实施项目风险管理活动，为各个活动安排充足的资源和时间，为风险管理奠定一个共同认可的基础。②识别风险：在项目的全生命周期中识别潜在风险，分析引起风险的主要因素以及风险可能引起的后果，并采用统一的格式将这些的特征记录下来。③实施定性风险分析：评估已识别的风险的发生概率和影响程度，对风险进行优先级排序。④实施定量风险分析：针对定性风险分析中发现的对项目目标存在重大影响的风险进行定量分析，通过量化的方法评估出每个风险对项目目标的影响。⑤规划风险应对：根据风险的定性分析和定量分析结果来制定风险应对措施，并为风险应对措施分配责任人和所需资源。⑥监控风险：执行风险应对措施，并持续跟踪已经识别的风险以判断监测风险处理措施是否有效，并识别衍生风险和次生风险。

1.2 定量风险分析 通过定性风险分析得到了风险对项目目标影响的级别，但是仍需要定量的分析风险对项目目标的影响。这是因为只有量化风险的影响程度才能达到以下目标：[2]

风险分析的方法范文第8篇

[关键词]汽车零部件；供应商；质量风险分析

中图分类号：F426.471；F272.3 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2017）16-0281-01

1 质量风险概述

一般指不确定性对目标实现的影响（GB/T24420），这种影响往往是消极的、负面的。企业的质量风险则是由于质量问题或消极质量事件产生的不确定性对企业获利、生存及发展产生的影响。汽车制造业是典型的供应链式结构，链上节点企业的质量风险具有相关性、积累性和传递性等特点。整车企业作为链上的主导企业，其质量风险既存在于企业内部的运行过程中，更来自于众多的一、二级供应商。值得注意的是，供应商质量风险的范围不仅局限于产品质量本身，对于整车企业而言，供应商的生产能力、人员管理水平、组织结构变更等要素都是需要关注的重点。因此，本研究根据风险的不同来源将供应商质量风险分为四个大类：产品风险、过程风险、产能风险和变更风险。（1）产品风险这里是指与产品本身属性密切相关的一类质量风险，包括产品质量的控制状态、实物抽检状态、缺陷产品鉴别等。（2）过程风险过程能力指的是输出特性满足规定要求和标准的能力，而过程风险表示该过程处于稳定（加工）状态下的波动性，反映了过程的质量控制水平。（3）产能风险产能风险是由于供应商生产能力的原因，在合同规定的时点内可能发生的风险，主要涉及生产设备效率、故障停线时间、订单交付等。（4）变更风险由于软硬件资源（人、机、料、法、环、测）发生了变更，可能会对供应商产生积极或消极的影响，这部分影响被认为是变更风险。

2 质量风险分析方法

质量风险分析是供应商质量风险管理中的重要过程之一，更为供应商的质量风险评价奠定了基础。主观分析包括专家评分法和层次分析法；客观分析包括目标偏离度法、测量系统能力法。（1）主观分析该种方法主要适用于变更风险，这些指标需要供应商向整车企业进行实时通报，以便整车企业及时知晓变更的情况。由于变更之后对供应商的质量既有可能产生正面的影响，也有可能产生负面的影响，因此需要对变更的情况进行优劣的判断。整车企业应针对各种变更风险，建立专家评分调查表，质量管理专家根据收到的供应商变更信息完成表中问题的评分工作，必要时须前往供应商现场进行变更核查。通过层次分析法确定问题间的权重，得到专家对于变更风险的加权得分，进而确定风险高低程度，实现主观层面的量化分析。（2）客观分析与主观分析的专家评分相对，另一部分风险指标能够经过客观的数据分析过程来进行风险程度的划分，以达到准确评估风险的目的。

2.1 目标偏离度法

对于可以直接通过日常数据计算得出的风险指标，如产品合格率、设备综合效率、订单交付率等以百分率作为指标，以偏离目标值的幅度大小进行风险等级的划分--低、中、高。目标值的确定应充分参考顾客（上级供应商或整车企业）的期望、历史数据，以及同行业水平等，明确目标值后，可采取层差法、插值法、比例法等方法设置各个风险等级对应的百分率区间。使用该种分析方法的风险指标主要包括产品风险和产能风险。

2.2 测量系统能力法

优异的测量系统是进行其他过程能力分析的前提条件。测量系统的波动会造成供应商生产、加工过程的输出问题，为了防止或降低测量系统的风险，需要考察人为操作或者量具误差所产生的波动大小，同时还要横向评测测量产品间的波动，进行测量系统风险等级的综合划分。对于计数型测量系统，使用假设试验分析―交叉表法进行风险等级的划分。依次计算评价人之间的一致性（Kappa准则）、评价人与基准间的一致性，在两者一致性较好的基础上，进一步根据评价人的有效性G1、漏判率G2和误判率G3来综合确定测量系统性能G。风险等级以三项指标对应的最高风险等级为准，即LG=max{LG1，LG2，LG3}。

3 提升汽车零部件质量的具体措施

3.1 提高供应商高层及管理层的质量意识，为质量提升争取足够的资源

对于业绩差、难于管理的供应商，其中最大的题来源于供应商管理层不重视质量提升，他们将主要精力放在公司效益上，质量意识淡薄。供应商的管理层对质量提升的态度直接决定着提升的成败，因此提高供应商管理层的质量意识是推动供应商质量提升的关键。提高供应商管理层质量意识的方法有很多，比较有效的方法例如可以通过汽车企业管理层与供应商管理层互访沟通传达汽车企业对供应商的质量要求、召开供应商大会、适当增加供应商的危机意识等推动质量提升进程。

3.2 和供应商成立质量提升小组，双方参与团队合作

业绩差且难于管理的供应商普遍存在部门之间合作差、没有团队合作精神等问题，产品出现质量问题后，各部门推卸责任不能相互合作及时解决问题。对于这种供应商，汽车企业要参与质量提升的全过程，成立覆盖与产品质量有关的所有部门的质量提升小组，并建立横向和纵向沟通渠道，以会议沟通如制造系统及质量晨会制度和微信沟通为主要形式，保持信息沟通流畅，决策效率高，对问题反应迅速、有效，配合供应商管理层消除各部门之间的障碍。

3.3 重视过程质量，找出过程控制的薄弱环节

质量提升的重点应该是找出过程控制的薄弱环节，针对薄弱环节进行有针对性的质量提升。汽车企业组织的工厂审核以及汽车企业和供应商以外的组织实施的二方审核都是供应商寻找生产过程薄弱环节的有效方法，工厂审核是基于汽车企业的质量要求，二方审核该能够比较全面地发现问题。对于业绩较差的供应商，建议采用二方审核，审核的重点是过程控制，找出生产过程中每个工序的质量问题，确定薄弱工序，将薄弱工序作为质量提升的重点，并要求供应商薄弱工序的管理者和操作者作为质量提升的主要责任人，实行全员参与。

4 结语

质量风险的分析仅是供应商风险管理的环节之一，风险管理还应包括内外部环境分析、风险识别、风险评价和风险应对等环节，因此风险分析方法的科学、合理和可行性需要放在风险管理的全过程当中进行衡量。本文主要是对质量风险指标的部分分析方法进行探讨，并没有涉及全部的风险指标和方法，只期望能够在供应商质量风险分析方法体系的基础上进行一些探索。

参考文献：

[1] 樊玮. 汽车零部件供应商供货风险分析方法的研究与应用[D].重庆大学，2005.

风险分析的方法范文第9篇

一、简述财务预警体系

财务预警体系的本质是一种风险控制机制，主要具备风险监测、风险预报、风险诊断、风险排除等功能，可以有效降低财务风险的发生概率，减少财务风险所带来的影响，对保证企业财务安全，维护企业稳定运行具有重要意义。财务预警体系是通过对企业财务信息进行收集、整理、分析，依据所得资料及结果，分析各项财务指标的具体变化情况，及时找出企业运营发展过程中存在的风险隐患，对风险发生概率及具体影响进行预测，并向企业管理人员发出警示；然后企业管理人员可以依据财务预警体系所给出的解决策略及规避方案，将财务风险在第一时间加以有效排除，确保企业财务的安全性和完整性，进而为企业经营和发展提供坚实保障。

二、出版企业财务风险的表现

对出版企业当前整体的经营发展情况进行分析，可以发现在外部环境和内部环境众多因素的影响下，出版企业所面临的财务风险问题是尤为严峻的，主要表现在以下几方面：

（一）投资风险

投资风险是出版企业投资环节出现的财务风险类型，主要是由三种原因造成的。第一，投资项目无法按期投产，或投资效益较低，难以实现预期投资目标，出现经营亏算现象；第二，投资效益低于投资成本，无法及时偿还银行贷款；第三，投资效益超出投资成本，但是却达不到企业平均资金成本。[1]这些现象都会引发出版企业投资风险问题。

（二）盈利?L险

出版企业的最终目的，是通过各项经营活动获取相应的经济利润，实现企业资金的良性循环，确保企业资金链条的完整性，为企业长远发展战略目标的实现，提供资金保障。但是，消费者实际消费需求的不同，以及新媒体所造成的冲击，都对出版企业的盈利造成了较大的影响，获取经济利润的时间及数额，都存在较大的不确定性，很多时候都无法持续实现保值增值，造成出版企业盈利风险。

（三）资金回收风险

资金回收风险是出版企业财务风险主要类型之一，是因无法按时收回债权，难以获得预期的销售效益而引发的风险问题。出版企业在经营过程中，通常会通过赊销的方式，来占据更大的市场份额，以提高自身市场竞争力，虽然对企业发展壮大具有一定的促进作用，但是也带来了资金回收风险问题。一方面，出版企业风险意识薄弱，没有对客户的还款能力、信誉度等各方面情况进行综合分析，也没有制定多样化的针对性信用政策，一些经济实力较弱、信誉度较低的客户，在规定时间内无法偿还赊账资金。[2]另一方面，出版企业缺乏完善的激励约束机制，以销售数量对员工业绩进行评定，而忽视了销售质量，部分员工责任意识不强，为了增加自己的业绩，盲目与客户签订订单，采取长期赊销，使得出版企业面临着较大的资金回收风险。

（四）存货风险

存货风险也是出版企业常见的财务风险表现形式。一般情况下，出版企业的存货风险主要表现为纸张原材料存货风险，以及图书产品存货风险，由于图书的销售具有不确定性，图书滞销时，容易形成大量的存货，不仅本身会耗费大量资金，而且还会增加保管费，占用了大量的流动资金，使得企业资金变得相对紧张；遇到畅销书时，如果存货准备不足就会延迟交货或无力交货，都会造成存货风险，影响其他经营活动的顺利进行。同时，图书属于文化产品，具有较强的时效性，销售期限缩短，并伴有出版物损坏、过期、作废、贬值等风险容易引发财务风险问题。

三、财务风险预警系统的构建方法

为规避财务风险，降低风险发生概率，以促进出版企业的稳定、长远发展，可以构建财务风险预警系统来加强风险管控力度，可以从以下几方面来实现：

（一）指标选取及指标值的确定

在构建财务风险预警系统时，应着眼于出版企业自身特点，科学选取财务指标，一般情况下，需要从运营能力、应盈利能力、偿债能力和发展能力四方面进行考虑的，四项指标对企业经营及发展的具体影响不同，需对权重进行合理分配。然后将各项指标的最大值和最小值去掉，将剩余数值的平均数作为指标标准值，并将所选指标分为极大型变量、稳定型变量和极小型变量三种，分别确定每个指标的满意值和不允许值。

（二）正确划分功效系数及预警区间

功效系统和预警区间的划分分三步完成。第一，依据不同公式对三种财务指标类型的单项功效系数进行计算。第二，在得到每一类财务指标的功效系数后，根据其所占权重将其进行综合分析，所得综合功效系数即为财务风险预警系统的功效系数，用公式表示为：

综合功效系数=∑单项功效系数×综合权数。

第三，在得到综合功效系数后，便可以根据其具体数值，正确划分预警区间，当综合功效系数落在不同的预警区间时，便能够准确反映出财务风险可能性大小，并做出相对反应。[3]

（三）实施企业信息化管理策略

信息化管理是降低出版企业财务风险的有效方式，将其与财务风险预警系统结合使用，能够起到相辅相成的效果。目前，出版企业一般都采用现代化的ERP信息管理系统，实现编、印、发一体化管理。出版企业应根据财务风险管控需求，结合财务风险预警系统特点，将计算机技术、信息技术、通信技术等加以科学应用，为财务风险预警系统获取相关信息提供技术支撑。同时，还需要组建一支专业团队，负责操作信息管理系统，完成财务信息的收集、整理、分析等各项工作，辅助、服务于财务风险预警系统，提高其工作性能及智能化程度。

四、结语

风险分析的方法范文第10篇

关键词：内部控制；风险管理；方法

中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）03-0-01

企业的风险管理，就是要对企业运行中出现的所有可能影响企业经营发展的不确定因素进行综合系统的考虑，从而确保在企业管理方案的制定中，能够把这些风险因素造成的结果控制在企业可接受的范围内，以保证企业更好的发展。基于内部控制的企业全面风险管理，要求企业在风险管理中，从内部控制的角度加强对企业的风险管理，通过内部因素的控制和管理，更好的进行企业的管理。

一、企业风险管理的类型

1.投资风险

投资风险主要是指在企业进行投资中，由于种种原因造成投产企业出现经营不善，从而导致了投资方企业的投资成本下跌，投资风险对于投资方企业的利益影响程度还是比较大的。在目前企业运行中，各种项目投资也是企业获得经济利益的一种形式，如果投资得当，获得的经济效益还是比较可观的。但是投资的风险性还是非常大的，特别是市场的不稳定因素太多，任何因素都有可能影响到投资企业的经营发展，所以投资风险在企业风险管理中占的比重还是非常大的。

2.经济合同风险

经济合同风险在风险管理中也是一种比较常见的风险类型，在企业的具体经营中，合同的签订是企业之间合作的重要保证。合同规定了企业之间在进行合作中，双方所应履行的责任和义务，具有很高的法律效力，不仅是对合作双方的一种责任和义务的约束，还是一种有力的法律保护。但是在具体的合同履行中，企业违约的情况还是时有发生的，一方企业不尊重合同的规定，做出了违反合同要求的事项，这对于对方的利益会造成一定的损害。对于任何企业而言，合同风险都是存在的，并且也是在企业经营管理中经常遇到的问题。

3.产品市场风险

产品市场风险所涉及的就不仅仅是企业之间的联系，这个范围要扩大到整个市场的运行和发展。产品市场风险主要是指在企业发展中，经常有可能遇到一些市场问题，比如产品的更新换代速度变快，一些进口产品进入我国市场，挤占了国内产品的市场份额。这些问题有可能造成产品的价格下跌甚至滞销，这就是企业在运行中遇到的产品市场风险。产品市场风险的影响和造成因素比较多，在这一点上，企业很难把握。

4.存货风险

存货风险是指因价格变动或者过时、自然损耗等损失引起的存货价值减少问题。市场的变化是非常快的，影响市场变化的因素也非常多，企业在对于这些因素的研究和把握方面有着非常大的难度。除此之外，根据产品自身特性的不同，也会影响到存货的价值量下跌，造成存货风险。比如国内房地产业在各项经济因素的推动下进入到高库存的时期，长期以往必将进入滞化期，一部分小型企业破产倒闭。

二、基于内部控制的企业风险管理方法分析

1.风险研究主体要协调风险容量与战略

从总体上来讲，企业风险管理说到底是一个过程，旨在分析对于企业发展具有重要影响的不确定因素，通过分析，制定出相应的符合企业利益最大化的发展战略。在企业的风险管理中，风险容量的协调和战略分析是一个重要的风险管理研究内容。这是对风险管理当局提出的要求，要求当局在进行风险管理战略目标的制定时，首先要考虑的就是风险承担主体的风险容量。这也是应对投资风险的一个重要方法，要对企业的风险容量进行准确的评估，这样从企业内部管理而言，能最大限度的降低投资风险。也就是说企业风险管理，要把所有风险因素可能造成的后果控制在企业的承担范围以内，就是要求当局进行战略评价分析时，充分考虑主体的风险容量。在企业内部的管理中，管理当局是最重要的内部管理机构，为了更好的进行企业管理，需要把风险容量的协调作为一个重要的内部管理方法，这也是管理体系进行风险管理需要考虑的基础内容。

2.企业内部要进行全面的市场分析，应对市场可能带来的风险

在企业可能面对的风险类型中，我们可以发现，存货风险和产品市场风险都和市场的不稳定性有关，所以为了更好的把这两个方面的风险降低，企业在进行风险管理中，要在企业内部进行严格的市场分析。在企业内部建立专门的市场研究分析部门，密切关注市场动向，把握市场脉搏，对于市场的发展方向有一个准确的把握，同时在企业内部，要加强对于市场动向的分析，便于从内部管理中及时制定应对风险问题的发展策略。

3.提升企业内部管理的法律意识

为了更好的应对经济合同带来的风险，企业在进行风险应对时，应该加强法律意识，面对经济合同中有争议的方面应该进行有针对性的内部研究，同时加强对于合作方企业的整体企业实力分析。经济合同风险的风险发生率比较高，但是很多企业在发生经济合同纠纷时，不能很好的维护自己的合法权益，很大一部分原因就在于企业合同的法律效力低，还有就是合同签订方对于对方的企业实力没有一个全面深入的了解，从而造成了企业在经济合同中承担的风险。所以，企业在内部控制方面，要提升管理阶层的法律意识，在经济合同的签订中，要最大限度的提升合同的法律效力。同时，为了更好的规避风险，要求企业内部在市场调查中，对于合作方企业进行更加深入、细致的研究调查，这样才能更好的应对风险，保障企业利益。

三、结语

风险管理是任何企业都不能摆脱的，为了更好的应对风险，在企业内部管理中，内部人员要更深入的分析企业具体实际，在企业内部控制的角度来提升企业的风险应对能力。

参考文献：

[1]周汉麒.关于国有企业风险防范的思考[J].学习与实践，2009（09）：47.

风险分析的方法范文第11篇

关键词：偏差分析；风险属性权重；模糊数学理论；三角模糊数；可能度三角模糊数模型

中图分类号：F224-39 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2015）16-0294-03

引言

软件风险属性权重的确定关系软件风险评估的客观合理性，传统确定风险属性权重的方法赖于专家经验[1-4]，带有较大的主观性和不合理性。

目前基于模糊数的风险属性权重分析方法一般采用两种形式，一是运用模糊层次分析法（Fuzzy Analytic Hierarchy Process，FAHP）建立风险层次结构模型，对专家判断结果进行处理，采用FAHP法对项目风险定量分析，该方法的缺点是必须进行一致性检验，对于目前采用的加型一致性互补判断矩阵与权重向量之间的关系参数无可靠性选择原则遵循，因此没有严格的数学证明判断矩阵与权重向量之间关系的唯一确定性，属性权重的确定没有统一的定性结论[5～6]。二是建立不同类型偏好信息为模糊数的多属性风险权重分析模型，一般采用语言变量和三角模糊数[7]的形式给出属性信息，专家凭借自身经验出属性权重，采用将语言变量转化为三角模糊数进行处理，这不但会造成信息的丢失，而且由于专家知识背景和经验不同，对软件风险尤其是跨行业领域的风险认识具有一定的模糊性，使得专家在评估时带有一定的模糊性和主观偏好性，从而给评估结果带来很大的模糊性[8]。

二、构建风险评估模型流程

1.确定专家评估者E=（e1，e2，…，ek），确定评估指标集U=（u1，u2，…，un），评估对象集R=（r1，r2，…，rm）。

2.专家给出评估对象rj在评估准则xi下的主观偏好值aij，从而构成评估矩阵A=（aij）m×n。

3.将模糊评估矩阵A按公式转化为归一化矩阵C=（cij）m×n。

4.由公式确定权重向量w，并做归一化处理，风险因素的综合属性值与属性权重关系Z=cijw*j=C1w1+C2w2+…+Cnwn。

5.利用本文改进的可能度三角模糊数模型对Zi处理，建立互补判断矩阵：

6.利用模糊互补矩阵排序向量w=（w1，w2，…，wm）T，其中wi=。

对可能度矩阵P进行排序，并按其分量大小对各个风险项进行排序，即为量化过的风险项优先级排序。

通过对某软件公司近年来开发的软件进行统计分析，得出如下几种风险因素项Ri=（r1，r2，…，r7）在软件开发过程中严重影响着整个软件的开发周期和质量，相关属性有：项目高层管理者参与重视程度不足（r1）；技术人员技术能力成熟度（r2）；项目进度安排不科学，任务分配不当（r3）；误解需求和不恰当的需求变更管理（r4）；环境影响（r5）；人力资源短缺（r6）；缺乏相关干系人的参与（r7）。

步骤一：设有三位专家（E=（e1，e2，e3）），其权重系数为w=（0.3，0.3，0.4），在成本（u1）、质量（u2）、进度（u3）、技术（u4）四个评估指标下进行评估，分别用三角模糊数给出。

步骤二：专家评估矩阵（见表1）。

步骤三：由专家评估矩阵转化为规范化矩阵（见表2）。

步骤四：属性权重向量。

风险因素的优先级排序为R7>R3>R4>R1>R2>R6>R5，即缺乏相关干系人的参与，项目进度安排不科学，任务分配不当成为优先级最高的风险因素。根据构建的模型得出的结论与公司实际风险因素的排序大体一致，但在公司实际操作中对项目进度安排不科学，任务分配不当这个风险因素没有给予一定的重视。因此，基于三角模糊数和偏差分析的风险属性权重方法研究有利于构建风险评估模型，从实验数据上分析，能够挖掘潜在风险因素，为决策者及时采取风险规避措施，调整项目计划，达到了减少风险损失的目的。

参考文献：

[1] Zhiwei Xua，Taghi M.Khoshgoftaar，Edward B.Allen.Application of fuzzy expert systems in assessing operational risk of software[J].

Information and Software Technology，2003，（45）：373-388.

[2] M.Jorgensen.A review of studies on expert estimation of software development effort[J].The Journal of Systems and Software，2004，

（70）：37-60.

[3] I.Vlahavas，I.Stamelos，I.Refanidis.SSE：an expert system for software evaluation[J].Knowledge-Based Systems，1999，（12）：183-197.

[4] Kevin Kam Fung Yuen，Henry C.W.Lau.A fuzzy group analytical hierarchy process approach for software quality assurance

management：Fuzzy logarithmic least squares method[J].Expert Systems with Applications，2011，（38）.

[5] Wu FG，Lee YJ，Lin MC.Using the fuzzy analytic hierarchy process on optimum spatial allocation[J].International Journal of Industrial

Ergonomics，2004，（33）：553-569.

[6] 潘玉奇，周劲，张玲，等.模糊评判法和模糊聚类分析在优化布点中的应用[J].微电子学与计算机，2007，（8）：169-172.

风险分析的方法范文第12篇

[关键词]技术创新项目 风险 测度方法

在激烈的市场竞争条件下,技术创新是企业获得竞争优势的根本源泉,是企业求得生存和发展的重要基础。一项成功的技术创新,经过技术扩散后,通常会导致产业结构、市场结构的变化,刺激新的市场需求,同时也为更高层次的技术创新奠定了基础,从而形成一种良性循环,推动企业竞争力的不断增长。但技术创新项目总是高收益与高风险并存的,一项技术创新成果,从其创意、构思到研究开发以至进入市场的过程中,需要经过许多环节,几乎每个环节都有失败的可能。企业在决定是否投资技术创新项目之前,需要对它的风险性进行全面的分析与评价。风险的测度是风险分析的核心内容,对风险问题的处理决策必须建立在对风险的科学度量基础上。在这种情况下,如何运用科学的风险测度方法建立有效的技术创新项目风险测度体系,对企业和投资者来说就变得尤为重要。

风险测度方法的选择主要取决于项目的规模、类型、性质以及可供信息的多少和可靠性。对于像技术创新这样具有高风险―高收益特点的项目而言,其风险测度方法的选择绝对不是简单而为之的,必须根据风险特点,在全面分析风险因素的基础上,建立科学的项目风险测度指标体系,运用合理的测度方法,权衡利弊,优化项目投资结构,提高项目投资效益。目前,技术创新风险测度的方法很多且各有特点,通过对国内外相关研究的分析,常用的几种方法如下。

一、层次分析法

层次分析法是美国运筹学专家T.L.Satty于20世纪70年代初期提出来的一种多目标综合评价方法。这是一种整理和综合人们主观判断的方法,通过分析复杂系统所包含的所有因素及其相关关系,将问题分解为若干个互不相同的组成因素,根据各组成因素的隶属关系,把各组成因素归并为不同的层次,从而形成多层次的分析结构模型。运用层次分析法计算的结果反映的是各方案的相对风险大小,不能直接反映具体方案的真实风险程度。同时,应用层次分析法在确定各层次不同因素相对上一层各因素重要性权数时,利用了两两比较的方法,需要衡量判断矩阵的一致性。当不满足一致性指标时,则需对判断矩阵作一定调整但调整又没有固定的方法,而是凭着大致估计来调整。这样处理带有很大的盲目性,不能排除经过多次调整才能通过一致性检验的可能性,而且在解决群体专家权重评价时,没有剔除个别偏差很大专家意见的干扰从而使结果出现较大的失真,往往只因为一两个较大的离异意见而使最后的综合权重面目全非。

二、模糊综合评价法

1965年,美国控制论专家查德(L.A.Lazadch)创立了模糊数学方法。模糊综合评价方法,是利用模糊数学原理,建立相对标准和切实可行的数学模型对影响风险的诸多风险因素进行综合考虑,从每一个因素对风险的影响大小(或影响程度)以及就每一个因素风险所处的现状来进行全面评价,从而得出风险的评价结果。模糊数学的优势在于:它为现实世界中普通存在的模糊,不清晰的问题提供了一种充分的概念化结构,并以数学的语言去分析和解决它们,它特别适用于对具有大量模糊信息的对象进行评价。目前模糊综合评价法已广泛应用于各种经济评价中。由于创新项目中潜含的各种风险因素很大一部分难以用数字来准确地加以定量描述,但都可以利用历史经验或专家知识,用语言生动地描述出它们的性质及其可能的影响结果。这种性质最适合于采用模糊数学来解决问题。但是当专家评判不一致时,用模糊综合评价法计算得出的风险结果是非常值得怀疑的。

三、灰色综合评价法

灰色系统理论是我国著名学者邓聚龙教授在1982年创立的一门新兴横断学科。它以“部分信息已知,部分信息未知”的“小样本”,“贫信息”不确定性系统为研究对象,主要通过对“部分”已知信息的生成,开发,提取有价值的信息,实现对系统运行行为的正确认识和有效控制。灰色系统理论可以广泛运用于机制复杂、层次较多、难以从定量角度建立精确模型的系统研究工作中。同时,由于灰色系统理论的数学方法是非统计方法,它尤其适用于系统数据较少和条件不满足统计要求的情况。由于技术创新项目的复杂、信息残缺、难以定量化等特点,故可以采用灰色系统理论方法对其风险进行测评。灰色综合评判几乎可以完全利用各个专家关于具体指标的全部信息,但运用该方法在获取各评价指标的灰色评价权向量时,它是根据全体专家对该指标相对于某一灰类的隶属度之和与相对于全体灰类的隶属度之和的比值确定,这种处理方法也从无法衡量专家评判的一致性,导致最终评价结果的不精确。

四、人工神经网络法

人工神经网络法是一种交互式的评价方法,它可以根据用户期望的输出不断修改指标的权重,直到用户满意为止。它主要克服了模糊综合评价中指标权重依据主观方法取得的缺点,因此,一般来说,人工神经网络评价方法得到的结果会更符合实际情况。但是,人工神经网络评价的缺点是需要的训练样本数据较多,模型的性能在很大程度上取决于训练样本的数量和质量,即不是所有的神经网络都具有高的泛化性能,这在技术创新领域是很难做到的。同时,人工神经网络模型难以解释和给出实际的物理意义,特别是无法回答“why”和“how”等问题,加上由于技术创新风险的模糊性、难以定量性,运用神经网络方法必须与专家系统结合起来,这又使整个系统过于复杂。在微观方面,网络结构的选择,各层节点数,尤其是隐含层节点数的选择,到目前为止还没有很好的解决。另外,网络收敛速度慢也极大地影响着评价工作的效率。需要指出的是,人工神经网络计算结果的准确性也依赖于样本数据的可靠性,如果采用没有经过一致性检验的样本数据进行人工神经网络训练,其得出的结果也是值得怀疑的。

参考文献:

[1]陈红川.高新技术企业技术风险研究.西南金融,2008,(7):59-60.

[2]赵凯.企业风险度量方法的选择.商业文化,2007.9.

[3]郑冲.若干风险度量方法的评介与比较.中国保险管理干部学院学报,2003,(3).

风险分析的方法范文第13篇

关键词：股市风险 VaR方法 EWMA模型 GARCH模型

证指数1990年12月19日开始公布，深证指数1991年4 月3日开始公布，但由于开始阶段，进入流通的样本股票数量少，而且交易制度不完善，股市投机性强，所以股市异常波动性太大，1997年后，波动趋于平稳。历经2008年度全球金融危机的冲击，数据分析时段选择为2002年1月1日至2010年12月31日的上证综合指数与深圳综合指数的每日收盘价。数据来源为《大智慧股票交易系统》。本文将选取历史模拟法这种非参数方法以及指数加权移动平均法(EWMA)和GARCH（广义自回归条件异方差法）模型法两种参数方法，结合我国沪、深股市的数据进行分析。

一、 模型的选取

VaR（Value at Risk）一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。目前有很多种方法可以衡量一个金融机构的VaR，适用于不同的市场条件、数据水平、精度要求等。根据计算过程中有无设定参数, 即是否事先假定金融变量服从已知分布,一般将其分为两大类，一类为非参数法即历史模拟法，另一类为参数法，最为常用的是EWMA法和GARCH法。

二、实证分析

上证综合指数收益率与深证综合指数收益率的波动反映了我国整个股市大盘的波动。通过不同的VaR方法估计出VaR数值，与实际收益率进行比较。一方面可以反映我国股市风险状况，另一方面也可以比较不同VaR方法对于我国股市风险估计的准确性。根据2002年-2010年深市和上市收盘点位，运用上文介绍的历史模拟法一种非参数估计方法与指数加权移动平均法(EWMA)和GARCH（广义自回归条件异方差法）模型法两种参数方法结合沪、深综合指数对于我国股市风险进行检验分析。

   1．历史模拟法

   历史模拟法，是计算VaR值的最简单方法之一，它采用全值估计方法，可以较好地处理市场大幅波动、非线性等情况，捕捉各种风险，也避免了模型风险。但此方法过于简单所考虑的因素很少，所以存在着不少明显的缺陷。

2．EWMA法（指数加权移动平均法）

应用最优衰减因子，我们运用EWMA法对沪、深股市的收益方差进行估计，从而通过计算对VaR风险进行估计，并与每日收益率进行比较。取置信水平为95%，对应的分位数为1.65。深市具有较大的波动性。与国际市场相比，我国的股票市场的波动性更加的剧烈，就国内而言深市的波动性高于沪市的波动性。

     3．GARCH模型法

    从各综合指数收益率的拟合曲线可以直观地看出综合指数收益率存在异方差，运用Eviews软件进行检验，发现确实存在异方差。GARCH模型可以很好的刻画异方差这一特性。所以下面将用GARCH模型估计各指数收益的方差，进而求得VaR值。利用已有的数据计算沪、深指数收益的最优模型，通过计算得到的GARCH（8，4）是上证综合指数收益的最优模型，而GARCH（7，4）是深证综合指数收益的最优模型。

     根据最优的GARCH模型后，运用所得到的最优模型的估计得到条件方差，结合相对VaR的计算公式估计GARCH模型下的沪、深股市风险值。对样本预测来说，连续2412天的VaR预测表明，沪市的损失（即负收益）大于VaR值的天数为112天，在预测中占到了4.64%，而深市的损失超过VaR值的天数为125，在预测中占到了天数的5.19%。这个结果与95%的置信水平时基本吻合，但是还存在一定的差距。

三、 主要分析结果

根据上文的分析，GARCH模型估计的准确度就所得到的实证结果而言较高。GARCH模型的估计结果对沪市而言，实际损失小于VaR的天数比例低于应有比例，风险被高估，深市的情况却与之相反，所以可以认为该模型充分估计了市场的风险性。

通过对于2002年1月1日至2010年12月31日的上证综合指数与深圳综合指数的每日收盘价作为样本进行分析，结合以上实证结果可以得到：

第一、对比参数与非参数方法，从本文的实证结果中并未反映出这两种估计方法的明显差别，但是历史模拟法要求的样本容量要尽可能的大，而且对于历史数据的依赖性极强，所以在实际估测中样本容量不足够大或出现极端情况时，都会对估计结果产生强烈的影响，故在实际操作中可以用来进行简单的估测，而不宜用来进行准确估计。

第二、对比EWMA法和GARCH模型法两种参数估计法， GARCH模型能很好地反映出收益的风险特性，得到了较好的实证结果，而且其估计结果更为保守，所以在对我国股市的风险进行估计描述时，GARCH模型是一个好的选择。类似地, 我们可以将GARCH模型的VaR计算方法运用于其它的金融工具与金融资产的风险分析之中, 从而提高我国在资产的风险管理方面的水平。

第三、对比沪、深股市的分析结果，一方面二者的收益率具有较强的相关性，另一方面深圳股市面临的整体风险大于上海股市，其波动聚集性和持续性也强于上海股市。

参考文献

风险分析的方法范文第14篇

关键词：电力工程；招投标风险；防控分析

风险管理是项目管理体系的一个分支，风险管理贯穿于工程建设的所有环节，既在投资控制、合同管理中发挥作用，还负责监察信息管理和组织协调等工作。电力工程建设需要招投标，招投标文件是电力工程实施统领性文件，是电力工程顺利建设的保障[1]。电力工程风险管理应该从招投标阶段开始，招投标风险分析和防控是电力工程建设的重要基础。

一、招投标方式

（一）公开招标。是政府采购的主要方式，也是电力系统规避招标风险积极采用的一种方式。只要达到公开招标数额标准以上的采购项目，都应采用公开招标。该采购方式对供应商的数量不限制，只要满足一般条件和招标公告中对供应商特定条件要求，所有供应商都可以参加招投标活动。

（二）邀请招标。邀请招标也称为有限竞争性招标，是指招标方选择若干特定供应商，向其提供招标文件，并进行评标、定标等活动。

二、招投标流程

（一）公开招标流程：招标公告，资格预审公告，投标单位报名，组织资格预审，发售招标文件，现场踏勘与招标预备会，投标，开标，唱标，评标，中标通知。

（二）邀请招标流程：发出投标邀请，向三家以上供应商发售投标文件，现场踏勘与招标预备会，投标，开标，唱标，评标，中标通知。

三、电力工程建设招投标风险分析

（一）设计技术风险。电力工程在招投标阶段要做到完善的设计，完善的设计是招标成功进入签订合同的重要推手。设计中出现纰漏引起的设计图纸变更和设计方案变更，会引起项目管理方的索赔。因此在招标阶段，工程设计就应该做到尽善尽美，只有这样才能避免由于设计技术问题造成的风险。

（二）施工技术风险。在施工设计环节中要确定施工方案，每个施工方案都有其有利的一面但同时也有其局限性。传统的施工方案可能会规避建设索赔风险，但是工期长、建设成本高，新施工方案使用的先进技术能够缩短工期，减少建设成本，但是由于工程变更可能会带来索赔风险。

（三）自然环境风险。电力工程建设面对的环境比较险恶，不可抗拒的自然外力，如地震、风暴、山洪等都会影响电力工程建设的正常进行。不明的水文气象、复杂的地质环境都潜在地延误工期，造成不可挽回的损失。在招投标文件中企业应该充分详细地考虑自然环境风险。

（四）合同风险。合同清晰明确的界定工程双方的职责和权益，项目管理者必须具备扎实的法律知识和强烈的风险意识，在起草合同文件时应该将风险管理和防控纳入考虑之中，充分细致的研究合同中的每一项条款，对项目潜在的风险要了然于胸，规避潜在的建设风险。

（五）招投标方式不同造成的风险。1、廉政风险。邀请招标方式是向特定的三家以上供应商发出投标邀请，可能存在人为廉政风险。2、施工安全风险。公开招标是在国家指定刊物或网络上招标公告，符合相关资质要求的供应商均可报名，因此，造成中标单位对需检修维护的设备情况不熟悉而引起施工安全风险。

四、电力工程招投标风险防控分析

（一）设计技术风险防控。设计变更是工程索赔重要原因之一，因此设计人员在设计方案时应该事无巨细，做到对工程有全面深刻的了解。只有确定了设计方案的情况下的招标才能避免由于设计变更带来的工程索赔风险。设计方案是电力工程实施过程中的依据，是工程招标工作的先决条件。电力工程投资巨大、建设周期长，完善的设计能确保项目顺利实施，达到质量和周期的双重标准，才能规避设计纰漏造成的潜在风险[2]。

（二）施工技术风险防控。任何施工技术都不能达到控制风险和减小成本的双重要求，每个施工方案都有利有弊，因此业主必须就施工技术风险进行评估，确定合适的施工方案。新的施工方案侧重于控制工程成本，传统的施工方案侧重于保证施工质量，如何权衡，业主应该根据工程的具体情况做深入细致的分析，选择合适的施工方案。

（三）自然环境风险防控。不可抗拒自然外力引起的损失风险界定关系到工程承包方取得的效益。因此业主在拟定合同时，应该清晰地界定地震、风暴、洪水等不可抗拒自然外力等级和损失承担者。对于较强不可抗拒自然外力引起的损失，招投标人一般需要支付工程延误引起的损失。

（四）合同风险防控。规避电力工程合同风险，选择合适的合同计价形式，合理分配风险，任何风险都应该由最适宜承担风险或最有能力承担风险的那一方承担。在拟定合同时，应该从工程整体效益出发，灵活变通，同时秉持公平、公正、合理的原则，平衡权责，在拟定合同的同时，应当参考电力工程惯例[3]。

（五）招投标方式不同造成的风险防控。1、廉政风险防控。电力工程招投标相关规定中，以下情况才允许采用邀请招标，否则必须公开招标。一是技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；二是采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大；三是国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以邀请招标；四是国家法律、法规、政策规定的其他情形。2、施工安全风险。中标单位对需检修维护的设备情况不熟悉，造成施工安全风险等情况可以采用加强入厂教育、现场踏勘等方式进行避免。

五、结束语

电力工程建设风险主要有设计技术风险，施工技术风险，自然环境风险，政治社会风险，合同风险。所以在招投标风险防控阶段应该严格管理这几方面的风险。笔者希望更多的专业人士能投入到该课题研究中，针对文中存在的不足，请提出指正建议，为提高我国建筑工程施工管理工作做出重要的贡献。

参考文献：

[1]丁心海.招投标廉洁风险防控机制研究[D].武汉大学，2013.

风险分析的方法范文第15篇

关键词：统计方法；信用卡；风险管理；信用卡风险；定价措施

一、 信用卡风险管理的概述

就信用卡本身而言，它是一种不担保品的消费信贷方式载承体。授信数量多、金额小、使用方便是信用卡的特点，就发卡机构而言它不仅是一种风险度较高的金融产品也是一种收益较高的金融工具。而信用卡的风险主要来自于外部环境风险。因此，要相对信用卡的环境风险进行适当的管理具有一定的难度。而面对这样的现状要想提高信用卡的利润，就应该采取有效的管理方式降低风险，提高收益，实现信用卡的利益最大化。

（一） 对信用卡风险的认识

信用卡风险主要表现为客户违约拒付的坏账，由于免担保、免抵押的信贷方式在一定程度上增加了客户数量，给信用卡客户带来了方便但也由于这种方式给相关发卡机构增加了坏账风险。

欺诈风险是指由欺骗诈骗所带来的坏账风险。这种风险大都是由于申请人采用虚假信息申请信用卡，错误的信息直接误导了发卡机构的判断，增加了信用卡的风险。要想有效的控制这种风险的发生可以从信用局购买相关客户的用户历史数据，并要求用户申请官方材料。

外部环境风险是对信用卡排除内部操作所带来的风险的概述，金融危机、经济衰退导致信用卡用户失业等情况的发生，致使信用卡用户物理偿还信用卡内所欠的款项，这也会给发卡机构带来严重的经济损失。因此，发卡机构应随时主义经济走向，准确判断经济发展趋势，采取措施控制信用卡贷款额度，有效降低这种情况所带来的风险

（二） 对信用卡风险的防范措施

对信用卡的内部操作风险和外部环境风险通过严格的管理手段来进行风险的规避。是具有一定的难度的。目前，应用先进的技术手段对风险进行规避虽然已经取得一定的效果，但还需要更深层次的强化和改进。先进的数据挖掘技术和统计分析方法为信用卡风险的规避工作带来了极大程度的便利。使得对待新客户的管理上更为科学有效。

二、 对统计方法进行选择

置换检验是指：当样本量不够大时，在样本情况分布位置的情况下，用置换模拟出样本的均值分布，然后在进行比较，对数据样本a和样本b的总体数量相加得到a+b，从a+b中随意抽取a个值，计算出均值，然后重复此过程1000次，则可得出样本均值的分布情况，然后将得出的分布与样本a进行比较，再重复以上的方法进一步进行假设检验。

以置换检验方法验证模型预测能力的实例研究考察置换检验的作用。

例：预测初中生是否能顺利升学。以学生的初中平均成绩极其所在学校是否为重点初中两个信息来计算学生的升学概率。数据包括1000个观测值和3个变量值。其中，Y=1表示升学，Y=0表示未升学，变量M表示学生的初中平均成绩与所有学生的总平均分之差，变量K则表示学校类型当K=1时，表示重点初中，K=0时表示非重点初中。将前600个观测值作为建立数据模型的数据集，剩下400个为验证数据集。

三、结束语

信用卡风险给相关的发卡机构带来了较大风险，为了尽量降低风险，由本文的分析可以得出置换检验法是一种较优的统计方法，可以在信用卡风险管理中得到适应的运用。若是对置换检验法仍存在质疑，也可用相同的方式进行对比研究。

参考文献

[1] 开云.商业智能技术在信用卡风险管理中的运用――以A公司开发C银行信用卡风险管理信息系统为例[D].复旦大学，2007. 3.

[2] 李建平，徐伟宣，石勇等.基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用[J].系统工程，2004，22（8）：64-68.2004.08.016.

[3] 赖钧灼，刘斌，王桂文等.单细胞拉曼光谱结合多元统计方法分析不同酿酒酵母菌株的成分差异[J].光谱学与光谱分析，2011，31（2）：412-417.0593（2011）02-0412-06.